Հիմնական կետեր
- Կառուցվածքային աղյուսներ. Structure-ը կառուցվում է նշանակալի swing high-երից ու swing low-երից, որոնք հետագա գնային շարժումների հղման կետեր են դառնում։
- Շարունակություն թե՞ շրջադարձ. Break of Structure (BOS)-ը հաստատում է առկա trend-ը, իսկ Market Structure Shift (MSS)-ը, որ նաև Change of Character (CHoCH) են անվանում, ազդարարում է հնարավոր շրջադարձ՝ trend-ի դեմ։
- Displacement-ն է որոշիչը. Իսկական կառուցվածքային խզումը պահանջում է displacementliquidity sweep է։
- Sahne սահմանում է trading range-երը. Յուրաքանչյուր հաստատված կառուցվածքային ոտք նոր range է ձևավորում, որը չափելով ստանում ենք premium և discount գոտիներ՝ բարձր հավանականությամբ մուտքի շրջաններ գտնելու համար։
Ինչպե՞ս ճանաչել ICT market structure-ը
Մոռացիր retail դասընթացների մեծ մասում դասավանդվող «higher highs, lower lows» դասագրքային սահմանումը։ Ինստիտուցիոնալ թրեյդերի համար հարցը մեկ այլն է՝ ո՞ր high-երն ու low-երն են իրականում նշանակություն ունենում։ Գործընթացը սկսվում է վավերացված swing կետերի նշումից գծապատկերի վրա։
Swing high է մոմի գագաթը, որի անմիջապես ձախ ու աջ կողմերում ավելի ցածր գագաթներ կան։ Swing low է մոմի հատակը, որի երկու կողմերում ավելի բարձր հատակներ կան։ Սրանք հիմքի անիվներն են։ Դրանից հետո դիտում ենք, թե ինչպե՞ս է գինը շփվում դրանց հետ։
Երկու հիմնական իրադարձություն կա՝
- Break of Structure (BOS). Դա այն դեպքն է, երբ գինը displacement-ով անցնում է պաշտպանված swing կետով trend-ի ուղղությամբ։ Bullish trend-ի ժամանակ գնի ուժեղ անցումը նախորդ swing high-ից վեր BOS է։ Սա հաստատում է, որ order flow-ը դեռ bullish է։
- Market Structure Shift (MSS) կամ Change of Character (CHoCH). Սա հնարավոր շրջադարձի առաջին նշանն է։ Տեղի է ունենում, երբ գինը displacement-ով շարժվում է գերիշխող trend-ի դեմ, խզելով վերջին swing կետը, որ հանգեցրել էր վերջին կառուցվածքային high-ին կամ low-ին։
Նույնիսկ խոշոր բորսաները, օրինակ՝ CME Group-ը, market structure-ը սահմանում են իր մասնակիցների ու կանոնների միջոցով, բայց դիսկրեցիոն թրեյդերի համար կարևորը fractal նմուշներն են, որ դրանք թողնում են։ Գլխավորը իրական խզումը կեղծից տարբերելն է։ Ես դժվար ճանապարհով սովորեցի, որ բոլոր խզումները հավասար չեն։ EUR/USD-ի 1H գծապատկերի վրա NY session-ի ժամանակ հաճախ եմ տեսնում՝ գինը wick-ով դուրս է գալիս նախորդ high-ից ու փլուզվում։ Առանց body close-ի՝ displacement-ով, դա BOS չէ, այլ judas swing, որ buy-side liquidity է որսում։
Bullish ընդդեմ bearish ICT market structure-ի
Break of Structure-երի ուղղությունը սահմանում է շուկայի ընթացիկ վիճակը։ Սա ստատիկ բան չէ, այն մշտապես զարգացող պատմություն է, որ պատմվում է մոմ առ մոմ։
Bullish կառուցվածք
Bullish շուկան տպում է higher highs ու higher lows շարք։ Ամեն անգամ, երբ գինը նոր high է անում ու հաստատում BOS-ով, նոր trading range է ձևավորվում։ Այդ range-ը ձգվում է շարժումը մեկնարկած swing low-ից մինչև նոր swing high։ Pullback-երը սպասվում է, որ աջակցություն գտնեն այդ range-ի discount մասում, հաճախ fair value gap (FVG)-ի կամ bullish order block-ի վրա։ Քանի դեռ գինը հարգում է վերջին high-ը ստեղծած swing low-ը, կառուցվածքը մնում է bullish։
Bearish կառուցվածք
Հակառակ պատկերը bearish շուկայում է՝ lower lows ու lower highs շարք։ Յուրաքանչյուր ներքևուղղված BOS հաստատում է bearish order flow-ը։ Վավեր trading range-ը ձգվում է ներքև շարժումը մեկնարկած swing high-ից մինչև նոր swing low։ Այդ range-ի premium շրջան վերադարձող աճերը վաճառքի հնարավորություններ են համարվում։ Կառուցվածքը մնում է bearish, քանի դեռ գինը չի խզում վերջին low-ը ստեղծած swing high-ը։
Եթե bullish շուկան ձախողվում է higher high անելուց ու փոխարենը displacement-ով խզում է վերջին higher low-ը, ունես Market Structure Shift։ Շուկան ազդարարում է, որ հիմքում ընկած order flow-ը հնարավոր է փոխվում է՝ գնումից դեպի վաճառք։
Կառուցվածքը պատմություն է ստեղծում
Market structure-ն այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է մյուս բոլոր ICT հասկացությունները։ Այն ասում է՝ որտե՞ղ է շուկան հավանաբար գնալու liquidity որոնելու։ Հին high-երն ու low-երը external range liquidity են ներկայացնում (buy-side և sell-side stop-եր)։ Կառուցվածքային ոտքի ներսում մնացած անարդյունավետությունները, օրինակ՝ FVG-երը, internal range liquidity են։
Տիպիկ ալգորիթմը, ինչպես այն մոդելավորում են ICT հասկացությունները, հետևյալն է՝ որոնել external liquidity, հետո վերագնալ range-ի ներս՝ internal liquidity-ի կետում գինը հավասարակշռելու, ու միայն դրանից հետո նորից ձգվել external liquidity-ի համար։ Այս հաջորդականության ըմբռնումը կենտրոնական է ամբողջական պատմություն կառուցելու համար, ինչը մանրամասն բացատրված է մեր ICT Market Structure-ի ամբողջական framework-ի ուղեցույցում։
LiquidityScan պլատֆորմը այս վերլուծությունը ավտոմատացնելու է օգնում։ Մեր CISD (Change in State of Delivery) engine-ը, օրինակ, նախատեսված է order flow-ի տեղաշարժեր որսալու համար, որոնք հաճախ նախորդում են Market Structure Shift-ին կամ հաստատում են այն, տալով քեզ վաղ, տվյալների վրա հիմնված առավելություն՝ ճանաչելու, թե երբ է պատմությունը փոխվելու։
Հարակից ընթերցանություն
- ICT Power of 3 (PO3)․ AMD ցիկլի բացատրություն
- IPDA․ ICT-ի գնի մատուցման ալգորիթմը
- ICT Top-Down վերլուծություն․ բազմաtimeframe համաձայնեցում
- CHoCH ընդդեմ MSS-ի․ իրական տարբերությունը ICT-ում