Ի՞նչ է swing high-ը և swing low-ը ICT-ում
Swing high-ը մոմ է, որի առավելագույնը գերազանցում է անմիջապես իրենից առաջ և հետո կանգնած մոմերի առավելագույններին։ Swing low-ը մոմ է, որի նվազագույնը ցածր է երկու հարևանների նվազագույններից։ Այս երեք մոմի ձևը ICT շուկայական կառուցվածքի ամենափոքր օբյեկտիվ միավորն է։
Սա է ամբողջ սահմանումը։ Ոչ մի indicator, ոչ մի սուբյեկտիվ trendline, ընդամենը երեք մոմ ու խիստ համեմատություն։ Swing high-ի միջին մոմը տեղային կետն է, որտեղ գնորդների ճնշումը սպառվել է, իսկ վաճառողները վերցրել են delivery-ն։ Swing low-ի միջին մոմի վրա վաճառողների ճնշումն է սպառվում, և գնորդները մտնում են։
Inner Circle Trader (ICT) և Smart Money Concepts (SMC) գործիքակազմի ամեն ինչ հավաքվում է այս կետերից։ Break of Structure (BOS)-ը գնի փակումն է swing point-ից այն կողմ։ Change of Character (CHoCH)-ը գնի ներխուժումն է հակառակ կողմի swing-ի մեջ։ Buy-Side Liquidity (BSL)-ը կուտակվում է swing high-ների վերևում, sell-side liquidity-ն՝ swing low-ների ներքևում։ Եթե swing point-ներդ նշում ես անհետևողական, ամեն հետագա ընթերցում՝ bias, structure, liquidity, ժառանգում է այդ սխալը։ Դրա համար է 3-մոմի կանոնը կարևոր. հիմքը դարձնում է մեխանիկական, ոչ թե գեղագիտական։
3-մոմի կանոնը՝ բացատրված
Կանոնը ճշգրիտ ձևակերպմամբ, ցանկացած երեք հաջորդական C1, C2, C3 մոմերի համար.
- Swing high. C2-ի առավելագույնը խստորեն մեծ է C1-ի և C3-ի առավելագույններից։
- Swing low. C2-ի նվազագույնը խստորեն փոքր է C1-ի և C3-ի նվազագույններից։
Ուղղակիորեն հետևում է երկու հատկություն։ Նախ, swing point-ը հաստատվում է միայն C3-ի փակումից հետո. քանի դեռ C3-ը ձևավորվում է, ուշ մոմավոր ստվերը կարող է չեղարկել ձևը։ Live, չփակված մոմերի վրա swing-եր նշելն է այն պատճառը, որ շատ թրեյդերների կառուցվածքի քարտեզները լուռ repaint են լինում։ Երկրորդ, նույն մոմը կարող է միաժամանակ երկուսն էլ լինել. լայն range-ով մոմը, որի առավելագույնը բարձր է, իսկ նվազագույնը ցածր է երկու հարևաններից, միաժամանակ swing high է և swing low. նորությունների մոմերի վրա տարածված է, և երկու level-ն էլ վավեր հղում են։
Ի՞նչու երեք մոմ, ոչ թե հինգ
Երեք մոմը մինիմալ fractal միավորն է. ամենափոքր պատուհանը, որտեղ տեղային էքստրեմում ընդհանրապես կարող է գոյություն ունենալ։ Երկու մոմով կարող ես միայն ասել, որ մի առավելագույնը բարձր է մյուսից. չես կարող ասել, որ ճնշումը շրջվել է կետի երկու կողմում։ Bill Williams-ի դասական fractal indicator-ը նույն տրամաբանությունն է գործածում հինգ մոմի պատուհանով (երկու ցածր առավելագույն ամեն կողմից)։ ICT-ի ավանդույթը սեղմում է մինչև երեք, ինչը շրջադարձերը բռնում է ավելի շուտ և ամեն գծապատկերի վրա ավելի շատ swing point է տալիս։ Շուկայում ոչինչ չի փոխվում երկու կարգավորումների միջև. փոխվում է միայն զգայունությունը։ Հինգ մոմանոց fractal-ները ֆիլտրում են աղմուկը, բայց հետ են մնում. երեք մոմանոց swing-երը արագ են արձագանքում, բայց ստորև ներկայացված հիերարխիան է պետք, որ ազդանշանն անջատես աղմուկից։
Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ swing հիերարխիա
Քանի որ 3-մոմի կանոնը հաճախ է աշխատում, ICT-ն swing point-ները դասավորում է երեք մակարդակի, այլ ոչ թե հավասար է վերաբերվում դրանց.
