Liquidity sweep և MSS. շրջադարձի ուղեցույց

Ի՞նչ է liquidity sweep-ից հետո MSS հաջորդականությունը

Liquidity sweep-ից հետո MSS-ը երկու իրադարձությունից բաղկացած շրջադարձային հաջորդականություն է. գինը ֆիթիլով անցնում է կուտակված liquidity-ի գոտու միջով ու փակվում ետ ներսում, ապա displacement-ով գնում հակառակ ուղղությամբ և մարմնով փակվում sweep-ին նախորդած սվինգի միջով։ Sweep-ը կասկած է ծնում, MSS-ը հաստատում է։

Հաջորդականությունն այս պատճառով է աշխատում. ստոպերը կուտակվում են կանխատեսելի տեղերում, հին գագաթների ու EQH-ների վերևում, հին հատակների ու EQL-ների ներքևում, որովհետև հենց այնտեղ է բնականաբար նստում ռետեյլի անվավերացման կետը։ Խոշոր մասնակիցներին այդ կանգնած order flow-ը պետք է ծավալ լցնելու համար, դրա համար էլ գինը կանոնավոր կերպով նախ առաքվում է գոտի։

Անմիջապես հաջորդողը մտադրությունն է ցույց տալիս. մակարդակից այն կողմ ընդունումը նշանակում է ընդլայնում, իսկ կտրուկ մերժումն ու կառուցվածքի կոտրումը միասին՝ որ գոտին հակառակ շարժման վառելիքն էր։

Առանձին-առանձին յուրաքանչյուրը թույլ է։ BSL-ի (Buy-Side Liquidity) կամ SSL-ի (Sell-Side Liquidity) sweep-ը պարզապես ֆիթիլ է, իսկ ֆիթիլները շարունակության կետերում էլ են հայտնվում, ոչ միայն շրջադարձերի։ Կառուցվածքի կոտրումն առանձին վերցրած հետամնաց breakout է՝ առանց ետևում որևէ պատմության։ Իսկ ճիշտ հերթականությամբ կապված՝ մեկը զտում է մյուսի կեղծ ազդանշանները, և հենց դրա համար են թրեյդերներն այս զույգը համարում ICT-ի ամենաբարձր հավանականությամբ շրջադարձային ձևանմուշը։

Մեկ հաջորդականություն, շատ անուններ

Այս հաջորդականությունն արդեն ծանոթ է քեզ այլ պիտակներով։ Judas Swing-ը նույն մեխանիզմն է՝ ամրացված սեսիայի բացմանը. կեղծ գրոհ London-ում կամ New York-ում, որ մաքրում է գիշերվա ծայրակետը՝ մինչև իսկական շարժումը։ Turtle Soup-ը, որ փոխառված է Linda Raschke-ից ու ICT-ի կողմից նոր կիրառություն ստացել, նախորդ նշանակալի գագաթի կամ հատակի ձախողված կոտրումն է։

ICT 2022 Model-ը հենց այս շղթան է՝ փաթեթավորված ամենօրյա աշխատանքի մեջ. բարձր գրաֆիկի Draw-ը, sweep-ը, displacement-ը կառուցվածքի միջով, մուտքը՝ նահանջի վրա։ Բառապաշարը փոխվում է, պատճառահետևանքային շղթան՝ ոչ։

Ստոպ-որսից շրջադարձ տանող հաջորդականության անատոմիան, քայլ առ քայլ

Չորս ստուգակետ՝ խիստ հերթականությամբ։ Յուրաքանչյուրը միջից հանում է կեղծ ազդանշանների կոնկրետ դաս, և այս գործարքի գրեթե ամեն պարտված տարբերակ ծագում է դրանցից մեկը բաց թողնելուց։

