Շուկայի կառուցվածքի սկաներ՝ BOS և CHoCH

Ի՞նչ է շուկայի կառուցվածքի սկաները

Շուկայի կառուցվածքի սկաները կարդում է յուրաքանչյուր զույգի գների swing-երը և ավտոմատ նշում երկու իրադարձություն՝ Break of Structure (BOS), որը ցույց է տալիս թրենդի շարունակությունը, և Change of Character (CHoCH), որը կարող է մատնանշել շրջադարձ։ Մեկ ֆիքսված կանոն՝ յուրաքանչյուր գրաֆիկի վրա։

Բոլոր գրաֆիկների համար նույն կանոնը կիրառելու իմաստը հենց սա է՝ ընթերցումը գործարքից գործարք չի փոխվում։ Այսօր նայես որևէ գրաֆիկի, թե մեկ շաբաթ անց՝ նույն swing-ը նույն պիտակն է ստանալու։

Արժեքը օբյեկտիվությունն ու ծածկույթն են։ Մի գրաֆիկի swing կետերը աչքով ընտրելու փոխարեն՝ սկաները նույն իրադարձությունը նույն կերպ դասակարգում է հարյուրավոր ակտիվների և չորս ժամանակային շրջանակների վրա՝ միաժամանակ, միայն փակված և չվերագծվող մոմերով։ Այն ցույց է տալիս, թե կառուցվածքը ինչ արեց, բայց չի ասում՝ գնի՛ր, թե վաճառի՛ր։

Այս տարբերակումը ամբողջ գաղափարի հիմքն է։ Շուկայի կառուցվածքը Smart Money վերլուծության հենարանն է, քանի որ BOS-ն ու CHoCH-ն են ցույց տալիս թրենդի ուղղությունն ու այն պահը, երբ կառուցվածքը փոխվում է՝ նախքան գինը հասնի քո հետաքրքրության գոտուն։

Ընթերցման ավտոմատացումը չի փոխարինում քո դատողությանը։ Այն հեռացնում է երկու սխալների աղբյուր, որոնք աննկատ փչացնում են ձեռքով արվող կառուցվածքային վերլուծությունը՝ swing-երի անհետևողական նշումն ու շուկայի ոչ ամբողջական ծածկույթը։ Մնում է կառուցվածքային իրադարձությունների մաքուր, կրկնելի հոսք, որի հիման վրա կարող ես վերլուծություն անել։

Ինչու է BOS-ի և CHoCH-ի ձեռքով նշումը դանդաղ ու անհետևողական

Ձեռքով կառուցվածք կարդալու խցանումը break-ի թեստը չէ, այլ swing-ի ընտրությունը։ Նույն շարժման վրա երկու թրեյդեր տարբեր high-երի ու low-երի են հենվում, ու մեկը տեսնում է մաքուր BOS, իսկ մյուսը՝ աղմուկ։ Նույն թրեյդերն անգամ մեկ շաբաթ անց կարող է այլ pivot ընտրել։ Կառուցվածքը օբյեկտիվ է թվում միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ համեմատության համար գրառումներ չես բացում։

Մասշտաբը խնդիրը խորացնում է։ 200 զույգը 1h, 4h, 1d և 1w ժամանակային շրջանակներում ձեռքով ստուգելը նշանակում է 800 գրաֆիկ, ու առաջին 50-ը նայելու պահին սկզբի գրաֆիկներն արդեն շարժված են լինում։ Վերջում նայում ես մի քանի նախընտրած զույգերի, ու հենց այդպես էլ աչքիցդ վրիպում է ամենամաքուր setup-ը մի զույգի վրա, որ տվյալ պահին բացած չես եղել։

