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리스크 & 전략

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트레이딩 드로다운이란? 회복 계산법과 대처법

드로다운은 계좌 자산이 고점에서 저점까지 빠진 폭을 백분율로 잰 값이다. 구멍이 깊어질수록 회복은 비대칭적으로 가혹해진다. 50% 드로다운에서 본전을 만들려면 100% 수익이 필요하다.

ICT에 보편적인 "좋은 손익비"란 존재하지 않는다. 중요한 건 손익비를 실제 승률과 짝지어 기대값을 양수로 만드는 일이다. ICT 세팅은 구조적 손절 덕에 비대칭 수익이 가능하기 때문에 대개 1:2에서 1:5를 노린다.

pip 몇 개 떨어졌으니까 여기 두자는 식의 숫자 놀음은 잊어라. 제대로 된 SMC 손절·익절 전략은 운이 아니라 논리의 게임이다. 손절은 시나리오가 무효화되는 지점이고, 익절은 미리 정해 둔 유동성 레벨에서 수익을 나눠 걷는 동적인 과정이다.

ICT 3-6-9 이론은 숫자 민음이 아니다. 정해진 거래 구간 동안 작고 반복 가능한 우위를 쌓아 올리는 규율이다.

ICT로 프롭펌 챌린지를 통과하는 건 세팅의 문제가 아니라 규칙의 문제다. 내 모델을 펌의 드로다운 산수에 맞추고, 매매 횟수를 줄여라.

ICT 포지션 사이징은 리스크를 고정 입력값으로 바꾼다. 1%만 걸고, R 배수로 생각하고, liquidity sweep 너머에 붙인 짧은 손절이 사이즈를 대신 정하게 두면 된다.

ICT 뉴스 트레이딩은 발표 수치를 맞히는 게임이 아니다. NFP, FOMC, CPI가 양쪽 스탑을 먼저 쓸어가게 놔둔 다음, 구조에 반응하는 것이다.

포지션 사이즈 = (계좌 × 리스크%) ÷ 손절 거리. 달러 리스크를 먼저 고정하고, 진입가에서 구조적 무효화 지점까지 거리를 잰 다음 나눈다. 사이즈를 정하는 건 레버리지가 아니라 손절이다.

프로 트레이더 대부분은 거래당 계좌 자산의 0.5~2%를 걷고, 1%가 사실상 기본값이다. 긴 연속 손실을 온전히 버틸 수 있게 해주는 숫자라서다. 그 숫자 뒤에 있는 생존 산수와, 내 계좌에 맞는 값을 정하는 방법을 정리했다.

ICT 트레이딩으로 풀타임을 가는 문제는 의지가 아니라 수학과 검증의 문제다. 이 결정을 실제로 가르는 관문들을 정리했다.

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