Պրոֆեսիոնալների համար նախատեսված ICT առևտրի ռազմավարության կատարյալ համակարգը

Դադարեցրեք ազդանշանների հետևից վազելը։ ICT առևտրում իրական առավելությունը գալիս է կայուն, կրկնելի համակարգից։ Ահա ձեր պրոֆեսիոնալ առևտրային գործունեությունը զրոյից կառուցելու հատակագիծը։

Մոդելներից այն կողմ․ ինչու է առևտրային համակարգը քննարկման ենթակա չէ

Զարգացող ICT թրեյդերներից շատերը խրվում են նույն տեղում։ Նրանք գիտեն, թե ինչ է order block-ը։ Նրանք վայրկյանների ընթացքում կարող են չարտի վրա նկատել fair value gap։ Տեսությունը՝ ամբողջությամբ ձեռքի տակ է։ Եվ այնուամենայնիվ P&L-ը խառնաշփոթ է։ Պատճառը պարզ է․ բաղադրիչները իմանալը ձեզ խոհարար չի դարձնում։ Ձեզ բաղադրատոմս է պետք։ Համակարգն այդ բաղադրատոմսն է՝ ամբողջական բիզնես-պլան այն մասին, թե ինչպես եք առևտուր անում։

Հայեցողական քաոսի գինը

Առանց դրա՝ դուք գործում եք հայեցողական քաոսի մեջ։ Ամեն սեսիա դառնում է նոր արկած։ Մի օր դուք որսում եք Silver Bullet սեթափներ 1-րոպեանոց չարտի վրա, հաջորդ օրը պահում եք 4H դիրք՝ ելնելով շաբաթական FVG-ից։ Այդ անհամապատասխանությունը հազար կտրվածքով մահ է։ Երբ կորուստ է գալիս, դուք միջոց չունեք հասկանալու՝ սեթափն էր թերի, ձեր կատարումն էր անփույթ, թե շուկան պարզապես ինչ-որ պատահական բան արեց։ Չկա ելակետ, չկա բարելավում։

Ազդանշան որսացողից՝ գործընթացի վրա հիմնված օպերատոր

Համակարգը ձեզ ազդանշան որսացողից վերածում է գործընթացի վրա հիմնված օպերատորի։ Շուկան դադարում է թելադրել, թե ինչպես եք զգում։ Ձեր գործը այլևս հաղթող գործարք գտնելը չէ, այլ համակարգը մաքուր կատարելը։ Եթե ոչինչ չի համապատասխանում մոդելի չափանիշներին, դուք ոչինչ չեք անում, և հենց այդ կարգապահությունն է հաղթանակը։ Սա թրեյդերի կարիերայում ամենամեծ տեղաշարժն է, և համակարգն այն է, ինչ պարտադրում է այն ձեզ։

Ասպեկտ	Հայեցողական քաոս	Համակարգով առաջնորդվող գործունեություն
Որոշման հիմք	Զգացմունքներ, FOMO, «ինչը լավ տեսք ունի»	Նախապես սահմանված, օբյեկտիվ ստուգաթերթ
Ռիսկի կառավարում	Կամայական, գործարքի ընթացքում ճշգրտվող	Ֆիքսված R-բազմապատիկ, հաշվարկված դիրքի չափ
Կատարողականության վերանայում	«Այսօր փող աշխատե՞լ եմ»	«Այսօր հետևե՞լ եմ իմ պլանին»
Հուզական վիճակ	Անկայուն, կապված P&L-ի հետ	Կայուն, անջատված առանձին արդյունքներից
Երկարաժամկետ արդյունք	Վերելք-անկում ցիկլեր, հյուծում	Համակարգային բարելավում, կայունություն

Երեք հենասյուները․ Մոդել, Ռիսկ և Անձ

Ամեն կայուն համակարգ կանգնած է երեք հենասյան վրա։ Առաջինը՝ Առևտրային Մոդելը․ կոնկրետ ո՞ր սեթափով եք առևտուր անում։ Երկրորդը՝ Ռիսկի Արձանագրությունը․ ինչպե՞ս եք պաշտպանում կապիտալը և կառավարում դիրքերը, երբ արդեն ներս եք։ Երրորդը՝ Օպերատորը՝ դո՛ւք, և արդյոք կարող եք կատարել առանց վարանելու։ Անտեսեք դրանցից որևէ մեկը, և ամբողջ կառույցը ի վերջո կփլուզվի։ Այս ուղեցույցի մնացած մասը անցնում է դրանցից յուրաքանչյուրը կառուցելու միջով։

Բաղադրիչ 1․ Ձեր ICT Առևտրային Մոդելի կառուցում

Ձեր առևտրային մոդելը ձեր խաղագիրքն է։ Դա կոնկրետ, կրկնելի պայմանների այն հավաքածուն է, որ ձեզ համար կազմում է բարձր հավանականությամբ մուտք։ Հենց այստեղ պետք է գտնեք ձեր առավելությունը մասնագիտացման միջոցով։ Միանգամից ICT-ի ամեն հայեցակարգով առևտուր անելու փորձը ոչ մի տեղ չհասնելու բաղադրատոմս է։ Ընտրեք մեկը և տիրապետեք դրան։