• Անորոշ swing-եր. դա իրական pivot էր, թե՞ երկու մոմի փոքր տատանում։ Պատասխանից կախված է ամբողջ կառուցվածքի հաշվարկը։
• Թարմության կողմնակալություն. մեծ շարժումից հետո ամեն տեղ շրջադարձ ես տեսնում և շարունակությունները թերագնահատում։
• Հաստատման շեղում. երբ արդեն ուղղության կարծիք ունես, անգիտակցաբար նշում ես այն swing-երը, որոնք աջակցում են այդ կարծիքին։
• Ծածկույթի բացեր. ոչ ոք չի հետևում յուրաքանչյուր զույգի և յուրաքանչյուր ժամանակային շրջանակի, ու իրադարձությունները տեղի են ունենում գրաֆիկներում, որոնք երբեք չես բացում։

Ի՞նչ պետք է կոդավորի օբյեկտիվ կառուցվածքի սկաները

Սուբյեկտիվությունը հեռացնելու համար սկաները պետք է հստակ ֆիքսի երեք որոշում, որոնք թրեյդերները հաճախ ընդունում են մոտավոր՝ ինչպես է սահմանվում swing-ը, ինչն է համարվում break, և կառուցվածքի որ մակարդակին է այն պատկանում։ Այս երեքը ճիշտ սահմանելու դեպքում կառուցվածքը դառնում է կրկնելի, իսկ դրանցից թեկուզ մեկը սխալ սահմանելու դեպքում արդյունքը պարզապես ավտոմատացված գուշակություն է։

1. Ֆիքսված swing կանոն

Break անվանելուց առաջ պետք է մեխանիկորեն սահմանես swing high-ն ու swing low-ն, ոչ թե որոշես զգացողությամբ։ Տարածված տարբերակը 3-candle rule-ն է․ swing high-ը այն մոմն է, որի high-ը երկու կողմի մոմերից յուրաքանչյուրի high-ից բարձր է։ Pivot-ի այդ սահմանումը ֆիքսելուց հետո յուրաքանչյուր գրաֆիկ չափվում է նույն չափանիշով։

2. Close-through թեստ

Break-ը break է միայն այն ժամանակ, երբ գինը փակվում է հղումային swing-ից այն կողմ, ոչ թե երբ wick-ը մի պահ անցնում է դրա վրայով։ Մարմնի փակման պահանջը զտում է այն liquidity sweep-երն ու stop-run-երը, որոնք կարճ ժամանակով ծակում են high-ը կամ low-ն ու անմիջապես հետ են գալիս։ Այս մեկ թեստն է իրական կառուցվածքային փոփոխությունը տարբերում աղմուկից։

Wick-երը հաշվող թրեյդերը երկու անգամ ավելի շատ break է նշում, ու դրանց մեծ մասը ձախողվում է, քանի որ high-ից այն կողմ գտնվող wick-ը հաճախ ալգորիթմի՝ stop-երը վերցնելու շարժումն է, ոչ թե ուղղության հաստատումը։ Close-through թեստի կոդավորումն է տարբերում շուկայի կառուցվածքի սկաները պարզապես high-եր ու low-եր ընդգծող գործիքից։

3. Major և Minor մակարդակներ

Կառուցվածքը ֆրակտալ է, ու մեկ պիտակը բավարար չէ։ Սկաները պետք է հետևի երկու մակարդակի break-երին՝ Major, այսինքն՝ գերակշռող թրենդը ձևավորող նշանակալի swing կետերին, և Minor, այսինքն՝ շարժման ներսում գտնվող ներքին, ավելի փոքր swing-երին։ Անփոփոխ Major uptrend-ի ներսում առաջացած Minor CHoCH-ը լրիվ այլ բան է նշանակում, և այս երկուսը խառնելն է թրեյդերներին անընդհատ chop-ի մեջ գցում։

Ինչպես է LiquidityScan-ի շուկայի կառուցվածքի սկաները սահմանում BOS-ը, CHoCH-ը, Major-ը և Minor-ը

