ICT ռիսկերի կառավարման շրջանակ

Ինստիտուցիոնալ մակարդակի բազմաշերտ համակարգ՝ ICT և SMC առևտրում կապիտալը պահպանելու համար՝ մեկ գործարքի ռիսկից մինչև շաբաթական հաշվի ենթարկվածությունը։

ICT ռիսկերի կառավարման շրջանակի սահմանումը

ICT ռիսկերի կառավարման շրջանակը կառուցվածքային, բազմաշերտ համակարգ է՝ հաշվի կապիտալը պաշտպանելու համար Inner Circle Trader (ICT) և Smart Money Concepts (SMC) կարգավորումներով առևտուր անելիս։ Սա մեկ կանոն չէ, ինչպիսին է «մեկ գործարքին 1% ռիսկ»։ Սա վերահսկողությունների հիերարխիա է, որը կառավարում է յուրաքանչյուր որոշում՝ Fair Value Gap (FVG) մեկ մուտքից մինչև ձեր շաբաթական հաշվի ենթարկվածությունը։

Հիմնական սկզբունքն է՝ նախ կապիտալի պահպանումը, ապա շահույթը։ Ինստիտուցիոնալ սեղանները գոյատևում են, քանի որ երբեք թույլ չեն տալիս, որ մեկ գործարքը, մեկ սեսիան կամ կորուստների շարքը սպառնան հաշվին։ Այս շրջանակը վերցնում է այդ կարգապահությունը և կիրառում մանրածախ ICT իրականացման վրա, որպեսզի ձեր առավելությունն ունենա գործելու ժամանակ։

Ինստիտուցիոնալ ռիսկի շրջանակի 3 շերտերը

Ռիսկի մասնագիտական վերահսկողությունը գործում է երեք ներդրված շերտերում։ Յուրաքանչյուր շերտ ունի իր կոշտ սահմանաչափը, և ցանկացած մակարդակում խախտումը դադարեցնում է առևտուրը մինչև հաջորդ վերակայումը։

Միկրո մակարդակի ռիսկ՝ մեկ գործարքի պարամետրեր

Միկրո շերտը կառավարում է մեկ դիրք։ Մուտքից առաջ դուք սահմանում եք ֆիքսված կոտորակային ռիսկ, սովորաբար կապիտալի 0,5%-ից 1%-ը, և stop loss՝ ամրացված անվավեր կառուցվածքին, օրինակ՝ Order Block-ից ներքև կամ FVG ստեղծած սվինգից այն կողմ։

Ֆիքսված ռիսկ մեկ գործարքին․ կապիտալի 1%-ը առավելագույնն է միջին մակարդակի թրեյդերների մեծ մասի համար։
Stop-ի տեղադրում․ կապված կառուցվածքային անվավերության կետին, ոչ թե կամայական պիպերի քանակին։
Նվազագույն ռիսկ-շահույթ հարաբերակցություն (R:R)․ առնվազն 1:2, որպեսզի մաթեմատիկան դիմանա ցածր հաղթանակի տոկոսին։

Մեզո մակարդակի ռիսկ՝ օրական և շաբաթական դրոդաունի սահմանաչափեր

Մեզո շերտը սահմանափակում է կորուստները սեսիայի կամ շաբաթվա ընթացքում։ Սա այն վերահսկողությունն է, որը մանրածախ թրեյդերներն ամենից հաճախ անտեսում են, և դրա բացակայությունը հաշիվներ «այրելու» գլխավոր պատճառն է։

Օրական դրոդաունի կանգառ․ դադարեցրեք առևտուրը մեկ օրում 2-3% կորցնելուց հետո։
Շաբաթական դրոդաունի կանգառ․ հանգստացեք ողջ շաբաթ 5-6% կորստից հետո։
Հաջորդական կորուստների կանոն․ դադար վերցրեք երեք անընդմեջ կորստից հետո՝ տիլտը կոտրելու համար։

Մակրո մակարդակի ռիսկ՝ դիրքի չափավորում և հաշվի առողջություն

Մակրո շերտը կառավարում է հաշվի ընդհանուր ենթարկվածությունը և կապիտալի երկարաժամկետ առողջությունը։ Այն թելադրում է, թե քանի դիրք կարող է բաց լինել միաժամանակ, որքանով դրանք կարող են փոխկապակցված լինել, և երբ պետք է ընդհանուր ռիսկն իջեցնել դրոդաունից հետո։

Առավելագույն համախառն բաց ռիսկ․ սովորաբար 2-3% բոլոր ակտիվ դիրքերում։
Ռիսկի նվազեցման կանոն․ կիսով չափ կրճատեք մեկ գործարքի չափը հաշվի 10% դրոդաունից հետո։
Կորելյացիայի սահման․ խուսափեք երկու խիստ փոխկապակցված զույգերի լրիվ չափով կուտակումից։

Ինչպես հաշվարկել դիրքի չափը ICT մոդելով

Դիրքի չափավորումը կամուրջն է ձեր ռիսկի տոկոսի և իրական լոտի չափի միջև, որով մուտք եք գործում։ Բանաձևը ֆիքսված է և պետք է կիրառվի յուրաքանչյուր գործարքից առաջ․

Ռիսկի գումար = Հաշվի կապիտալ x ռիսկի %։
Stop-ի հեռավորություն = մուտքի գին հանած stop loss-ի գին (պիպերով կամ կետերով)։
Դիրքի չափ = Ռիսկի գումար / (Stop-ի հեռավորություն x պիպի արժեք)։