Ձեր հիմնական մոդելի ընտրությունը

ICT-ի աշխարհը ձեզ առաջարկում է մի քանի լավ սահմանված մոդելներ․ 2022 Mentorship Model-ը, Silver Bullet-ը, Unicorn-ը, breaker block մուտքերը։ Ընտրեք մեկը։ Սկզբում մի՛ խառնեք իրար։ Նպատակն այն է, որ դառնաք ինստիտուցիոնալ order flow-ի մեկ կոնկրետ մոդելի փորձագետ։ Ո՞րն է համապատասխանում ձեր բնավորությանն ու ժամանակացույցին։ Silver Bullet մոդելը պահանջում է խիստ կենտրոնացում որոշակի մեկ ժամանոց պատուհաններում։ 4H swing մոդելը՝ կառուցված շաբաթական order flow-ի վրա, բոլորովին այլ կենդանի է։

Ես սկսեցի՝ առևտուր անելով դասական 2022 մոդելով և ուրիշ ոչնչով․ իրացվելիության sweep, ապա շուկայի կառուցվածքի տեղաշարժ, ապա displacement մուտք դեպի FVG։ Ես առևտուր անում էի դա և միայն դա՝ վեց ամիս։ Մյուս սեթափներին հետևելը, որ անցնում էին առանց ինձ, ցավալի էր, բայց դա հիմք դրեց այն ամենի համար, ինչ եկավ հետո։

Ձեր նարատիվի սահմանումը․ Բարձր թայմֆրեյմի կողմնորոշումը

Ձեր մոդելը վակուումում չի ապրում։ Բարձր թայմֆրեյմի նարատիվը պետք է դրան համատեքստ տա, և սա համակարգի առաջին զտիչն է։ Նախքան մուտք որսալը՝ պատասխանեք մեկ հարցի․ ի՞նչ է փորձում անել շուկան։ Մենք բարձրանո՞ւմ ենք՝ լրացնելու շաբաթական FVG-ն, թե՞ իջնում ենք՝ մաքրելու sell-side իրացվելիությունն անցյալ ամսվա ցածրակետից ներքև։ Այստեղ ամեն ինչ որոշում է ICT շուկայի կառուցվածքի հստակ ընթերցումը։

Ձեր համակարգը պետք է հստակեցնի․

• Կողմնորոշման թայմֆրեյմեր․ Ո՞ր թայմֆրեյմերն են սահմանում ձեր կողմնորոշումը։ (օրինակ՝ Շաբաթական և Օրական)
• Կողմնորոշման հաստատում․ Ի՞նչն է կազմում հստակ bullish կամ bearish կողմնորոշում։ (օրինակ՝ շաբաթական expansion leg, որը կոտրել է կառուցվածքը)
• Draw on Liquidity-ն․ Ո՞րն է իրացվելիության կամ դիսբալանսի այն հստակ ավազանը, որին ձգտում է շուկան։

Մուտքի մոդելը․ PDA-ների հյուսումը սեթափի մեջ

Հիմա անցնում եք մանրուքներին։ Սա իրադարձությունների ճշգրիտ հաջորդականությունն է ձեր կատարման թայմֆրեյմի վրա (5-րոպեանոց, 1-րոպեանոց), որը կանաչ լույս է վառում գործարքին՝ քննարկման ոչ ենթակա ստուգաթերթ։

Մուտքի մոդելի օրինակ ստուգաթերթը կարող է այսպիսին լինել․

1. Արդյո՞ք գինը առևտուր է անում բարձր թայմֆրեյմի PD Array-ի մոտ (օրինակ՝ Օրական order block)։
2. Արդյո՞ք իրացվելիության նշանակալի ավազան sweep է արվել կատարման թայմֆրեյմի վրա։
3. Արդյո՞ք եղել է հաջորդող շուկայի կառուցվածքի տեղաշարժ (MSS/CHoCH)՝ displacement-ով։
4. Արդյո՞ք FVG է ստեղծվել displacement-ի ընթացքում։
5. Արդյո՞ք մուտքի FVG-ն գտնվում է premium/discount գոտում՝ MSS swing-ի համեմատ։

Ուշադրություն դարձրեք ճշգրտությանը։ Տեղ չկա «մոտավորապես ճիշտ տեսք ունի»-ի համար։ Սեթափը նշում է ամեն վանդակ, կամ դա ձեր սեթափը չէ։ Սա նաև այն տեղն է, որտեղ դուք ավելացնում եք նրբերանգներ, ինչպես օրինակ՝ mitigation block-ը breaker block-ից տարբերելը՝ որպես ձեր մուտքի չափանիշների մաս։

Գործարքի կառավարում․ Անվավերացում, թիրախներ և մասշտաբավորում

Մուտքը հանելուկի միայն մեկ կտորն է։ Ձեր համակարգը պետք է ճշգրիտ նկարագրի, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ արդեն լրացված եք։