- Short-term high (STH). Ցանկացած հում 3-մոմանոց swing high։ Short-term low (STL)-ը հակառակն է։
- Intermediate-term high (ITH). Կարճաժամկետ առավելագույն, որի երկու կողմից էլ ցածր կարճաժամկետ առավելագույններ կան։ Այլ կերպ ասած՝ 3-մոմի տրամաբանությունը կրկնիր, բայց արդեն մոմերի փոխարեն swing point-ների վրա։
- Long-term high (LTH). Միջնաժամկետ առավելագույն, որի երկու կողմից էլ ցածր միջնաժամկետ առավելագույններ են։
Այս ներդնման կանոնը ռեկուրսիվ է ու էլեգանտ. նույն fractal համեմատությունը երեք մասշտաբով։ Այն նաև բացատրում է, թե ինչու 5 րոպեանոց և շաբաթական գծապատկերների վրա կառուցվածքը նույնն է երևում. գնի մատուցումը fractal է, ու նույն կանոնը ամեն մասշտաբում նույն երկրաչափությունն է ծնում։
Գործնականում հիերարխիան ասում է, թե որ swing-երն են ինչ որոշման համար կարևոր։ Կարճաժամկետ swing-երը սահմանում են entry-ի մակարդակի կառուցվածքը և սեղմ stop-ի տեղադրումը։ Միջնաժամկետ swing-երը սահմանում են dealing range-ը, որի ներսում իրականում առևտուր ես անում։ Երկարաժամկետ swing-երը սահմանում են բարձր timeframe-ի Draw on Liquidity-ն. ուր է գինն ի վերջո հասնում։ STH-ի խզումը քիչ բան նշանակում, եթե դրանից վերևի ITH-ը անձեռնմխելի է. ITH-ի խզումն իսկական կառուցվածքային իրադարձություն է։
Ինչպե՞ս են swing high-երն ու swing low-ները սահմանում շուկայական կառուցվածքը
Շուկայական կառուցվածքը ոչ ավելին է, քան հաստատված swing point-ներիդ հաջորդականությունը.
- Վերելք. higher highs (HH) և higher lows (HL). ամեն նոր swing high-ը նախորդից բարձր, ամեն նոր swing low-ը նախորդից բարձր։
- Անկում. lower highs (LH) և lower lows (LL)։
- Range. swing-եր, որոնք ոչ մի ուղղությամբ առաջ չեն գնում, հաճախ տպելով հավասար էքստրեմումներ։
Երկու կառուցվածքային իրադարձությունները, որոնց վրա թրեյդերները գործում են, սահմանվում են swing-երի նկատմամբ։ Break of Structure (BOS) լինում է, երբ գինը փակվում է գերիշխող միտումի ուղղությամբ վերջին swing point-ից այն կողմ. վերելքի մեջ վերջին swing high-ից վերև փակումը հաստատում է շարունակությունը։ Change of Character (CHoCH) լինում է, երբ գինը փակվում է հակառակ կողմի swing point-ից այն կողմ. վերելքի մեջ վերջին higher low-ից ներքև փակումն առաջին օբյեկտիվ ապացույցն է, որ միտումը կարող է ավարտվել։
Նկատի՛ր. ոչ մի իրադարձություն գոյություն չունի ճիշտ նշված swing-ի առանց։ Եթե մանր STH-ես նշել որպես հղումային առավելագույն, BOS կհայտարարես, որ միջնաժամկետ կառուցվածքը երբեք չի հաստատել։ Եթե բաց ես թողել inside bar-ի թակարդը (ստորև կանդրադառնանք), CHoCH level-դ ընդհանրապես սխալ գնի վրա է նստած։ Swing-ի ճշգրտությունը կառուցվածքի ճշգրտությունն է։
Swing point-ները liquidity են
