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리스크 및 전략

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트레이딩 커브 피팅과 과적합 피하는 법

커브 피팅은 전략을 과거 데이터에 지나치게 맞춘 나머지 실제 엣지가 아닌 무작위 잡음까지 포착하는 현상이다. 백테스트에서는 완벽해 보이지만 실거래에서는 무너진다. 왜 이런 일이 생기고, 견고한 규칙을 어떻게 만들어야 하는지 짚어본다.

승률과 손익비 중 하나만 고르는 건 잘못된 질문이다. 두 수치는 기대값이라는 하나의 숫자로 결합되고, 수익성은 그 안에서 결정된다. 대부분의 개인 트레이더에게는 승률을 높이는 것보다 평균 R을 키우는 편이 쉽고 견고하다.

손절 사냥은 실제로 일어난다. 그렇다고 누군가 당신의 주문을 지켜보다가 노리는 건 아니다. 대규모 주문은 대기 중인 유동성이 모인 곳에서 체결돼야 하므로 가격은 손절 주문이 쌓인 구간으로 끌린다. 휩쓸리지 않고 살아남는 손절가 설정법을 정리한다.

방향성은 한 번 정하고 끝내는 예측이 아니라 검증 가능한 가설로 다뤄야 한다. 매일·매주 ICT 방향성을 정하고, 시장의 피드백을 저널에 남기는 반복 가능한 기준을 정리한다.

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