• Անվավերացում․ Որտե՞ղ է ձեր գաղափարը ապացուցվում սխալ։ Սա պարզապես stop-loss մակարդակ չէ, դա կառուցվածքային կետ է։ Օրինակ՝ «գործարքը անվավեր է, եթե կոտրվում է այն swing-ի ցածրակետը, որը ստեղծել է displacement-ը»։
• Թիրախներ․ Ո՞րն է ձեր նպատակը։ Ֆիքսված R:R (օրինակ՝ 2R, 3R)։ Իրացվելիության հաջորդ խոշոր ավազանը։ Կոնկրետ բարձր թայմֆրեյմի PDA։ Սահմանեք այն նախապես։
• Մասշտաբավորում․ Արդյո՞ք մասնակի շահույթ եք վերցնում։ Ո՞ր մակարդակներում։ Տեղափոխո՞ւմ եք ձեր stop-ը breakeven։ Ե՞րբ։ (օրինակ՝ «1R-ի դեպքում փակում եմ 50% և տեղափոխում stop-ը մուտքի կետ»)։ Գրեք այս կանոնները։

Բաղադրիչ 2․ Ինստիտուցիոնալ ռիսկի կառավարման արձանագրությունները

Եթե առևտրային մոդելը ձեր հարձակումն է, ապա ռիսկի արձանագրությունը ձեր պաշտպանությունն է, իսկ պաշտպանությունն է հաղթում առաջնություններ։ Փայլուն մոդելը՝ զուգակցված անփույթ ռիսկի կառավարման հետ, ամեն անգամ ձախողվելու է։ Այս բաժինը հետաքրքրաշարժ չէ, բայց ամբողջ ուղեցույցի ամենակարևոր մասն է։ Ինչպես ընդգծվում է CME Group-ի սեփական նյութերում, ռիսկի կառավարումը պարզապես կորուստներից խուսափելը չէ, դա պրոֆեսիոնալ շուկայական օպերատորի հիմնական գործն է։ Նրանց Ռիսկի կառավարման ձեռնարկը ինստիտուցիայի պես մտածելու վարպետության դաս է, որտեղ գոյատևումը գալիս է շահույթից առաջ։ Նույն տրամաբանությունն ընկած է ցանկացած լուրջ SMC stop loss-ի և take profit-ի ռազմավարության հիմքում։

R-բազմապատիկը․ ձեր ռիսկի համընդհանուր միավորը

Դադարեցրեք դոլարներով կամ pip-երով մտածելը։ Սկսեք մտածել «R»-ով։ R-ը ձեր նախապես սահմանված ռիսկն է մեկ գործարքի վրա։ Որոշեք ռիսկի ենթարկել ձեր հաշվի 0.5%-ը ցանկացած գործարքի վրա, և R = 0.5%։ Գործարքը, որ բերում է ձեր հաշվի 1.5%-ը, +3R հաղթանակ է։ Կորստաբերն է -1R կորուստ։ Սա նորմալացնում է ձեր կատարողականության տվյալները, որպեսզի կարողանաք ուսումնասիրել ձեր մոդելի առավելությունն անկախ նրանից, թե ինչպես է տատանվում ձեր հաշվի մնացորդը։ Ամբողջ համակարգը պետք է կառուցվի R-բազմապատիկների շուրջ։

Դիրքի չափավորում․ բանաձևը, որ պաշտպանում է ձեր կապիտալը

Հենց այստեղ R-ը վերածվում է իրականության։ Ձեր դիրքի չափը հաշվարկվում է ամեն մեկ գործարքի վրա, որպեսզի կորուստը հավասար լինի հենց -1R-ի։ Բանաձևը պարզ է․

Դիրքի չափ = (Ընդհանուր Կապիտալ × Ռիսկի Տոկոս) / (Մուտքի Գին − Stop-ի Գին)

Դրա համար կան բազմաթիվ անվճար առցանց հաշվիչներ, և մեկը օգտագործելը քննարկման ենթակա չէ։ Անկախ նրանից՝ ձեր stop-ը 10 pip է, թե 100 pip հեռու, ձեր կորցրած դոլարային գումարը մնում է նույնը։ Դա վերացնում է հուզական սխալը՝ «սարսափելի» գործարքի վրա ավելի փոքր կամ «վստահ բանի» վրա ավելի մեծ դիրք բացելը։

Ձեր դրոունդաունի սահմանների սահմանումը

Ձեզ պետք են ապահովիչներ՝ կանոններ, որոնք կառուցված են ձեզ շուկայից դուրս բերելու համար, երբ դուք համաչափ չեք դրա հետ, նախքան սովորական կորստաբեր շարքը կործանարար կդառնա։

Սրանք առաջարկներ չեն։ Դրանք օրենքներ են։ Ես իմ մոնիթորի վրա պահում եմ ֆիզիկական ինքնակպչուն թերթիկ՝ դրա վրա գրված օրական կորստի սահմանով։ Հենց հասնում եմ դրան, պլատֆորմը փակվում է։ Շուկան վաղն էլ կլինի, ամբողջ իմաստն այն է, որ վստահ լինեմ՝ ե՛ս նույնպես կլինեմ։