LiquidityScan-ի Market Structure սկաները TradingFinder SMC ինդիկատորի ճշգրիտ տեղափոխված տարբերակն է, ու սահմանումները կոդում են, ոչ թե որևէ մեկի կարծիքում։ Այն դասակարգում է միայն չորս բան, ինչը պահում է արդյունքը ազնիվ ու վերահսկելի։

• BOS, շարունակություն. գինը փակում է գոյություն ունեցող թրենդի ուղղությամբ վերջին swing-ից այն կողմ։ Եթե uptrend-ի ժամանակ գինը փակվում է վերջին swing high-ից վերև, շարունակությունը հաստատված է։
• CHoCH, շրջադարձ. գինը փակում է գերակշռող թրենդին հակառակ swing-ից այն կողմ։ Սա առաջին կառուցվածքային նշանն է, որ շարժումը կարող է փոխվել։ Եթե uptrend-ի ժամանակ գինը փակվում է վերջին higher low-ից ներքև, գրանցվում է CHoCH։
• Major. նույն թեստերը կիրառվում են այն նշանակալի swing կետերի նկատմամբ, որոնք շրջանակում են գերակշռող թրենդը։
• Minor. նույն թեստերը կիրառվում են շարժման ներսի swing-երի նկատմամբ՝ այն թրեյդերների համար, ովքեր ուզում են կառուցվածքի փոփոխությունը տեսնել ավելի վաղ։

Սկանը չորս ժամանակային շրջանակներից յուրաքանչյուրը՝ 1h, 4h, 1d և 1w, հաշվում է անկախ։ Այն ավելի բարձր ժամանակային շրջանակի ուղղությունը չի փոխանցում ավելի ցածրին․ 4h BOS-ը և 1d CHoCH-ը առանձին ընթերցումներ են, որոնք դու ես համադրում։ Ամեն ինչ աշխատում է միայն հաստատված, փակված մոմերով, այնպես որ մոմի փակումից հետո կառուցվածքի պիտակը չի վերագծվում։

Պարզ ռեժիմն ընդդեմ Sequence ռեժիմի

Սկները աշխատում է երկու ռեժիմով, իսկ երկրորդն է պատճառը, որ այն միայն մեկ իրադարձություն նշող գործիք չէ։

Պարզ ռեժիմը յուրաքանչյուր ակտիվի և ժամանակային շրջանակի համար ցույց է տալիս վերջին BOS-ը կամ CHoCH-ը։ Սա կառուցվածքի արագ քարտեզն է․ սկանավորում ես շուկան, տեսնում՝ որ զույգերն են նոր շարունակել շարժումը, որոնք են փոխել բնույթը, ու դրանից հետո կարդում ես ուղղությունը։ Ռեժիմը պատասխանում է հարցին՝ «կառուցվածքը վերջինը ի՞նչ արեց»։

Sequence ռեժիմը ամենաօգտակար տարբերակն է։ Կառուցվածքը հազվադեպ է իր պատմությունը պատմում մեկ իրադարձությամբ․ այն ձևավորվում է հերթականությամբ դասավորված շղթայով։ Sequence ռեժիմը ազդանշան է տալիս միայն այն ժամանակ, երբ օգտատիրոջ սահմանած՝ առավելագույնը երեք իրադարձությունից բաղկացած օրինաչափությունը ավարտվում է ճիշտ հերթականությամբ, օրինակ՝ CHoCH, հետո BOS, հետո BOS․ բնույթը փոխվում է, նոր ուղղությունը հաստատվում է, հետո նորից հաստատվում։

Միակ CHoCH-ը հուշում է, իսկ CHoCH-ին նույն նոր ուղղությամբ հաջորդող երկու BOS-ը պատմություն է։ LiquidityScan-ը ներառում է 12 պատրաստի sequence՝ չորս երկքայլ և ութ եռաքայլ օրինաչափություն, որոնք բաժանված են շրջադարձի, շարունակության, նախազգուշացման և whipsaw խմբերի։ Դու հետևում ես կոնկրետ կառուցվածքային սցենարի, ոչ թե առանձին դրոշների կույտի։