Երկրորդ պատճառը, որ ICT թրեյդերները մոլեգնում են swing point-ների վրա. stop-ները կուտակվում են դրանց ետևում։ Higher low գնող թրեյդերը պաշտպանիչ sell stop է դնում այդ swing low-ի տակ։ Lower high-ով short բացողը buy stop է դնում swing high-ի վերևում։ Բազմապատկիր հազարավոր մասնակիցներով, որոնք նույն դասագրքային տրամաբանությունն են գործածում, և ամեն տեսանելի swing point դառնում է կանգնած կատարելի պատվերների ավազան. Buy-Side Liquidity (BSL) swing high-երի վերևում, sell-side liquidity (SSL)՝ swing low-ների ներքևում։
Խոշոր մասնակիցներին այդ կանգնած liquidity-ն է պետք, որ ծավալը լցնեն առանց գինն իրենց դեմ շարժելու։ Դրա համար գինն այնքան հաճախ է անցնում ակնհայտ swing point-ից մի քանի tick այն կողմ, լցնում stop-ները և շրջվում. Liquidity Sweep, ոչ թե իսկական խզում։ Մեխանիկական տարբերությունը. sweep-ը level-ը վերցնում է ստվերով ու փակվում ետ ներսում, խզումը փակվում է այն կողմ displacement-ով։
Հավասար swing-երը ինժեներական ավազաններ են
Երբ երկու կամ ավելի swing high է ձևավորվում գրեթե նույն գնի վրա՝ Equal Highs (EQH), դրանց վերևի liquidity-ն կուտակվում է։ Retail-ը տեսնում է կրկնակի գագաթ և «ուժեղ դիմադրության» level. ինստիտուցիոնալ ընթերցումը հակառակն է. ինժեներական մագնիս։ Level-ը հարգող ամեն վերաթեստ մեկ շերտ է ավելացնում breakout stop-ներից վերև, short-ավաճառողների stop-ներից ետև։ ICT-ի դիրքորոշումն այն է, որ մաքուր, ակնհայտ equal swing-երը հազվադեպ են դիմանում երրորդ մոտեցմանը. դրանք մաքրվում են։ Equal low-ները հայելային աշխատում են նույն կերպ։ Swing-եր քարտեզագրելիս քո trading timeframe-ի վրա ցանկացած մոտ 0,1–0,3% միջակայքում կանգնած highs/lows զույգ նշիր որպես հավանական ինժեներական ավազան, ոչ թե պատ։
Swing high և low նշելու տարածված սխալները
Սահմանումը մեխանիկական է, բայց կիրառումը կանխատեսելի կերպով ձախողվում է.
- Ստվերների ու մարմինների անհետևողական խառնում։ Swing point-ներն ու liquidity level-ները սահմանվում են ստվերներով. իսկական էքստրեմումն է, որտեղ stop-ներն են կանգնած։ Կառուցվածքի խզումները գնահատվում են մոմի փակումներով։ Մի օր մարմնով, մյուս օրը ստվերով swing նշող թրեյդերը կառուցվածքի քարտեզ է ստանում, որ ինքն իրեն հակասում է։ Ընտրիր ավանդույթը. ստվերները level-ի համար, փակումները՝ խզման։
- Inside bar-ները swing հաշվելը։ Inside bar-ը. մոմ, որի ամբողջ range-ը նախորդ մոմի ներսում է, խիստ անհավասարությամբ երբեք չի կարող swing high կամ low լինել, ու նրա հարևաններն էլ ուշադրություն են պահանջում։ Տարածված թակարդ. B մոմը A-ի ներսում է, C մոմը մի փոքր բարձր է B-ից, բայց ոչ A-ից։ B-ի առավելագույնը երբեք տեղային էքստրեմում չի եղել. A-ն է եղել։ B-ն նշելը կեղծ հղումային level է տալիս մի քանի tick ցածր։