Stop-loss-ի հոգեբանությունը

Stop-loss-ը ձախողման նշան չէ։ Դա բիզնեսով զբաղվելու գինն է, և դա տվյալ է։ Ամեն անգամ, երբ ձեր stop-ը հարվածվում է, շուկան ձեզ տալիս է մի կտոր տեղեկություն, և համակարգը թույլ է տալիս դա ճիշտ ընթերցել։ Արդյո՞ք դա իրացվելիության sweep էր հենց իրական շարժումից առաջ։ Ձեր stop-ը հավանաբար շատ սեղմ էր։ Արդյո՞ք դա մաքուր շրջադարձ էր։ Ձեր բարձր թայմֆրեյմի կողմնորոշումը հավանաբար սխալ էր։ Stop-loss-ը տվյալի կետ է, ոչ ավելին։

Բաղադրիչ 3․ Օպերատորը — Կատարման և հոգեբանության յուրացում

Կարող եք ունենալ աշխարհի ամենասուր մոդելն ու ամենախիստ ռիսկի վերահսկողությունը, բայց եթե օպերատորը՝ դո՛ւք, շարունակում է սխալներ թույլ տալ, համակարգը ձախողվում է։ Այս հենասյունը վերաբերում է պրոֆեսիոնալ սովորությունների և մտավոր ողնաշարի կառուցմանը՝ ձեր համակարգը առանց շեղման իրականացնելու համար։ CFA Institute-ը նշում է, որ կարգապահությունը կամուրջն է լավ ռազմավարության և գերազանց կատարողականության միջև։ Դո՛ւք եք այդ կամուրջը։

Ժամանակի և սեսիայի մասնագիտացում․ ձեր Kill Zone-ի կենտրոնացումը

Չեք կարող 24/7 բարձր ուշադրության մեջ նստել։ Դա բերում է հոգնածության և վատ որոշումների։ Ձեր համակարգը պետք է սահմանի ձեր աշխատանքային ժամերը։ Մասնագիտացեք մեկ կամ երկու kill zone-ում (London, New York, Asia)։ Իմ սեփական առևտուրը հիմնականում գտնվում է London և NY Kill Zone-ներում, մասնավորապես դրանց ներսում գտնվող բարձր ազդեցության մակրո պատուհաններում։ Ես ա-ից-զ գիտեմ տիպիկ գնային վարքագիծն այդ հատվածներում։ Դրանցից դուրս՝ իմ զգոնությունը նպատակային իջնում է. ես մուտքեր չեմ որսում, ես կառավարում եմ բացված դիրքերը կամ պատրաստվում եմ հաջորդ օրվան։

Շուկայի բացումից առաջ ընթացակարգի կառուցում

Պրոֆեսիոնալ թրեյդերները պարզապես չեն գալիս ու սկսում սեղմել կոճակները։ Նրանք պատրաստվում են։ Ձեր համակարգը պետք է ներառի շուկայի բացումից առաջ ստուգաթերթ։

• Վերանայեք HTF կողմնորոշումը․ Վերականգնեք օրական/շաբաթական նարատիվը։ Ո՞րն է draw on liquidity-ն։
• Նշեք հիմնական մակարդակները․ Բացահայտեք նախորդ օրվա/շաբաթվա/ամսվա բարձրակետներն ու ցածրակետները, հիմնական order block-երը և չլրացված FVG-ները։
• Ստուգեք նորությունների օրացույցը․ Նշեք ցանկացած բարձր ազդեցության նորություն (CPI, FOMC, NFP), որը կարող է անկայունություն ներարկել։
• Վերանայեք ձեր կանոնները․ Բարձրաձայն կարդացեք ձեր առևտրային մոդելն ու ռիսկի արձանագրությունը։ Նախապատրաստեք ձեր ուղեղն այն բանի համար, ինչ որոնում եք, և թե որոնք են ձեր ռիսկի սահմանները։
• Ստուգեք Brief-ը․ Ինձ համար սա ներառում է LiquidityScan Daily AI Brief-ի արագ զննում՝ խոշոր զույգերի ինստիտուցիոնալ կողմնորոշման տվյալների վրա հիմնված ամփոփ ստանալու համար։

Օրագիր վարելը․ ձեր առավելության տվյալների աղբյուրը

Ձեր առևտրային օրագիրը ձեր ունեցած ամենաարժեքավոր տվյալների աղբյուրն է։ Իրական օրագիրը շատ ավելի հեռու է գնում, քան P&L-ը. դա այնտեղ է, որտեղ դուք գնահատում եք ձեր սեփական կատարողականությունը համակարգի դեմ։ Եթե դեռ կառուցվածք չունեք դրա համար, օրագրի այն ձևանմուշը, որն օգտագործում են պրոֆեսիոնալները, սկսելու հաստատ տեղ է։

Ամեն գործարքի համար գրանցեք․

1. Սեթափը․ Սքրինշոթ՝ նշումներով, որ ցույց է տալիս, թե ինչու եք վերցրել գործարքը ձեր մոդելի համաձայն։
2. Արդյունքը․ P&L՝ R-բազմապատիկներով։
3. Կատարման գնահատական․ 1-5 գնահատական այն մասին, թե որքան լավ եք հետևել ձեր համակարգին (մուտք, stop, թիրախներ, չափավորում)։
4. Նշումներ․ Ձեր մտավոր վիճակը։ Շեղումներ եղե՞լ են։ Որևէ դիտարկում։

