Ի՞նչ է IPDA-ն
IPDA-ն նշանակում է Interbank Price Delivery Algorithm։ ICT-ի տերմինաբանությամբ այն արտահայտում է այն գաղափարը, որ գինը մատուցվում է ալգորիթմիկ կերպով, այլ ոչ թե պատահական թափառում է։
Սա մտավոր մոդել է, ոչ թե փաստաթղթավորված ծրագիր, որ կարող ես բացել ու նայել։ ICT-ն դրանով նկարագրում է, թե ինչպես է գինը, ըստ երևույթին, ձգվում դեպի liquidity և հետո կրկնվող ձևով ուղղում անհավասարակշռությունները։
Հասկացության արժեքը վարքային է։ Կա թե չկա իրականում մեկ կոնկրետ ալգորիթմ, շուկան այս տեսանկյունից դիտելը օգնում է կանխազգալ, թե ուր է գինը հավանաբար շարժվելու հաջորդը։
Պատկերացրու IPDA-ն որպես օրացույց վարող։ Նրա ցուցակի վրա գրված են liquidity pool-եր, որ պետք է դիպչի, և imbalance-ներ, որ պետք է լրացնի, ու նա ժամանակի ընթացքում անցնում է այդ ցուցակով։
Ինչպե՞ս է ալգորիթմը մատուցում գինը
IPDA-ի ոսպնյակով գինը երկու գործ է անում։ Առաջինը՝ liquidity է փնտրում, այն հանգստացող order-ները, որ կուտակված են հին high-երից վերև ու հին low-երից ներքև։ Երկրորդը՝ հավասարեցնում է inefficiency-ն, վերադառնում է այն գնային gap-երին, որտեղ առևտուրը միակողմանի էր։
Սա միստիկ ուժ չէ։ Այն արտացոլում է, թե ինստիտուցիոնալ order flow-ն իրականում ինչպես է վարվում՝ խոշոր մասնակիցներին counterparty է պետք, իսկ ամենախոր counterparty-ները կուտակվում են ակնհայտ stop level-երի շուրջ։
Ուստի հին high-ից վերև անցումը «մանիպուլյացիա» չէ ինքնին։ Դա մատուցման շարժիչի կողմից անհրաժեշտ liquidity-ի հավաքումն է ծավալ լցնելու համար, որից հետո շարժումը շարունակվում է դեպի հաջորդ նպատակակետը։
Rebalancing-ը մյուս կեսն է։ Երբ գինը չափազանց արագ է շարժվում մի ուղղությամբ, հաճախ վերադառնում է և անցնում բաց թողած հատվածով, նախքան նորից առաջ շարժվելը՝ վերականգնելով երկկողմանի արդարությունը։
Ինձ համար ավելի մաքուր է IPDA-ն նկարագրել որպես վարքագիծ, ոչ թե հավատամք։ Նրա ներքին մեխանիզմը իմանալ պետք չէ, որ նկատես՝ liquidity-ն ու inefficiency-ն կրկնվող կերպով բացատրում են գնի ընտրած ուղին։
IPDA Data Ranges՝ 20/40/60-օրյա lookback-ը
ICT-ն IPDA-ն կառուցում է երեք շարժական lookback պատուհանի շուրջ՝ վերջին 20, 40 և 60 առևտրային օրեր։ Ասում են՝ հենց այս data range-երին է ալգորիթմը դիմում։
Գործնական կիրառությունը պարզ է։ Նշիր ամեն դիապազոնի ամենաբարձր high-ը և ամենացածր low-ը, ու կստանաս dealing range, որը ցույց է տալիս, թե որտեղ են ապրում իմաստալից liquidity-ն ու չլրացված inefficiency-ն։
20-օրյա դիապազոնը բռնում է թարմ, գործելի structure-ը։ 40-ը և 60-ը ավելացնում են համատեքստ՝ ցույց տալով, արդյոք ընթացիկ շարժումը շատ ավելի մեծ, չավարտված swing-ի ներսում է։
Այս պատուհանները կարևոր են, որովհետև վերլուծությունդ ազնիվ են պահում։ Level-եր չես գծում կամայական կետերից, այլ ամրացնում ես դրանք միասնական, backtest անելի lookback-ի վրա, որի վրա ամսական հորիզոնտի շուրջ աշխատում են նաև շատ ալգորիթմիկ առևտրային համակարգեր։
Երբ այս դիապազոնների հին high-երն ու low-երը sweep են արվում, ու գինը հետո շրջվում է, դա մատուցման շարժիչի liquidity-ի հավաքումն է այն level-ի վրա, որ դու կարող էիր նախապես նշել։
IPDA, premium և discount