- Հավասար highs-ի վրա խիստ անհավասարությունն անտեսելը։ Եթե C2-ի առավելագույնը ճիշտ հավասար է C1-ին, 3-մոմի կանոնը չի աշխատում։ Դա հատկություն է, ոչ թե թերություն. հավասար էքստրեմումները liquidity-ի ավազան են, ոչ թե հաստատված swing։ Նշիր ավազանը, սպասիր sweep-ին կամ խզմանը։
- Swing-երը հաստատելը երրորդ մոմի փակումից առաջ։ Live մոմի swing-երը repaint են լինում։ Եթե քո նշած կառուցվածքը շարունակ «անհետանում է», ահա պատճառը։
- Հարթ հիերարխիա։ Ամեն STH-ը BOS-ի հղում համարելը ամեն մի քանի մոմից նոր «կառուցվածքի խզում» է ծնում։ Bias-ը ամրացրու միջնաժամկետ swing-երին. կարճաժամկետները թողեր միայն entry-ի ու stop-ի համար։
Դա ձեռքով անել տասնյակ զույգերի վրա այն տեղն է, որտեղ կարգապահությունը սահում է. LiquidityScan-ի Market Structure scanner-ը նույն 3-մոմի և BOS/CHoCH կանոնները ալգորիթմորեն կիրառում է բոլոր timeframe-ներով, ինչը ամբողջովին հանում է նշման անհետևողականությունը։
Օրինակ աշխատությամբ. swing-երի քարտեզագրում BTCUSDT-ի վրա
Վերցնենք BTCUSDT-ի 1-ժամյա հաջորդականություն։ Գինը 61,800-ից վեր է գնում ու տպում մոմ 63,420 առավելագույնով. նախորդ և հաջորդ մոմերը կանգ են առնում 63,180-ում և 63,240-ում։ Խիստ անհավասարությունը պահպանվում է երկու կողմից. 63,420-ը հաստատված կարճաժամկետ swing high է դառնում երրորդ մոմի փակման պահին։
Գինը հետ է քաշվում։ Մոմ է տպում 62,510 նվազագույնով, երկու կողմից՝ 62,690 և 62,740 նվազագույններ։ Հաստատված կարճաժամկետ swing low։ Հետո գինը բարձրանում ու փակվում է 63,610-ում. ամբողջ մարմնով փակում 63,420-ից վեր։ Դա BOS է. վերելքի հաջորդականությունը շարունակվում է, իսկ 62,510-ը դառնում է higher low, որն այժմ սահմանում է միտումը։ Հետագա ցանկացած փակում 62,510-ից ներքև CHoCH-ի նախազգուշացում կլիներ։
Վերելքը շարունակվում է մինչև 64,350, կանգ է առնում, հետ է քաշվում, ապա հասնում 64,365. երկու առավելագույն 15 դոլար հեռավորությամբ, մոտ 0,02%։ 3-մոմի կանոնը երկրորդ հրումը երբեք մաքուր swing չի հաստատում, որովհետև առավելագույններն արդյունավետ հավասար են։ Ճիշտ ընթերցում. EQH, ինժեներական buy-side ավազան 64,350–64,365-ի շրջանում, ոչ թե դիմադրություն։ Երկու session անց գինը մեկ ստվերով հասնում է 64,410, փակվում էտ 64,180-ում ու կոշտ վաճառվում. դասագրքային sweep այդ ավազանի վրա։ 64,410 ստվերային առավելագույնն այժմ կանգնած է որպես միջնաժամկետ առավելագույն, որովհետև երկու կողմի կարճաժամկետ առավելագույններն ավելի ցածր են։
Հաջորդականությունը հետ քայլիր, և ամեն որոշում. որտեղ BOS-ը վավեր էր, որտեղ CHoCH-ը կաշխատեր, որտեղ liquidity-ն ինժեներված էր, հետ է տանում ճիշտ կիրառված 3-մոմանոց swing-երին։ Կրկնիր սա քո գծապատկերների վրա. վերցրու հիսուն փակված մոմ, նշիր ամեն խիստ 3-մոմանոց swing, ապա առաջ տանիր միջնաժամկետ կետերը և ստուգիր, թե որ խզումներն են իրականում շարունակվել։ Նախ սովորիր ճիշտ նշել swing high-ն ու swing low-ը. կառուցվածքը, bias-ը և liquidity-ն դրանց պարզապես դասավորություններն են։