Շաբաթական վերանայելով՝ այս տվյալները բացահայտում են ձեր թույլ կողմերը։ Արդյո՞ք անվերջ հրում եք ձեր stop-ը։ Կտրո՞ւմ եք հաղթող գործարքները կարճ։ Օրագիրը ստի չի դիմում։

Ձեր վիճակի կառավարում․ tilt-ից և FOMO-ից խուսափելը

Ձեր համակարգը հուզական առևտրի դեմ վահանն է։ FOMO-ն ակտիվանում է, երբ դիտում եք շարժում, որում ներս չեք, և համակարգը հստակ պատասխանում է դրան․ «Դա իմ սեթափը չէր, ուստի իմ գործարքը չէր»։ Վրեժի առևտուրն ակտիվանում է կորստից հետո, և օրական կորստի սահմանը ֆիզիկապես կանգնեցնում է այն։ Կարգապահությունը իրականում կամքի ուժի մասին չէ, դա համակարգեր կառուցելու մասին է, որոնք ճիշտ որոշումը դարձնում են հեշտ որոշումը։

Ժամանակի, գնի և իրացվելիության ինտեգրումը ձեր համակարգում

Ժամանակը, գինը և իրացվելիությունը երեք առանձին գաղափարներ չեն։ Դրանք նույն շուկայական ալգորիթմի փոխկապակցված չափումներն են։ Ձեր համակարգը պետք է հստակեցնի, թե ինչպես եք օգտագործում դրանցից յուրաքանչյուրը՝ ձեր առևտրային մոդելի համար confluence կառուցելու համար։

Ժամանակ․ Համաժամացում ինստիտուցիոնալ ցիկլերի հետ

Ժամանակը երեքից ամենաանտեսված տարրն է։ Ինստիտուցիոնալ ալգորիթմները ժամանակի վրա հիմնված են, ուստի ձեր համակարգը պետք է սահմանի այն պատուհանները, որոնցում կգործեք, և սա ավելի խորն է, քան պարզապես սեսիայի kill zone անվանելը։

• Սեսիայի բացումներ․ London Open (Judas Swing), NY Open։
• Մակրոներ․ Կոնկրետ 10-20 րոպեանոց պատուհանները, որտեղ ալգորիթմները ամենաակտիվն են (օրինակ՝ 8:50-9:10 ET, 9:50-10:10 ET)։
• Օրվա ժամ․ Արդյո՞ք սեթափներ եք որոնում բարձր ծավալի ժամանակահատվածներում, թե ցածր ծավալի կոնսոլիդացիաներում, որոնք իրացվելիություն են կուտակում։

Ձեր համակարգը պետք է դա պարզ ասի․ «Ես իմ մոդելի համար մուտքեր կորոնեմ միայն 2:00-5:00 AM ET և 8:30-11:00 AM ET միջակայքերում»։

Գին․ Մուտքերի խարսխում Premium և Discount գոտիներում

Գինը վերաբերում է տեղակայմանը։ Կատարյալ FVG-ն սխալ տեղում թակարդ է։ Ձեր համակարգը պետք է premium-ն ու discount-ն օգտագործի որպես վերջնական զտիչ։

• Գնումների համար․ Արդյո՞ք մուտքի FVG-ն կամ order block-ը գտնվում է համապատասխան գնային leg-ի discount գոտում։
• Վաճառքների համար․ Արդյո՞ք մուտքի FVG-ն կամ order block-ը գտնվում է premium գոտում։

Այս մեկ կանոնը կանգնեցնում է շարժումների հետևից վազելը և ստիպում սպասել տրամաբանական գնային կետին հետքաշում (pullback), ինչը միաժամանակ սրում է մուտքի որակն ու ռիսկ-շահույթ հարաբերակցությունը։

Իրացվելիություն․ Վառելիքը ձեր մոդելի համար

Իրացվելիությունն ընդհանրապես գնի շարժվելու պատճառն է։ Չկա իրացվելիության որս, չկա վավեր սեթափ։ Ձեր համակարգը պետք է սահմանի, թե ինչն է հաշվվում որպես վավեր իրացվելիության sweep։

• Արտաքին իրացվելիություն․ Նախորդ սեսիայի բարձրակետերի/ցածրակետերի, նախորդ օրվա բարձրակետերի/ցածրակետերի sweep։
• Ներքին իրացվելիություն․ Հին բարձրակետի/ցածրակետի որս միջակայքի ներսում, հաճախ որպես inducement՝ դեպի արտաքին իրացվելիություն իրական շարժումից առաջ։

Ձեր մուտքի մոդելի ստուգաթերթի առաջին քայլը միշտ պետք է լինի․ «Արդյո՞ք իրացվելիության հստակ ավազան է կառուցվել, ապա sweep արվել»։ Եթե պատասխանը ոչ է, փակեք չարտը։

Ձեր համակարգի համակարգումը տեխնոլոգիայով

Ձեռքով համակարգը հզոր է։ Տեխնոլոգիայով օժանդակվածը մասշտաբավորելի է։ Տեխնոլոգիան այնտեղ չէ՝ ձեր ուղեղը փոխարինելու համար, այն այնտեղ է՝ ազատելու այն այն բանի համար, ինչը իրականում կարևոր է. որոշումներ կայացնելու և կատարման։ Այն ձեզ նկարչից վերածում է ճարտարապետի։