Քայլ 1. Բարձր գրաֆիկի մակարդակ, որի հետևում կանգնած liquidity կա

Սկսիր մակարդակից, որ օբյեկտիվ կերպով իր հետևում հրամաններ է պահում. հին օրային կամ շաբաթային գագաթ կամ հատակ, EQH/EQL, նախորդ օրվա ծայրակետ կամ սեսիայի գագաթ ու հատակ։ Որքան տեսանելի է մակարդակը և որքան հաճախ է ստուգվում, այնքան ավելի շատ ստոպեր ու breakout հրամաններ են կուտակվում նրա այն կողմում։

Այս քայլը մասշտաբն է զտում։ Ֆիթիլն ինչ-որ 5 րոպեանոց սվինգի միջով, որ ոչ ոք չի նշել, ինստիտուցիոնալ տեղեկություն չի կրում. իմաստով լի ոչինչ չկար մաքրելու։ Իսկ 4H գրաֆիկի վրա երևացող մակարդակով անցած ֆիթիլը նշանակում է, որ իրական կանգնած հրամաններ են ծախսվել, և շուկայի պատասխանն այդ ծախսին արդեն ընթեռնելի է։

Քայլ 2. Sweep-ը. ֆիթիլով դուրս, փակումը՝ ետ ներս

Գինը գնում է մակարդակից այն կողմ, չի դիմանում, և մոմը փակվում է ետ՝ նախորդ միջակայքի ներսում։ Ֆիթիլն ասում է, որ մակարդակից այն կողմի հրամանները կատարվել են ու գրեթե ակնթարթորեն մերժվել։ Ամբողջ տարբերությունը փակման տեղն է. մարմնով փակումը մակարդակից դուրս պոտենցիալ իսկական breakout է, ոչ թե sweep, և հաջորդականությունը ուժ չունի, մինչև գինը ետ չփակվի ներսում։

Քայլ 3. Displacement-ը հակառակ ուղղությամբ

Հաջորդ մի քանի մոմի ընթացքում պետք է Displacement. խոշոր մարմնով, միակողմանի մոմեր, որոնք հեռանում են մաքրված մակարդակից և սովորաբար հետևում թողնում Fair Value Gap (FVG)։ Մեխանիզմը կարևոր է. միայն ագրեսիվ ինստիտուցիոնալ վերագնումն է պասիվ liquidity-ն այնքան արագ ծախսում, որ հետևում անհավասարակշռություն մնա։ Դանդաղ, իրար ծածկող քարշը ետ՝ դեպի ֆիթիլը, նշանակում է դիրքերը կուտակվում են հաջորդ հարվածի համար, այլ ոչ թե շրջվում։ Ոչ displacement, ոչ մտադրություն, ոչ գործարքի առիթ։

Քայլ 4. MSS-ը. փակում sweep-ին նախորդած սվինգի միջով

Գտիր այն սվինգը, որ գոտի տանող շարժումը ծնել է։ Buy-side sweep-ի դեպքում դա գագաթից առաջ վերջին բարձր հատակն է, sell-side sweep-ի դեպքում՝ հատակից առաջ վերջին ցածր գագաթը։ Մոմի մարմնով փակումն այդ սվինգի միջով Market Structure Shift (MSS) է. պահը, երբ առաքումը տեսանելի կերպով փոխում է ուղղությունը։

Մարմնով փակումը բանակցության առարկա չէ. ֆիթիլներն անընդհատ ծակում են ներօրյա սվինգները, և փակման պահանջը հենց այդ երկիմաստությունն է վերացնում։ Change of Character (CHoCH) և Change in the State of Delivery (CISD) հասկացությունների լեզվով սա ամբողջ հաջորդականության հաստատող մոմն է։

Sweep-ը առանց MSS-ի, MSS-ը առանց sweep-ի

Երկու կեսն էլ պարտադիր է։ Ահա յուրաքանչյուր կոնֆիգուրացիան ինչի է սովորաբար վերածվում առանձին վերցրած, և ինչու միայն ճիշտ հերթականությամբ զույգն է գործարքի ենթակա։