Քանի որ յուրաքանչյուր շարժման հատված պետք է փակվի նախորդից հետո, հերթականությունը պարտադիր է, ոչ թե պարզապես համաժամանակյա հայտնվելը։ Հենց սա է հում իրադարձությունները դարձնում ընթեռնելի կառուցվածքային արդյունք, որի վրա կարող ես աշխատել՝ հաշվի առնելով ամբողջ շուկայի պատկերը։

Խմբերի բաժանումը համապատասխանում է այն բանին, թե այդ իրադարձություններն իրականում ինչպես են զարգանում։ Շրջադարձի sequence-ը, օրինակ՝ CHoCH, հետո BOS, հետո BOS, ասում է, որ թրենդը փոխվել է, իսկ նոր ուղղությունը երկու անգամ հաստատվել է։ Շարունակության sequence-ը նույն ուղղությամբ հաջորդական BOS-երի շարքն է, որը ցույց է տալիս, որ գործող թրենդը շարունակում է ճնշել՝ ձևավորելով նոր higher high-եր կամ lower low-եր։

Նախազգուշացման օրինաչափությունը ցույց է տալիս Minor CHoCH՝ անփոփոխ Major թրենդի ներսում։ Սա վաղ ճեղք է, որը կարող է ձախողվել կամ նախորդել ավելի մեծ շրջադարձի։ Whipsaw օրինաչափությունը որսում է այն հետուառաջ շարժումը, որը դիսկրեցիոն թրեյդերներին անընդհատ կտրատում է։ Ընտրելով քո թեզին համապատասխան խումբը՝ շուկան զտում ես մինչև այն կառուցվածքային պատմությունը, որ փնտրում ես, ոչ թե յուրաքանչյուր մեկուսացված դրոշը։

Կառուցվածքի ձեռքով ընթերցումն ընդդեմ շուկայի կառուցվածքի սկաների

Չափանիշ	Կառուցվածքի ձեռքով ընթերցում	Շուկայի կառուցվածքի սկաներ
Swing-ի ընտրություն	Աչքով, տարբեր է թրեյդերից թրեյդեր և օրից օր	Մեկ ֆիքսված pivot կանոն՝ նույնությամբ կիրառված ամենուր
Break-ի թեստ	Հաճախ «կոտրված է թվում», wick-ը հաշվում են	Պարտադիր է մարմնի փակումը, wick-երը մերժվում են
Մակարդակ	Սովորաբար միաժամանակ կառուցվածքի միայն մեկ մակարդակ	Major-ն ու Minor-ը հետևվում են զուգահեռ
Ծածկույթ	Մի քանի նախընտրած զույգ և ժամանակային շրջանակ	Յուրաքանչյուր սկանի ժամանակ բոլոր զույգերը՝ 1h/4h/1d/1w
Repainting	Նշումները վերագծվում են, երբ կարծիքը փոխվում է	Միայն փակված մոմեր, պիտակները կայուն են
Հերթական պատմություններ	Մնում են հիշողության մեջ՝ մոտավոր ձևով	Sequence ռեժիմը պարտադրում է CHoCH, հետո BOS, հետո BOS հերթականությունը
Արդյունք	Գծված ուղղության կարծիք	Նշված կառուցվածքային իրադարձություն, ոչ թե մուտք

Գործնական օրինակ և ազնիվ սահմանափակումներ

Ենթադրենք՝ ETHUSDT-ը 4h գրաֆիկում downtrend-ի մեջ է․ ձևավորվում են lower high-եր և lower low-եր, իսկ յուրաքանչյուր նոր low գրանցվում է որպես Major BOS ներքև։ Գինը վերցնում է նախորդ low-ի liquidity-ն, հետո հաջորդ մոմը փակվում է վերջին lower high-ից վերև։ Այդ փակումը ստեղծում է Major CHoCH՝ downtrend-ի առաջին ճեղքը։ Միայնակ այդ իրադարձությունը կարող է նաև bull trap լինել։