Թռիչքի նախապատրաստման ստուգաթերթ․ ձեր մեխանիկական մուտքի չափանիշները

Ձեր մուտքի մոդելը վերածեք բառացի ստուգաթերթի, որն անցնում եք ամեն գործարքից առաջ։ Սա պարտադրում է մեխանիկական կատարում։

Bullish 2022 մոդելի ստուգաթերթի օրինակ․

• [ ] HTF (Օրական) կողմնորոշումը bullish է՞
• [ ] Գինը HTF Discount PD Array-ո՞ւմ է
• [ ] NY Kill Zone-ո՞ւմ (8:30-11:00 ET)
• [ ] Հենց նոր SSL-ի հստակ ավազան sweep արվե՞ց
• [ ] MSS՝ displacement-ով տեղի ունեցավ sweep-ից հե՞տո
• [ ] 5m FVG ստեղծվե՞ց
• [ ] FVG-ն MSS leg-ի discount-ո՞ւմ է
• [ ] Ռիսկը 1R-ից պակա՞ս է՝ ստանդարտ stop-ի տեղադրման հիման վրա

Միայն երբ ամեն վանդակը նշված է, դուք կարող եք նույնիսկ մտածել պատվեր տեղադրելու մասին։

Սկաներների օգտագործումը A+ սեթափները զտելու համար

20+ զույգ ձեռքով դիտելը ձեր կոնկրետ սեթափի համար մի քանի թայմֆրեյմերում ուղիղ ճանապարհ է դեպի հյուծում։ Դա անարդյունավետ է և սխալների առիթ է տալիս։ Հենց այստեղ ճիշտ գործիքներն իրենց արժեքն արդարացնում են։ LiquidityScan Scanner-ը, օրինակ, կառուցված է հենց այս ծանր աշխատանքն անելու համար։ Ես կարող եմ կարգավորել այն, որ ինձ ծանուցի միայն այն դեպքում, երբ EUR/USD-ի 4H մոմը տպում է SuperEngulfing մոդել՝ նախորդ օրվա ցածրակետը sweep անելուց հետո։ Որսալու փոխարեն ես սպասում եմ ծանուցմանը, որն ինձ ասում է, որ պոտենցիալ A+ սեթափ է ձևավորվում իմ համակարգի համաձայն։ Դա խնայում է ժամեր էկրանի առջև և պաշտպանում իմ մտավոր կապիտալը։

Backtesting-ը ձեր մոդելի Forward-testing-ի դեմ

Նախքան իրական կապիտալ ռիսկի ենթարկելը՝ մոդելը պետք է վավերացվի։ Backtesting-ը նշանակում է պատմական տվյալների վերանայում՝ տեսնելու, թե ինչպես կկատարվեր ձեր մոդելը։ Բայց ինչպես զգուշացնում է Marcos Lopez de Prado-ն իր հայտնի աշխատությունում, ավանդական backtesting-ը լի է թակարդներով, ինչպիսիք են selection bias-ը և overfitting-ը։ Նրա հոդվածը՝ «The 7 Reasons Most Machine Learning Funds Fail», պետք է լինի պարտադիր ընթերցանություն ցանկացած համակարգային թրեյդերի համար։

Ավելի լավ մոտեցումը համակցություն է․

1. Ձեռքով Backtesting․ Հետ գնացեք 3-6 ամիս ձեր ընտրած զույգի/սեսիայի վրա և ձեռքով նշեք ձեր սեթափի ամեն դեպք։ Հավաքեք տվյալները։ Ո՞րն է հաղթանակների մակարդակը։ Ո՞րն է միջին R-բազմապատիկը։
2. Forward-Testing (Սիմուլյացիա)․ Առևտուր արեք մոդելով demo կամ sim հաշվի վրա առնվազն 30-50 կրկնություն։ Սա ստուգում է ձեր կարողությունը՝ կատարելու մոդելը իրական ժամանակում շուկայական պայմաններում։

Միայն այն բանից հետո, երբ դրական սպասվածք (expectancy) ունենաք և՛ backtesting-ում, և՛ forward-testing-ում, դուք պետք է նույնիսկ դիտարկեք իրական փողով առևտուր անելը։

Բարձր հավանականության պայմանների համար ծանուցումների կարգավորում

Սկաներներից բացի՝ պարզ ծանուցումները ձեր լավագույն ընկերն են։ Տեղադրեք դրանք այն հիմնական HTF մակարդակների վրա, որ նշել եք ձեր շուկայի բացումից առաջ ընթացակարգում։ Երբ մեկը գործարկվում է, դա ազդանշան է ուշադրություն դարձնելու, ոչ թե կուրորեն առևտուր անելու։ LiquidityScan-ի Telegram bot-ը կատարյալ է դրա համար։ Ես ծանուցում եմ տեղադրում, երբ ES futures-ը դիպչում է 4H order block-ին, հեռախոսս թրթռում է, և ես բացում եմ չարտը համատեքստով՝ իմանալով, որ իմ համակարգի հիմնական պայմանը բավարարվել է։