Dealing range-ը ունենալուց հետո այն բաժանում ես 50% միջին գծով՝ վերևում premium կես, ներքևում discount կես։ Համարվում է, որ IPDA-ն գինը մատուցում է premium՝ վաճառելու, discount՝ գնելու համար։
Premium/discount-ը և PD array շրջանակը, որ դիապազոնը լցնում է fair value gap-երով, order block-երով ու liquidity pool-երով, այն գործիքակազմն են, որի վրա IPDA-ն մատուցում է գինը։ Այդ array-ների վրա եմ հենվում, այստեղ նորից չեմ բացատրի։
Զույգը միասին աշխատելն է գլխավորը։ Data range-երը ասում են, թե որտեղ է dealing range-ը, premium ու discount-ը՝ որ կեսն է հիմա հօգուտ գնորդների, որը՝ վաճառողների։
Իմ սեփական ռուտինի մեջ ես long չեմ վերցնի խոր premium-ից ու short՝ խոր discount-ից, որովհետև դա ընդդեմ այն ուղղության է, որ մատուցման մոդելն ամենահավանական է հրելու։
Գործնական եզրահանգումներ
IPDA-ն signal մի՛ համարիր։ Դա bias-ի շրջանակ է, որ դրվում է քո արդեն վստահելի ընթերցումների վրա։
Սկսիր 20/40/60-օրյա high-երն ու low-երը նշելուց։ Հետո համապատասխան դիապազոնը բաժանիր premium ու discount։ Միայն դա արդեն տալիս է ուղղության թեքում և level-երի փաթեթ, որ արժե հետևել։
Հաջորդը՝ հաստատիր market structure-ով։ Liquidity sweep-ը, որ համընկնում է structure shift-ի հետ, շատ ավելի ուժեղ է, քան որևէ մեկը առանձին, ուստի օգտագործիր դրանք միասին։
Սպասումներդ ազնիվ պահիր։ IPDA-ն ամեն candle-ը չի կանխատեսում, այն բարձրացնում է հավանականությունը, որ flow-ի հետ ես առևտուր անում, ոչ թե դեմը։ Այստեղ է օգտակար LiquidityScan-ը՝ Scanner-ը իրական ժամանակում ցույց է տալիս sweep-երն ու structure shift-երը փակված candle-ների վրա, ու դու ձեռքով նշելու վրա ժամանակ չես ծախսում։
Խուսափելու թակարդը մտավոր մոդելը դոգմա դարձնելն է։ Թող դիապազոնները, liquidity-ն ու inefficiency-ն ուղղորդեն bias-ը, իսկ որոշումը կայացնեն քո իրական entry կանոններն ու risk management-ը։
Հաճախ տրվող հարցեր
IPDA-ն իրական ալգորիթմ է, որ կարելի է տեսնել՞
Ոչ։ IPDA-ն ICT-ի կոնցեպտուալ մոդելն է այն բանի համար, թե ինչպես է, ըստ երևույթին, գինը մատուցվում։ Ուղղակիորեն զննել չես կարող, բայց կարող ես դիտարկել այն liquidity-ի փնտրման ու հավասարեցման վարքագիծը, որ նա նկարագրում է, ու դրանով bias կառուցել։
Ինչու՞ հենց 20, 40 և 60 օր
Այս շարժական պատուհանները տալիս են կարճ, միջին ու երկար համատեքստ՝ մոտավորապես ամսական հորիզոնտի շուրջ։ Ամեն դիապազոնի high-ը ու low-ը նշելով ստանում ես միասնական, backtest անելի dealing range-եր՝ կամայական swing-երից գծված level-երի փոխարեն։
Ինչո՞վ է IPDA-ն տարբերվում premium/discount-ից
IPDA-ն մատուցման գաղափարն է, premium ու discount-ը նկարագրում են, թե dealing range-ի որ հատվածում է գինը հիմա։ IPDA-ն գինը մատուցում է մեկ կեսին կամ մյուսին, իսկ PD array գործիքներն ասում են, թե ամեն level-ի վրա ինչ սպասել։
Առնչվող ուղիներ
Ամբողջական պատկերը կառուցիր՝ IPDA-ն զուգակցելով այն հասկացությունների հետ, որոնց վրա հենվում է։
- ICT առևտրի ամբողջական ուղեցույցը — այն մեթոդաբանությունը, որին պատկանում է IPDA-ն։
- PD Array-ը բացատրված՝ premium և discount — այն array-ները, որոնց IPDA-ն մատուցում է գինը։
- Ի՞նչ է market structure-ը ICT-ում — ինչպես հաստատել այն մատուցումը, որ կանխազգում ես։