Միայն sweep-ի ձախողումը տեղեկատվական խնդիր է. ֆիթիլն ասում է, որ հրամաններ են կատարվել այն կողմ, բայց չի ասում, թե ով հաղթեց աճուրդը։ Sell-side sweep-ը կլանող գնորդներն ու ձախողված գագաթը պաշտպանող վաճառողները նույնատիպ ֆիթիլներ են թողնում, մինչև կառուցվածքը կոտրվի։

Միայն MSS-ի ձախողումը դիրքավորման խնդիր է. նախորդող մաքրում չլինելու դեպքում այն գոտին, որ պետք է դատարկվեր, դեռ կանգնած է քո մուտքի առջև, իսկ գինը ձգվում է դեպի այն։ Liquidity sweep-ից հետո MSS պահանջելն այդ իսկ հերթականությամբ երկու խնդիրն էլ լուծում է միանգամից։

Մուտքի մոդելներ MSS-ից հետո

MSS մոմն արդեն սովորաբար ձգված է. displacement-ն իր գործն արել է, ուստի փակման պահին շուկայական գնով մտնելը ոտքի ամենավատ գինն է առնում ու փճացնում R գործակիցը։ Պրոֆեսիոնալները սպասում են նահանջի՝ դեպի երկու գոտիներից մեկը, որ displacement-ի ոտքը թողել է։

Մուտք 1. Displacement-ի ոտքի թողած FVG-ն

Displacement-ի բացած անհավասարակշռությունը լռելյայն մուտքն է։ Դիր լիմիտային հրամանը բացվածքի ներսում. մշակված տարբերակը կանգնում է Consequent Encroachment-ի վրա, FVG-ի 50%-ի միջնակետում, քանի որ խորը առաքումները հաճախ հասնում են մինչև այն՝ նախքան շրջվելը։ Եթե ոտքը մի քանի բացվածք է թողել, ընտրիր շարժման սկզբին ամենամոտը, ոչ թե ընթացիկ գնին։

Մուտք 2. Order block-ը շարժման սկզբնակետում

Displacement-ի մեկնարկից առաջ վերջին հակառակ ուղղության մոմը հաջորդականության Order Block-ն է։ Հաճախ այն համընկնում է FVG-ի հետ, և հենց այդ համընկնումն է գրաֆիկի ամենաբարձր վստահության գոտին. նույն տարածքն է, որ Unicorn Model-ը ձևակերպում է, երբ breaker-ը համընկնում է բացվածքին։ Block-ի բացման գնի կամ միջնակետի լիմիտը մի փոքր ավելի խորը կատարում է տալիս՝ ավելի շատ բաց թողնելու գնով։

Ստոպ. sweep-ի ծայրակետից այն կողմ

Ստոպը դրվում է գոտին մաքրած ֆիթիլից այն կողմ՝ սփրեդի ու աղմուկի համար փոքր պաշարով։ Տրամաբանությունը կառուցվածքային է, ոչ դեկորատիվ. հաջորդականության թեզիսն այն է, որ sweep-ն ավարտել է շարժումը։ Եթե գինն առևտրվում է այդ ծայրակետից այն կողմ, գոտին վառելիք չէր, այլ ընդլայնման սկիզբ, և թեզիսը մահացած է։ Ֆիթիլի ներսում դրված ստոպը վավեր գաղափարը վերածում է նվիրատվության։

Թիրախներ. հակառակ կողմի գոտին

MSS-ից հետո Draw on Liquidity-ն շրջվում է։ Առաջին նպատակակետը միջակայքի ներքին liquidity-ն է. displacement-ի ոտքի ծայրակետն ու ճանապարհի FVG-ները։ Վերջնական թիրախը հակառակ կողմի external liquidity-ն է. մաքրված buy-side-ից ներքև ուղղված հաջորդականության դեպքում դա EQL-ներն են, հին հատակը կամ նախորդ օրվա նվազագույնը։ Մաքրիր մի կողմը, առաքիր մյուսը. ահա ICT-ի առաքման ամբողջ պատմությունը մեկ նախադասությամբ։