Գործնական օրինակ․ EUR/USD London Open համակարգի կառուցում

Եկեք սա կոնկրետացնենք մեկ սցենարի համար նախատեսված կմախքային համակարգով․ առևտուր London Open-ին EUR/USD-ով։

Նարատիվը․ Օրական կողմնորոշումը և London-ի նպատակը

Համակարգի առաջին պայմանը bearish Օրական կողմնորոշումն է, ասենք՝ «գինը առևտուր է անում Օրական բացումից ներքև, և նախորդ օրվա ցածրակետը հիմնական draw on liquidity-ն է»։ Աշխատանքային ենթադրությունն այն է, որ London-ի նպատակն է մանիպուլյացիա անել դեպի վեր, որսալ buy-side իրացվելիությունը, ապա բաշխել դեպի ներքև՝ դեպի այդ օրական թիրախը։

Մուտքի մոդելը․ Judas Swing, FVG մուտք

• Ժամանակ․ 2:00-4:00 AM ET (London Kill Zone)։
• Իրացվելիության իրադարձություն․ Գինը պետք է sweep անի ասիական սեսիայի միջակայքի բարձրակետը։ Սա Judas Swing-ն է։
• Հաստատում․ Sweep-ից հետո պետք է տեղի ունենա 5m կամ 15m շուկայի կառուցվածքի տեղաշարժ (CHoCH/MSS)՝ կարճաժամկետ swing-ի ցածրակետը կոտրելով displacement-ով։
• Մուտք․ Short մուտքը վերցվում է displacement շարժման ընթացքում ձևավորված FVG-ի retest-ի վրա՝ swing-ի premium-ի ներսում։

Ռիսկի պարամետրեր․ 1R Stop, 2R Թիրախ

• Անվավերացում (Stop-Loss)․ Տեղադրված հենց Judas Swing-ի բարձրակետից վերև։
• Դիրքի չափ․ Հաշվարկված ռիսկի ենթարկելու հաշվի հենց 0.75%-ը (այս մոդելի համար մեր սահմանված 1R-ը)։
• Թիրախ 1 (1R)․ Այն swing-ի ցածրակետը, որը կոտրվեց MSS-ի համար։ Այս կետում փակեք 50% և տեղափոխեք stop-ը breakeven։
• Թիրախ 2 (2R+)․ Ասիական սեսիայի միջակայքի ցածրակետը։

Ստուգաթերթը գործողության մեջ

Ժամը 3:15 AM ET-ին EUR/USD-ը sweep է անում Ասիայի բարձրակետը։ Դեռ գործարք չկա։ Ժամը 3:30-ին գինը ագրեսիվ վաճառվում է և կոտրում 15m swing-ի ցածրակետը՝ իր հետևում թողնելով 15m FVG։ Գինը հետ է քաշվում այդ FVG-ի մեջ։ Թրեյդերն անցնում է ստուգաթերթով․ Օրական կողմնորոշումը bearish է՞։ Այո։ London Kill Zone՞։ Այո։ Ասիայի բարձրակետը sweep արվե՞ց։ Այո։ MSS՝ displacement-ո՞վ։ Այո։ FVG-ն premium-ո՞ւմ։ Այո։ Գործարքը գնում է։ Մեխանիկական գործընթացը հեռացնում է զգացմունքը։

Հետադարձ կապի ցիկլը․ ինչպես զարգացնել ձեր համակարգը

Ձեր համակարգը ստատիկ փաստաթուղթ չէ։ Դա կենդանի համակարգ է, որը պետք է վերանայվի ու կատարելագործվի, և ձեր օրագրի տվյալները այդ ցիկլի համար հումք են։

Շաբաթական վերանայումը․ ինչ հետևել

Ամեն հանգստյան օր մեկ-երկու ժամ հատկացրեք անցած շաբաթվա օրագրի տվյալներն անցնելու համար։ Պարզապես մի՛ նայեք P&L-ին։ Հետևեք այս չափանիշներին․

• Համակարգին հետևելու գնահատական․ Ո՞րն էր ձեր կատարման միջին գնահատականը։ Որտե՞ղ եք շեղվել։
• Մոդելի կատարողականություն․ Քանի՞ վավեր սեթափ արտադրեց ձեր մոդելը։ Ո՞րն էր հաղթանակների մակարդակը։ Ո՞րն էր միջին R-բազմապատիկը։
• Բաց թողնված հնարավորություններ․ Քանի՞ վավեր սեթափ եք բաց թողել։ Ինչո՞ւ։ (Վարանում, էկրանի առջև չլինել և այլն)։
• Անվավեր գործարքներ․ Քանի՞ գործարք եք վերցրել, որ չէր համապատասխանում ձեր համակարգի չափանիշներին։ Ինչո՞ւ։

Կատարողականության կլաստերների բացահայտում

Տվյալները կբացահայտեն օրինաչափություններ։ Կարող եք պարզել, որ ձեր մոդելը հաղթում է 80% երեքշաբթիներին, բայց միայն 30% հինգշաբթիներին։ Կամ որ այն փլուզվում է NFP-ի շաբաթվա ընթացքում։ Կամ որ ձեր ամենամեծ կորուստները բոլորն էլ հետևում են ձեր սահմանված kill zone-ից դուրս վերցված գործարքներին։ Սա ոսկի է։ Հենց այսպես եք սրում ձեր առավելությունը՝ ավելի շատ անելով այն, ինչ աշխատում է, և պակաս՝ այն, ինչ չի աշխատում։