Տես՝ այս իրավիճակում ձեռքով նշումն ինչ կարժենար։ Նվազող ETHUSDT-ի վրա, ամենայն հավանականությամբ, short կողմի կողմնակալություն կունենայիր, ու lower high-ից վերև առաջին փակումը կդիտեիր որպես fade անելու wick, ոչ թե որպես հարգելու արժանի CHoCH։

Սկանը կողմնակալություն չունի․ այն կիրառում է close-through թեստը, տեսնում է swing-ից այն կողմ մարմնի փակումը և պիտակավորում իրադարձությունը։ Այսպես հաստատման շեղման խնդիրը լուծվում է մեխանիկորեն՝ այն զույգի վրա, որի գրաֆիկը գուցե նույնիսկ բացած չէիր։

Հետո սկանը հետևում է շղթայի շարունակությանը։ Գինը հետ է քաշվում, ձևավորում է higher low և փակվում CHoCH-ի swing-ից վերև․ սա վերևի BOS է, որը հաստատում է նոր ուղղությունը։ Հաջորդ higher low-ից հետո ձևավորված higher high-ը կրկին փակվում է նախորդ swing-ից վերև․ սա երկրորդ վերևի BOS-ն է։

CHoCH, հետո BOS, հետո BOS հաջորդականության կառուցվածքը հիմա ավարտված է, և այն ETHUSDT 4h-ում գործարկվում է որպես մեկ շրջադարձային ազդանշան։ Դու tick առ tick չես հետևել գրաֆիկին․ սկանը հավաքել է իրադարձությունների ճիշտ հերթականությունը և նշել ավարտված օրինաչափությունը։

Հետո ինչ կլինի՝ քո պատասխանատվությունն է, իսկ սահմանափակումները պարզ են։ Սկանը նշում է կառուցվածքային իրադարձություններ, ոչ թե գործարքներ։ Այն չի տալիս մուտք, stop, target կամ շահութաբերության ցուցանիշ, քանի որ նման հաշվարկ չի անում։

CHoCH-ից BOS հասնող ավարտված sequence-ը ցույց է տալիս, որ բնույթը փոխվել և հաստատվել է։ Որտեղ ես մտնում, ինչ չափով ես դիրքավորում և ընդհանրապես վերցնո՞ւմ ես այդ հնարավորությունը, արդեն քո վերլուծությունն է, որը պետք է լրացնես քո սեփական Draw on Liquidity-ով և premium/discount ընթերցմամբ։

Երբ կառուցվածքը ավարտվում է, LiquidityScan-ը կարող է այն ուղարկել վեբի, հեռախոսի push-ի և հավելվածի ներսի ծանուցմամբ, որպեսզի այն նկատելու համար ժամերով գրաֆիկին չնայես։ Արդյունքին վերաբերվիր որպես արագ ու հետևողական կառուցվածքային հոսքի, ոչ թե գործարքի կոչի։

Աշխատանքի ընթացքը նույնն է՝ անկախ նրանից, Պարզ ռեժի՞մն ես օգտագործում, թե՞ Sequence-ը․ շուկայի կառուցվածքի սկաները նշում է BOS-ը, CHoCH-ը կամ ավարտված sequence-ը, դու կարդում ես ուղղությունը, գծում մակարդակներդ և գործում քո կանոններով։ Ավտոմատացումը տալիս է հետևողականություն յուրաքանչյուր զույգի ու ժամանակային շրջանակի վրա, իսկ գործարքի որոշումը մնում է քոնը։

