Ի՞նչ է իրացվելիության մաքրումը (liquidity sweep)

Իրացվելիության մաքրումը գնի արագ շարժում է, որը ճեղքում է առանցքային գագաթը կամ հատակը՝ իրացվելիություն ստեղծելու համար, միայն թե անմիջապես հետ շրջվի՝ թակարդը գցելով թրեյդերներին նախքան էական շարժումը։

Պատկերացրեք դա որպես շուկայի եղանակ՝ կլանելու գնից վերև կամ ներքև տեղադրված օրդերները։ Այն կտրուկ անցնում է մակարդակի կողքով, ինստիտուցիոնալ խաղացողներին ապահովում է իրենց անհրաժեշտ հակառակ կողմով, ճանապարհին գործարկում է բրեյքաութ որսացողների ստոփերը, ապա շրջվում է և վազում հակառակ ուղղությամբ։ Այս գաղափարը գտնվում է Smart Money Concepts (SMC) և ICT թրեյդինգի հենց սրտում։

Հիմնական կետեր

• Ֆիթիլ, ոչ թե մարմին։ Դասական իրացվելիության մաքրումը սահմանվում է մոմի ֆիթիլով, որն անցնում է իրացվելիության մակարդակը, մինչդեռ նրա մարմինը չի փակվում այդ մակարդակից այն կողմ։ Մարմնի փակումը ենթադրում է հնարավոր կառուցվածքի ճեղքում (break of structure), այլ ոչ թե մաքրում։
• Թիրախավորում է ակնհայտ մակարդակները։ Մաքրումները թիրախավորում են իրացվելիության հստակ կուտակումները, ինչպիսիք են հին սվինգ գագաթներն ու հատակները, սեսիայի գագաթներն/հատակները, կամ հավասար գագաթներն ու հատակները, որտեղ օրդերները բնականաբար կուտակվում են։
• Շրջադարձի վառելիք։ Հիմնական նպատակն է կլանել մեծ քանակությամբ օրդերներ՝ ինստիտուցիոնալ արշավի համար վառելիք ապահովելու համար։ Դրան հաճախ հաջորդում է մաքրված մակարդակից եռանդուն հեռացում, որը հայտնի է որպես displacement (տեղաշարժ)։
• Ավելի լայն, քան ստոփ-որսը։ Թեև այն ներառում է ստոփերի որսը, մաքրումը նաև գործարկում է սպասվող բրեյքաութ մուտքերը։ Սա smart money-ին ապահովում է հակառակ կողմի առատ իրացվելիություն՝ ամբոխի դեմ խոշոր դիրքեր բացելու համար։
• Համատեքստն ամեն ինչ է։ Մաքրման նշանակությունը որոշվում է նրա գտնվելու վայրով։ Մեծ գագաթի կամ հատակի մաքրումը premium կամ discount գոտու ներսում շատ ավելի մեծ կշիռ ունի, քան մի պատահական ֆիթիլ՝ դիապազոնի մեջտեղում։

Ինչպես ճանաչել իրացվելիության մաքրումը

Մաքրումը նկատելը հանգում է մաքուր գրաֆիկի վրա մեկ կոնկրետ հաջորդականություն կարդալուն։ Սկսեք ձեր ընտրած ժամանակային ընդգրկման վրա հստակ, անվիճելի սվինգ գագաթ կամ հատակ նշելով։ Որպես հղում մենք կօգտագործենք GBP/USD-ի նախորդ օրվա գագաթը 15M գրաֆիկի վրա։

Այժմ հետևեք, թե ինչպես է գինը ընդամենը մի քանի պիպ կամ թիք դուրս ցցվում այդ մակարդակից վերև։ Ամեն ինչ կախված է մոմի փակումից։ Վավեր մաքրումը ցույց է տալիս ֆիթիլ, որը խփում է մակարդակի միջով, մինչդեռ մարմինը փակվում է հետ՝ նախորդ դիապազոնի ներսում։ Դա ձեզ ասում է, որ արշավանքն օրդերների արագ որսացում էր, այլ ոչ թե իսկական բրեյքաութի փորձ։