Երբ ճշգրտել, և երբ մնալ ընթացքին հավատարիմ

Սա ամենադժվար մասն է։ Արդյո՞ք կորստաբեր շարքը թերի մոդել է, թե պարզապես նորմալ վիճակագրական դրոունդաուն։ Լավ ուղենիշ․ մի՛ փոխեք մոդելը փոքր ընտրանքի հիման վրա։ Ձեզ պետք է առնվազն 50-100 գործարք, նախքան տվյալների հավաքածուն որևէ բան կնշանակի։ Կարգապահության հարցերը, սակայն, դուք լուծում եք անմիջապես։ Եթե շաբաթական վերանայումը շարունակ ցույց է տալիս, որ կոտրում եք ձեր սեփական կանոնները, ապա խնդիրը համակարգը չէ, այլ օպերատորը։ Շտկեք կարգապահությունը, ոչ թե մոդելը։

Հաճախ տրվող հարցեր

Որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում շահութաբեր ICT համակարգ կառուցելու համար

Որոշակի ժամանակացույց չկա։ Այն տևում է այնքան, որքան անհրաժեշտ է ձեզ երկու բան ձեռք բերելու համար․ 1) մոդել՝ ապացուցված դրական սպասվածքով մեծ ընտրանքի վրա (50+ գործարք), և 2) կարգապահությունը՝ այդ մոդելն անթերի կատարելու։ Շատերի համար սա 6-ից 18-ամսյա ինտենսիվ կենտրոնացման և տվյալների հավաքման գործընթաց է։

Կարո՞ղ եմ միանգամից առևտուր անել մի քանի ICT մոդելով

Այո, բայց ոչ սկզբում։ Ամբողջությամբ տիրապետեք մեկ համակարգին։ Երբ դրա կատարումը դառնա երկրորդ բնույթ, և ունենաք կայուն տվյալների հավաքածու, որն ապացուցում է դրա առավելությունը, կարող եք դիտարկել երկրորդ համակարգ կառուցել այլ շուկայական պայմանի կամ սեսիայի համար։ Սկզբից մի քանի մոդելով առևտուր անելու փորձը ձախողման տարածված պատճառ է։

Ո՞րն է ICT առևտրային համակարգի ամենատարածված ձախողման կետը

Օպերատորը։ Ամենատարածված ձախողումը վատ մոդելը չէ, այլ թրեյդերի անկարողությունը՝ հետևելու դրան։ Սա սովորաբար բխում է համակարգի նկատմամբ հավատի բացակայությունից, որը կարող է կառուցվել միայն խիստ backtesting-ի, forward-testing-ի և մանրակրկիտ օրագիր վարելու միջոցով։

Ինչպե՞ս է LiquidityScan Core Layer-ն օգնում համակարգի մշակմանը

Core Layer-ն ըստ էության մեր մոդելների հայտնաբերման շարժիչների պատմական տվյալների բազան է։ Այն թույլ է տալիս ժամանակի մեջ հետ գնալ ցանկացած գործիքի վրա և տեսնել ամեն դեպք, որտեղ կոնկրետ մոդել, օրինակ՝ CRT կամ SuperEngulfing, հայտնաբերվել է փակ մոմի վրա։ Սա էքսպոնենցիալ կերպով արագացնում է backtesting-ի գործընթացը՝ թույլ տալով հավաքել մոդելի կատարողականության տվյալները տարիների ընթացքում՝ ձեռքով արվածի ժամանակի մի փոքր մասում։

Արդյո՞ք իմ համակարգը պետք է 100% մեխանիկական լինի

Նպատակն է այն հնարավորինս մեխանիկական դարձնել՝ հուզական սխալները վերացնելու համար։ Մուտքի չափանիշները, ռիսկի կառավարումը և գործարքի կառավարման կանոնները պետք է լինեն սև ու սպիտակ։ Հայեցողության միակ տեղը պետք է լինի սկզբնական բարձր թայմֆրեյմի նարատիվի վերլուծությունը, և նույնիսկ դա պետք է առաջնորդվի կառուցվածքային գործընթացով։

Ինչպե՞ս հարմարեցնեմ իմ համակարգը տարբեր շուկայական պայմաններին (օրինակ՝ թրենդային vs. միջակայքային)

Կայուն համակարգն ունի սա ներդրված։ Ձեր բարձր թայմֆրեյմի վերլուծությունը պետք է բացահայտի ընթացիկ շուկայական միջավայրը։ Ձեր համակարգը կարող է ասել․ «Թրենդային միջավայրում ես կօգտագործեմ իմ թրենդ-հետևող մոդելը։ Միջակայքային միջավայրում ես կառևտրեմ միայն շրջադարձեր միջակայքի ծայրերում, կամ կկանգնեմ կողքի»։ Համակարգն ինքն է ձեզ ասում, թե ինչպես հարմարվել։