Հաճախ տրվող հարցեր

Շուկայի կառուցվածքի սկաները վերագծո՞ւմ է BOS-ի և CHoCH-ի պիտակները։

Ոչ։ LiquidityScan-ի Market Structure սկաները հայտնաբերում է միայն հաստատված, փակված մոմերի վրա և դուրս է թողնում ընթացիկ ձևավորվող մոմը։ BOS-ը կամ CHoCH-ը դասակարգվում է մոմի փակումից հետո և դրանից հետո չի վերագծվում, ինչը կարևոր է, քանի որ վստահելի կառուցվածքային ազդանշանը պետք է կայուն լինի, ոչ թե հաջորդ մոմի ձևավորման ընթացքում տեղաշարժվող պիտակ։

Ո՞րն է Major և Minor կառուցվածքների տարբերությունը։

Major կառուցվածքը գերակշռող թրենդը սահմանող նշանակալի swing կետերի break-ն է, իսկ Minor կառուցվածքը նույն թեստն է՝ շարժման ներսում գտնվող ավելի փոքր swing-երի նկատմամբ։ Minor CHoCH-ը կարող է առաջանալ այն պահին, երբ Major թրենդը դեռ չի խախտվել, ուստի այն վաղ նախազգուշացում է, բայց ինքնին չի նշանակում, որ ավելի բարձր ժամանակային շրջանակի թրենդը շրջվել է։

Ինչո՞ւ է break-ը հաստատելու համար պետք մոմի փակում, ոչ թե wick։

Liquidity sweep-երի ու stop-run-երի ժամանակ wick-երը հաճախ ծակում են swing high-երն ու swing low-երը, հետո արագ վերադառնում միջակայքի ներսը։ Հղումային swing-ից այն կողմ մարմնի փակումը պահանջելով՝ այդ կեղծ break-երը զտվում են, և BOS-ի ու CHoCH-ի պիտակները արտացոլում են delivery-ի իրական փոփոխություն, ոչ թե կարճատև spike, որը անմիջապես շրջվում է։

Կարո՞ղ է սկանը ասել, թե որտեղ մտնեմ գործարքի մեջ։

Ոչ։ Սկանը նշում է կառուցվածքային իրադարձություններ, իսկ Sequence ռեժիմում՝ ավարտված, հերթականությամբ դասավորված օրինաչափություններ։ Այն չի տալիս մուտք, stop, target կամ արդյունքների ցուցանիշներ։ Դու նշված իրադարձությունից կարդում ես ուղղությունը, գծում սեփական մակարդակներն ու որոշում՝ ինչպես գործել։ Սա օբյեկտիվ կառուցվածքային հոսք է, ոչ թե ազդանշանների ծառայություն կամ ֆինանսական խորհրդատվություն։

Առնչվող թեմաներ

Կառուցվածքի ընթերցման ճանապարհը՝ սահմանումից մինչև օբյեկտիվ հայտնաբերում, կարող ես շարունակել այս նյութերով։

• Ի՞նչ է շուկայի կառուցվածքը ICT-ում՝ այն հիմքը, որը ավտոմատացնում է սկանը։
• Swing High և Swing Low․ 3-Candle Rule՝ ֆիքսված pivot կանոնը, որը հայտնաբերումը դարձնում է օբյեկտիվ։
• Ի՞նչ է Break of Structure-ը (BOS)՝ շարունակության իրադարձությունը՝ հստակ սահմանմամբ։
• Change of Character (CHoCH) ուղեցույց՝ շրջադարձի իրադարձությունն ու այն վաղ նկատելու եղանակը։
• BOS-ն ընդդեմ CHoCH-ի․ վերջնական ուղեցույց SMC թրեյդերների համար՝ երկու իրադարձությունը կողք կողքի։
• Սուբյեկտի՞վ է արդյոք շուկայի կառուցվածքը՝ ինչու է կանոնների կոդավորումը հեռացնում կողմնակալությունը։
• Ինչպես որսալ Asian range sweep-երը յուրաքանչյուր սեսիայի ժամանակ՝ Asian range sweep սկաների հետ կապված մեկ այլ մոտեցում։