Հաշվարկված օրինակ $100,000 հաշվի վրա 1% ռիսկով․ ձեր ռիսկի գումարը $1,000 է։ EUR/USD կարգավորման դեպքում ենթադրենք մուտք եք գործում 1,0850-ով, stop-ը՝ 1,0820 Order Block-ից ներքև, այսինքն՝ 30 պիպ stop։ Մեկ ստանդարտ լոտի դիմաց մոտ $10 պիպի համար $1,000-ը բաժանեք (30 x $10) = $33,3-ի վրա, ինչը տալիս է մոտ 3,3 ստանդարտ լոտ։ Ձեր ռիսկը սահմանում է stop-ի հեռավորությունը, ոչ թե դիրքի չափը։

Stop loss-ի ռազմավարությունը ICT շրջանակում

Stop loss-ը ողջ շրջանակի խարիսխն է։ ICT-ում այն երբեք պիպերի պատահական թիվ չէ․ այն նշում է գինը, որով Smart Money-ի մտադրության ձեր ընթերցումը ապացուցվում է սխալ։

Order Block մուտքի համար տեղադրեք stop-ը բլոկի հեռավոր եզրից այն կողմ։
FVG մուտքի համար տեղադրեք այն այն սվինգային կետից այն կողմ, որը ստեղծել է ճեղքը։
Իրացվելիության սրբման մուտքի համար տեղադրեք այն այն մոմի պոչից այն կողմ, որը սրբել է իրացվելիությունը։

Քանի որ stop-ը սահմանում է կառուցվածքային անվավերությունը, դուք դիրքի չափը հարմարեցնում եք դրա շուրջ։ Սա է հենց այն շրջադարձը, որ շրջանակը տարբերում է մանրածախ սովորություններից․ նախ ֆիքսվում է ռիսկը, և լոտի չափը ճկունորեն հարմարվում է դա հարգելու համար։

Ինչու է ֆորմալ շրջանակը կանխում հաշիվների «այրումը»

SMC առևտրում «այրված» հաշիվները հազվադեպ են գալիս վատ ռազմավարությունից։ Դրանք գալիս են կառուցվածքի բացակայությունից․ մեկ չափից մեծ վրեժի գործարք, կամ դաժան սեսիայից հետո կանգ առնելուց հրաժարվելը։ Ֆորմալ շրջանակը վերացնում է այդ հայեցողական ձախողման կետերը։

Շերտավորված սահմանաչափերը գործում են ինչպես անջատիչներ։ Մեկ կորուստը սահմանափակված է 1%-ով, մեկ օրը՝ 3%-ով, մեկ շաբաթը՝ 6%-ով։ Հաշիվը կորցնելու համար ստիպված կլինեք բազմիցս շրջանցել յուրաքանչյուր շերտ, ինչը կարգապահ թրեյդերը պարզապես չի անում։ Շրջանակը գոյատևումը հույսից վերածում է կանոնի։

Այսպես են գործում նաև սեփականատիրական առևտրի ընկերության (Prop Firm) թրեյդերները․ ընկերությունը պարտադրում է օրական և ընդհանուր դրոդաունի սահմանաչափեր, և հենց այն թրեյդերը, որ ներքաշում է նույն կառուցվածքը, պահպանում է ֆինանսավորվող հաշիվը։

Հաճախ տրվող հարցեր

Ո՞րն է ICT-ի համար լավ ռիսկ-շահույթ հարաբերակցությունը։

1:2 նվազագույնը գործնական հատակն է, և շատ ICT թրեյդերներ բարձր վստահության կարգավորումներում նպատակ ունեն 1:3 կամ ավելի։ 1:2 R:R-ով շահութաբեր լինելու համար անհրաժեշտ է հաղթել գործարքների միայն մոտ 35-40%-ում, ինչը կառուցվածքայնորեն ամուր առավելությանը տեղ է տալիս գործելու նույնիսկ կորուստների շարքի ընթացքում։

Ո՞րն է SMC-ում օրական ռիսկի տիպիկ սահմանաչափը։

Կարգապահ SMC թրեյդերների մեծ մասը օրական դրոդաունը սահմանափակում է կապիտալի 2-3%-ով։ Այդ սահմանին հասնելուն պես՝ առևտուրը կանգ է առնում տվյալ օրվա համար, ինչքան էլ հաջորդ կարգավորումը գրավիչ թվա։ Միայն այս կանոնը կանխում է հաշիվներ «այրող» սեսիայի աղետալի կորուստները։

Ինչո՞վ է ռիսկերի կառավարումը ICT-ում տարբերվում մանրածախ առևտրից։

Մանրածախ թրեյդերները սովորաբար նախ ընտրում են լոտի չափը, ապա տեղադրում stop-ը՝ թույլ տալով, որ դիրքի չափը թելադրի ռիսկը։ ICT շրջանակը հակառակն է անում․ նախ ֆիքսում է ռիսկը որպես կապիտալի տոկոս, stop-ը ամրացնում կառուցվածքային անվավերությանը, ապա հարմարեցնում դիրքի չափը։ Հաստատունը ռիսկն է, ոչ թե լոտը։

Առևտուր արեք ձեր շրջանակով, ոչ թե զգացմունքներով

LiquidityScan-ի ավտոմատ սկաները իրական ժամանակում ողջ շուկայում հայտնաբերում է FVG, Order Block և իրացվելիության սրբման կարգավորումներ, իսկ նրա բիասի գործիքները ձեր ավելի բարձր թայմֆրեյմի ընթերցումը պահում են համահունչ, որպեսզի դուք յուրաքանչյուր մուտքում կիրառեք կարգապահ ICT ռիսկի շրջանակ։ Փորձեք LiquidityScan-ը՝ կապիտալի պահպանումը նախագծմամբ պարտադրելու համար։