Ռեակցիան ձեր վերջնական հաստատումն է։ Բարձր հավանականության մաքրմանը պատասխանում է մակարդակից անմիջապես, ագրեսիվ հեռացում, որը հաճախ իր հետևում թողնում է fair value gap (FVG)։ Մաքրման, որին հաջորդում է displacement, այդ զույգ համադրությունն է հենց այն օրինաչափությունը, որը մեր հարթակի CISD (Change in State of Delivery) շարժիչը սկանավորում է իրական ժամանակում, որպեսզի դուք նայեք միայն այն մաքրումներին, որոնք իրականում առաջացրել են առևտրի արժանի ռեակցիա։

Մաքրումներ ընդդեմ ստոփ-որսերի. կարևոր տարբերակում

Բազմաթիվ թրեյդերներ «իրացվելիության մաքրումը» և «ստոփ-որսը» համարում են նույն բանը։ Դրանք նույնը չեն, և այս շփոթը մթագնում է, թե իրականում ինչպես է աշխատում այս երևույթը։

Ստոփ-որսը նեղ է. այն վերաբերում է ստոփ-լոս օրդերների կուտակման գործարկմանը, որոնք ալգորիթմները գիտեն, որ տեղակայված են ցանկացած նշանակալի սվինգ կետից հենց այն կողմ։ Ինչպես բացատրում են CME Group-ի կրթական նյութերը, գործարկված ստոփը դառնում է շուկայական օրդեր՝ թափելով վաճառքի կամ գնման հոսքի մի հորդություն, որը ինստիտուցիոնալ խաղացողները ուրախ են կլանել։

Իրացվելիության մաքրումն ավելի մեծ իրադարձություն է։ Այն գործարկում է այդ ստոփ-լոսերը և գայթակղում է բրեյքաութ թրեյդերներին շուկա մտնելու սպասվող buy-stop կամ sell-stop մուտքի օրդերներով։ Smart money-ն նստած է այս ամենի մյուս կողմում՝ վաճառելով բրեյքաութ գնորդներին՝ միաժամանակ կլանելով թակարդն ընկած longs-երից sell-stop-երը։ Նրանք միաժամանակ բոլորի ձախողման հակառակ կողմն են։

Տարիներ շարունակ ես սրանք պարզապես ստոփ-որս էի անվանում։ Բեկումն այն գիտակցումն էր, թե որքան ավելի շատ բան է մաքրվում՝ թե՛ ստոփերը, թե՛ թարմ մուտքերը։ Երբ դա պարզ դարձավ, շրջադարձի դաժանությունն իմաստ ձեռք բերեց. շուկան մի քանի ճակատներում միաժամանակ ձախողում է ինժեներել՝ ֆինանսավորելու համար այն, ինչ իրականում մտադիր է անել։

Մաքրումների դերը շուկայի կառուցվածքում

Իրացվելիության մաքրումը պատահական օրինաչափություն չէ։ Այն ալգորիթմի գնի մատուցման եղանակի աշխատանքային մաս է՝ այն մեխանիզմը, որը թույլ է տալիս շուկային անցում կատարել արտաքին և ներքին դիապազոնի իրացվելիության որսի միջև։

Պատկերացրեք հաջորդականությունը։ Արտաքին դիապազոնի իրացվելիության մաքրումը, ասենք անցյալ շաբաթվա գագաթը, հաճախ գալիս է հենց դիապազոնի ներս շարժվելուց անմիջապես առաջ՝ ներքին դիապազոնի իրացվելիության հետևից, ինչպիսին է հին FVG-ն կամ order block-ը։ Այդ արշավանքը ICT շուկայի կառուցվածքի շրջանակի հիմնական շինանյութն է։

Դասական օրինակը Judas Swing-ն է London-ի կամ New York-ի kill zone-ի ընթացքում։ Սեսիայի այդ բացման շարժումը հաճախ վազում է նախորդ ասիական սեսիայի գագաթը կամ հատակը, թրեյդերներին համոզում է մի թրենդի մեջ, որը չկա, ապա կտրուկ շրջվում է՝ հետապնդելու օրվա իրական նպատակը։ Այն ճիշտ կարդալու համար անհրաժեշտ է հաստատուն տիրապետում, թե ինչ է շուկայի կառուցվածքը և ինչպես են իրացվելիության կուտակումները ձևավորում այն պատմությունը, որը գինը պատմում է։ Եթե ուզում եք տեսնել, թե ինչպես է նույն տրամաբանությունը խաղում սեսիա առ սեսիա, մեր վերլուծությունը London ընդդեմ NY իրացվելիության մաքրումների մասին լավ հաջորդ քայլ է։