Ժամանակի ֆիլտր. ինչու է սեսիայի բացման sweep-ը մտադրություն կրում

Նույնատիպ հաջորդականությունները ժամացույցից կախված տարբեր գնահատական են ստանում։ Kill zone-ը՝ London-ի բացումը (մոտավորապես 02:00–05:00 New York-ի ժամանակով) և New York-ի AM սեսիան (07:00–10:00), այն պատուհաններն են, երբ ինստիտուցիոնալ ծավալն իրականում է գալիս, և հենց այդ պահերին էլ կեղծ շարժումները կանխամտածված են կազմակերպվում։

Asia-ի միջակայքի գագաթի կամ հատակի sweep-ը London-ի առաջին ժամում, կամ London-ի ծայրակետի sweep-ը New York-ի բացմանը, դասագրքային Judas տպագիրն է. գրոհ, որ նախատեսված է ծավալ լցնել ամբոխի դեմ՝ մինչև օրվա միջակայքի ընդարձակումը հակառակ ուղղությամբ։

Իսկ 15:00-ի sweep-ը New York-ի ժամանակով, մեռած liquidity-ի մեջ, ավելի հաճախ, քան ոչ, աղմուկ է. ետևում ո՛չ սեսիայի ծավալի հրամաններ կան, ո՛չ ինստիտուցիոնալ պատուհան, որ displacement-ի վառելիք դառնա։

Ժամանակը գինն է զտում. նույն քայլերի անատոմիան kill zone-ի ներսում ու դրանից դուրս երկու տարբեր գործարք են։ LiquidityScan-ի liquidity sweep-ի և շուկայի կառուցվածքի սկաներները sweep-ից հետո shift հաջորդականությունները նշում են իրական ժամանակում՝ բոլոր զույգերով ու թայմֆրեյմերով, ու ամեն սեսիայի բացումը ձեռքով հսկելու կարիքն անհետանում է։

Ինչն է չեղարկում liquidity sweep-ից հետո MSS հաջորդականությունը ձևավորման կեսին

Հաջորդականությունն ավարտվելու համար մի քանի մոմ է պահանջում, ուստի ձևավորման ընթացքում հստակ չեղարկման չափանիշներ են պետք.

• Displacement չկա։ Sweep-ից երեք-հինգ մոմ անց տեսանելի է միայն փոքր մարմնով, իրար ծածկող անկանոն շարժում, որ քարշ է գալիս ետ՝ դեպի մակարդակը։ Դա վերակուտակում է, ոչ թե մերժում. հետ քաշվի՛ր։
• Կառուցվածքը դիմանում է։ Գինը հեռանում է ֆիթիլից, բայց ոչ մի անգամ մարմնով չի փակվում sweep-ին նախորդած սվինգի միջով, ապա նոր բարձր հատակ է կառուցում (buy-side sweep-ից հետո)։ Sweep-ը ցնցում էր շարունակության ներսում, և հաջորդ ոտքն ամենայն հավանականությամբ կգնա սկզբնական միտումի հետ։
• Sweep-ը շարունակում է երկարել։ Հաջորդական մոմերը փակվում են մաքրված մակարդակից այն կողմ։ Այլևս sweep չկա. կա breakout, և մակարդակը դերեր է փոխել։

Ամենամեծ սխալը. MSS-ից առաջ մտնելը

Sweep-ի մոմի վրա մտնելը՝ մինչև displacement, մինչև կառուցվածքային փակումը, վաղ է թվում ու ավելի լավ գին է տալիս, բայց հենց այն հաստատումն է վերցնում, որ այս հաջորդականությանը առավելություն է տալիս։ Դու ֆիթիլ ես թրեյդում, իսկ ֆիթիլը վիճակագրորեն մետաղադրամի նետում է։ Ձևանմուշի ֆիլտրը shift-ն է. բաց թողնելիս ամեն ինչ վերադառնում է վերևի աղյուսակի միայն sweep-ի տողին։

