왜 진입보다 포지션 사이징인가
대부분의 트레이더는 완벽한 진입에 에너지를 쏟는다. 그런데 같은 세팅을 잡은 두 사람이 한 달을 정반대로 끝내는 경우, 차이는 순전히 트레이드마다 얼마를 걸었느냐에서 온다.
포지션 크기는 생존을 조절하는 레버다. 딱 한 번 과하게 크게 잡은 트레이드가 한 달 치 수익을 증발시키면, liquidity sweep을 아무리 정확히 읽어도 소용이 없다.
ICT 포지션 사이징은 더 넓은 리스크 프레임워크 안에 들어 있다. 이 글이 다루는 건 사이징 계산이지 시스템 전체가 아니다. 사이즈만 제대로 잡으면 평범한 진입으로도 복리가 굴러간다. 반대로 잘못 잡으면 승률 높은 우위도 계좌를 깨뜨린다.
고정 비율 규칙
가장 깔끔한 규칙은 고정 비율 방식이다. 모든 트레이드에 계좌의 정해진 비율만큼만 건다. 예외 없이. 1%가 표준 앵커로 쓰이는 건 긴 연패를 감정 소모 없이 흡수할 수 있기 때문이다.
계산은 단순하다. 계좌 잔고에 리스크 비율을 곱하면, 손절이 닿았을 때 감수할 금액이 나온다. 이 숫자는 내가 얼마나 확신하든 절대 바뀌지 않는다.
계좌 규모별로 고정 비율 1%와 2%가 어떻게 달라지는지 보자.
| 계좌 | 리스크 1% | 리스크 2% |
|---|---|---|
| 1,000달러 | 10달러 | 20달러 |
| 5,000달러 | 50달러 | 100달러 |
| 10,000달러 | 100달러 | 200달러 |
| 25,000달러 | 250달러 | 500달러 |
| 50,000달러 | 500달러 | 1,000달러 |
달러 기준 리스크가 계좌에 맞춰 커진다는 걸 보라. 잔고가 불면 리스크도 같이 불어난다. 복리가 원래 이렇게 작동한다.
R 배수란 무엇인가
리스크를 고정했다면 이제 달러가 아니라 R로 생각한다. R은 한 트레이드에서 거는 금액, 즉 리스크 1단위다. 건 금액의 두 배를 벌면 +2R 승, 손절에 그대로 맞으면 -1R 패다.
R로 생각하면 계좌 크기가 논의에서 빠진다. 1,000달러 계좌의 +3R와 50,000달러 계좌의 +3R는 금액 차이야 클지언정 의사결정의 질은 같다.
R은 기대값도 측정 가능하게 만든다. 수십 번의 트레이드 평균이 +0.3R라면, 트레이드 하나당 리스크의 3분의 1씩 벌고 있다는 뜻이다. 승률과 무관하게 진짜 우위다. 개념이 낯설다면 Investopedia의 손익비(risk/reward ratio) 개요가 좋은 입문 자료다.
손절 거리에서 사이즈를 역산하기
여기서 ICT가 구조적 우위를 준다. 포지션 크기는 감이 아니다. 손절 거리에서 자연스럽게 나오는 값이다. 고정된 달러 리스크를 진입점부터 손절까지 거리로 나누면, 정확히 1R를 거는 사이즈가 계산된다.
100달러를 걸고 손절이 50포인트 떨어져 있으면 포인트당 2달러씩 사이즈를 잡는다. 손절을 25포인트로 좁히면 같은 100달러로 두 배 사이즈를 살 수 있다. 달러 리스크는 그대로다. 변한 건 사이즈뿐이다.
ICT 세팅이 여기서 빛난다. 손절을 sweep당한 유동성 바로 너머, 스탑을 쓸어간 그 꼬리 끝에 박기 때문이다. 그 자리는 논리적이면서도 짧다. 덕분에 같은 고정 금액을 걸고도 사이즈를 키울 수 있다. 손절과 목표가를 실제로 어디에 놓을지는 별도의 주제라 아래 글로 남긴다.
일관성, 드로다운, 복리
고정 비율 사이징에는 조용한 특기가 하나 있다. 드로다운 동안 리스크가 자동으로 줄어든다. 손실 트레이드가 잔고를 깎으니 다음 1%는 더 작은 금액이 되고, 하락이 완만해진다.
올라갈 때는 반대로 작동한다. 잔고가 불면 1%가 거는 금액도 커져서 수익이 더 빨리 복리로 굴러간다. 손으로 조정할 필요가 없다. 백분율이 알아서 일한다.
LiquidityScan의 도구는 손절 위치를 결정하는 유동성을 잡아내는 데 도움을 준다. 다만 사이징 규율은 본인이 지켜야 한다. 모든 트레이드를 R로 기록하다 보면 기대값이 느낌이 아니라 믿을 만한 숫자가 된다. 그 기록이 일관되는 트레이더와 운 좋은 트레이더를 가르는 선이다.
자주 묻는 질문
ICT 트레이드에서 한 번에 얼마를 걸어야 하나?
규율 있는 트레이더 대부분은 트레이드당 계좌 자산의 고정 1%를 건다. 공격적인 상한은 2%. 정확한 숫자 자체는 부차적이다. 일정하게만 유지하면 연패가 와도 계좌가 위태롭지 않다.
R 배수란?
R 배수는 트레이드 결과를 건 금액에 대한 비율로 나타낸 값이다. 100달러를 걸고 300달러를 벌었으면 +3R 트레이드다. R로 생각하면 계좌 크기와 무관하게 트레이드끼리 비교할 수 있다.
손절 거리는 포지션 크기를 어떻게 바꾸나?
사이즈는 고정 달러 리스크를 손절 거리로 나눈 값이다. 손절이 짧을수록 같은 리스크로 더 큰 포지션을 잡을 수 있다. ICT의 유동성 기반 손절이 효율적인 이유가 바로 이거다.
이어지는 학습 경로
사이징은 더 큰 리스크 시스템 안의 한 조각이다. 다음으로 갈 곳은 여기다.
- ICT 리스크 관리 프레임워크 — 이 사이징 방식이 속한 상위 프레임워크다.
- 기관식 SMC 손절·익절 전략 — 사이즈를 결정하는 손절을 정확히 어디에 놓을지 다룬다.
- 흔한 리스크 관리 실수 5가지 — 피해야 할 사이징 오류들.
- ICT 트레이딩 저널 템플릿 — R과 기대값을 시간축으로 추적하는 법.
- 수익 트레이더의 자산 곡선은 어떻게 생겼나