Հաճախ տրվող հարցեր
Swing high-ը Williams fractal-ն է՞
Նույն տրամաբանությունը, այլ պատուհան։ Williams fractal-ը պահանջում է, որ միջին մոմի առավելագույնը գերազանցի ամեն կողմից երկու մոմի (ընդհանուր հինգ). ICT swing high-ը բավարարվում է ամեն կողմից մեկով (երեք)։ 3-մոմանոց տարբերակը երկու մոմով շուտ է հաստատվում և ավելի շատ swing point է ծնում, դրա համար ICT-ն վերևից շարում է STH/ITH/LTH հիերարխիան՝ դրանք դասավորելու համար։
Swing high-երն ու low-ները ամեն timeframe-ում նույն կերպն ե՞ն աշխատում
Այո. 3-մոմի կանոնը fractal է, ու 1 րոպեանոց կամ շաբաթական գծապատկերի վրա նույն երկրաչափությունն է տալիս։ Փոխվում է նշանակությունը. շաբաթական swing low-ը շատ ավելի շատ կանգնած liquidity ու ինստիտուցիոնալ կշիռ է կրում, քան 5 րոպեանոցը։ Ստանդարտ պրակտիկան. կառուցվածքը նշիր բարձր timeframe-ի վրա, իսկ կատարումը արա. դրա ներսում՝ ցածր timeframe-ի swing-երի դեմ։
Ի՞նչ է լինում, երբ swing high-ը խզվում է
Կախված է նրանից, թե ինչպես է խզվում։ Մոմի մարմնով փակումը swing high-ից վեր displacement-ով Break of Structure է. շարունակության ազդանշան, որը հաճախ Fair Value Gap է թողնում ետևում։ Ստվեր, որ ծակում է առավելագույնը, բայց փակվում է ետ ներքև, liquidity sweep է. stop-ները վերցված են, և շրջադարձի հավանականությունը չի նվազում, այլ աճում։
Քանի՞ swing point է պետք միտումը սահմանելու համար
Մինիմում երկուս ամեն տեսակից. երկու աճող swing low ու երկու աճող swing high հաստատում են higher-low/higher-high հաջորդականություն. օբյեկտիվ վերելք։ Մեկ swing-ը տվյալ կետ է, ոչ թե կառուցվածք։ ICT թրեյդերների մեծամասնությունը միտումի սահմանումը միջնաժամկետ swing-երին է ամրացնում, որ սովորական կարճաժամկետ աղմուկը bias-ը ամեն մի քանի մոմից չշրջի։
Հարակից որոնման ուղիներ
Swing point-ները կառուցվածքի կույտի առաջին շերտն են։ Բնական հաջորդ ընթերցումները՝ հերթականությամբ.
- Ի՞նչ է շուկայական կառուցվածքը ICT-ում. ծնող հասկացությունը. ինչպես են swing հաջորդականությունները դառնում միտում, range և bias։
- Ի՞նչ է Break of Structure (BOS)-ը. ի՞նչ է նշանակում գնի փակումը հաստատված swing point-ից այն կողմ։
- Change of Character (CHoCH) ուղեցույց. հակառակ կողմի swing-ի խզումը, որ վաղ շրջադարձ է նշում։
- BSL vs SSL SMC-ում. liquidity-ի ճանաչում. stop-ների ավազանների քարտեզագրումը swing high/low-ներից այն կողմ։
- Equal Highs & Equal Lows (EQH/EQL). ինժեներական liquidity. ինչու՞ են համընկնող swing-երը դառնում ինժեներական մագնիսներ, ոչ թե support ու resistance։
- Liquidity Sweep-ը բացատրված. ICT stop hunt-ը. ինչպե՞ս տարբերել swing-ից այն կողմ stop run-ը իսկական խզումից։
- Ի՞նչ է protected swing high-ը և low-ը ICT-ում. կապը protected swing-ի հետ։