Երեք փոքր արտահոսք էլ խորացնում են վնասը. ստոպը sweep-ի ֆիթիլի ներսում դնելը, որտեղ սովորական աղմուկն է հասնում, displacement-ը շուկայական գնով հետապնդելը՝ նահանջ սպասելու փոխարեն, և MSS հայտարարելը մանր սվինգի վրա, որ ոչ մի այլ մասնակից նշել չէր նշի։ Եթե քո վերցրած սվինգն անտեսանելի է վերևի թայմֆրեյմում, ոչինչ չի շրջվել։

Աշխատանքային օրինակ. BTCUSDT sweep-ից հետո MSS՝ ամբողջ R հաշվարկով

Ելակետ. BTCUSDT-ը երկու օր անընդմեջ 4H-ի վրա EQH է տպում 68,400-ում և 68,420-ում. կանխամտածված buy-side, որի վերևում՝ 68,420-ից բարձր, կույտ են առնում կարճ դիրքերի ստոպերն ու breakout-ի առքի հրամանները։ Օրային գրաֆիկն իր միջակայքի premium կեսում է, ուստի ներքև ուղղված արդյունքը բարձր գրաֆիկի համատեքստ ունի։

09:15-ին New York-ի ժամանակով, AM kill zone-ի ներսում, 15 րոպեանոց մոմը խրվում է 68,690 և փակվում 68,310-ում. անցել է գոտու միջով, փակվել ետ ներսում։ Քայլ 2-ն ավարտված է։

Sweep-ին նախորդած սվինգը 67,600-ում 15 րոպեանոց բարձր հատակն է, որ գագաթներ տանող շարժումը մեկնարկել էր։ Հաջորդ երեք մոմի ընթացքում գինը displacement-ով իջնում է մինչև 67,150՝ թողնելով fair value gap 67,880-ի և 68,060-ի միջև։ 15 րոպեանոց մարմնով փակումը 67,540-ում կնքում է MSS-ը 67,600-ի միջով։ Հաջորդականությունն ավարտված է։

Կատարում. լիմիտային մուտք 67,950-ում՝ FVG-ի ներսում, 20 կետ ցածր իր Consequent Encroachment-ից՝ 67,970-ից։ Ստոպը 68,750-ում. 60 կետ 68,690 sweep-ի ծայրակետից այն կողմ։ Ռիսկ. 800 կետ։

Թիրախ. հակառակ կողմի գոտին 4H-ի EQL-ի վրա՝ 66,200-ում։ Շահում. 1,750 կետ, 2.19R գործարք. մասնակի փակումը displacement-ի 67,150 հատակում ճանապարհին 1R է ապահովում։ Հաշվի 1%-ը ռիսկի դնելիս ամբողջ թիրախը տալիս է մոտ 2.2%։ Նահանջը լցվել է 10:05-ին, դեռ kill zone-ի ներսում. ժամանակն ու գինը համաձայնված են։

Նույն անատոմիան անցկացրու քո շուկաներով, նախքան դրանով ծավալ վարելը։ Liquidity sweep-ից հետո MSS հաջորդականությունը անգիր անելու ձև չէ, այլ ստուգելու ենթակա պատճառահետևանքային շղթա. գոտի, մաքրում, displacement, shift, և ամեն բաց թողած ստուգակետ իր կեղծ ազդանշաններն ուղիղ քեզ է վերադարձնում։

Հաճախ տրվող հարցեր

Liquidity sweep-ը ստոպ-որսի նույն բա՞նն է

Գործառական առումով՝ այո։ «Stop hunt»-ը նկարագրում է մտադրությունը՝ գինը կուտակված ստոպ հրամանների մեջ վազեցնելը, «liquidity sweep»-ը՝ այն մեխանիզմը, որ ICT թրեյդերները գրաֆիկի վրա են նշում. ֆիթիլը գոտու միջով և փակումը ետ ներսում։ Երկուսն էլ կանգնած հրամանների մեջ կանխամտածված գրոհներ են. sweep պիտակը պարզապես օբյեկտիվ, գրաֆիկի վրա ստուգելի չափանիշներով է գալիս։

Որքա՞ն ժամանակ անց պետք է հայտնվի MSS-ը sweep-ից հետո

Նույն սեսիայի ընթացքում, իդեալականում՝ քո կատարման թայմֆրեյմի մի բուռ մոմի ներսում։ Displacement-ը սահմանով անմիջական է. հենց այդ շտապողականությունն է ազդանշանը։ Որքան երկար շուկան քարշ է գալիս ֆիթիլից հետո, այնքան թուլանում է մերժման փաստարկը. եթե ամբողջ սեսիա անցնում է առանց կառուցվածքային փակման, sweep-ը հնացած համարի՛ր ու քարտեզը նորից գծի՛ր։

Կարելի՞ է sweep-ից հետո MSS հաջորդականությունը թրեյդել միտումի հետ, այլ ոչ շրջադարձի դեմ

Այո, և հաճախ հենց դրանք են ամենաուժեղ տարբերակները։ Վերելքի միտումում նահանջը, որ միջանկյալ հատակից ներքև sell-side liquidity է մաքրում ու հետո կառուցվածքը ետ է բարձրացնում, շարունակության մուտք է՝ համապատասխան բարձր գրաֆիկի order flow-ին։ Միտումի դեմ հաջորդականություններն էլ են աշխատում, բայց ավելի մեծ մաքրված գոտիներ են պահանջում ու ավելի կարճ թիրախներ տալիս։

Ի՞նչ շահող գործարքների տոկոս սպասել այս ձևանմուշից

Համընդհանուր թիվ չկա, և ով ճշգրիտ թիվ է բերանում, ինչ-որ բան է վաճառում։ Մոտավոր պատկերացում տալու համար. համայնքային բեքթեստները հակված են խմբավորվել լայն 35–55% միջակայքում՝ կախված սեսիայի ֆիլտրից, displacement-ի որակից և բարձր գրաֆիկի համապատասխանությունից. աշխատանքային է, որովհետև շահողները 2R ու ավելի են թիրախավորում։ Քո սեփական կատարումները վարի՛ր օրագրում առնվազն 50 դեպքի համար, նախքան որևէ թվի վստահելը։

Հարակից որոնման ուղիներ

Ուր գնալ հաջորդը՝ հասկացությունների իրար վրա կառուցվելու հերթականությամբ.

• Ի՞նչ է liquidity sweep-ը. հաջորդականության առաջին իրադարձության սահմանումն զրոյից՝ նույնականացման կանոններով։
• Liquidity Sweep Explained. ICT-ի ստոպ-որսը. ավելի խորը մեխանիզմը. ով է վազեցնում ստոպերը և ինչու է ֆիթիլը ձևավորվում։
• CHoCH ընդդեմ MSS-ի. իրական տարբերությունը ICT-ում. երկրորդ իրադարձության ճշգրիտ սահմանումները և պիտակների անջրտվող եզրերը։
• Displacement-ը ICT-ում. ինստիտուցիոնալ մտադրության ընթերցումը. ինչպես գնահատել այն ոտքը, որ իսկական շրջադարձը քարշից տարանջատում է։
• Judas Swing ընդդեմ Turtle Soup-ի. ICT թրեյդերի ուղեցույց. հաջորդականության երկու անվանված տարբերակների ուղիղ համեմատությունը։
• ICT 2022 Model ընդդեմ 2024 Model-ի. հիմնական տարբերություններ. ինչպես է sweep-ից հետո shift շղթան փաթեթավորվում ամբողջական ամենօրյա մոդելի մեջ։
• Ի՞նչ է ինստիտուցիոնալ order flow-ը և ինչպե՞ս է կառուցվածքը այն բացահայտում. ինչպես է այս ամենը կապվում ինստիտուցիոնալ order flow-ի հետ։