Դասագրքից այն կողմ՝ ինչու են order block-երի մեծ մասը ձախողվում
Հարցրու ցանկացած թրեյդերի, ով մեկ տարուց ավելի է այս գործի մեջ է, ու նույն պատմությունը կլսես։ 15-րոպեանոց գրաֆիկի վրա նկատում ես մաքուր order block՝ կոկիկ ներքև փակվող մոմ՝ ուժեղ աճից անմիջապես առաջ։ Դնում ես քո limit order-ը, stop-ը թաքցնում դրա տակ ու սպասում։ Գինը սուրում է դրա միջով, վերցնում քո stop-ը, հետո նոր разворот անում։ Կամ էլ ուղղակի շարունակում է իր ճանապարհը՝ առանց քեզ։ Երկու դեպքում էլ պաթերնը «ձախողվեց»։
Բայց պաթերնը չձախողվեց։ Քո որակավորման չափանիշները ձախողվեցին։
Ճշմարտությունն այն է, որ order block-ի տեսողական սահմանմանը համապատասխանող մոմերի մեծ մասը institutional sponsorship-ի կետեր չեն։ Դրանք inducement են, պարզ ու հստակ։ Դրանք լիքվիդություն են՝ ստեղծված նրա համար, որ breakout թրեյդերներին ու վաղ разворот փնտրողներին ներս քաշեն շուկա, որպեսզի վառելիք լինի դեպի հետաքրքրության իրական կետը շարժվելու համար։ Ես հազարավոր անգամներ եմ տեսել այս սցենարը forex-ում, կրիպտոյում և ֆյուչերսներում։ Ակնհայտ level-ը գրեթե երբեք այն level-ը չէ, որն ունի նշանակություն։
Ցածր հավանականության order block-ը սովորաբար ունի այս նշաններից մեկը կամ մի քանիսը՝
- Այն չի ձևավորվել հստակ liquidity sweep-ից հետո։ Եթե order block-ը չի մասնակցել buy-side կամ sell-side liquidity վերցնելուն, ապա այն հաճախ հենց liquidity pool-ի մի մասն է։
- Դրանից հեռացող շարժը displacement չունի։ Մոմից թույլ, դանդաղ հեռացող շարժը վկայում է ինստիտուցիոնալ մտադրության բացակայության մասին։ Էական վերագնահատում չկա, հետևաբար՝ պատճառ էլ չկա, որ գինը հարգի այդ level-ը վերադարձի ժամանակ։
- Այն գտնվում է սխալ տեղում։ Bullish order block-ը premium միջավայրում կամ bearish order block-ը խորը discount-ում պայքարում է ընդհանուր հոսքի դեմ։ Դա ցածր հավանականության խաղադրույք է ընթացիկ dealing range-ի դեմ։
Ամեն ներքև փակվող մոմը, որից հետո աճ է սկսվել, որպես վավեր մուտքի կետ դիտարկելը հաշիվդ արնաքամ անելու հուսալի միջոց է։ Դա շուկայի միաչափ ընկալում է, մինչդեռ շուկան միաժամանակ մի քանի չափումներով է առևտուր անում։ Եթե դու երբեք չես ամրագրել, թե ինչն է իրականում առևտրային block-ը տարբերում աղմուկից, ապա նախքան առաջ գնալը սկսիր order block-ի վալիդացման հիմնական կանոնից։
Բարձր Հավանականության Order Block-ի Անատոմիան
Վավեր order block-ը պարզապես մոմ չէ։ Այն ինստիտուցիոնալ գործունեության որոշակի հաջորդականության հետքն է։ Իրականում պահելու շանս ունեցող մեկը գտնելու համար պետք է ստուգել ամբողջ հաջորդականությունը։ Վերաբերվիր սրան որպես checklist-ի՝ մեկ կետ բաց թողնելուն պես հավանականությունը կտրուկ ընկնում է։
1. Նախորդող Liquidity Sweep
Սա պարտադիր, անսակարկելի պայման է։ Շուկան շարժվում է լիքվիդություն վերցնելու համար։ Նախքան կայուն աճի փուլը, ալգորիթմները որսում են sell-side լիքվիդության կուտակումները, որոնք գտնվում են հին low-երի տակ։ Նախքան անկման փուլը, նրանք թիրախավորում են buy-side լիքվիդությունը հին high-երի վերևում։ Առևտուր անելու արժանի order block-ն այն մեկն է, որը ձևավորվել է այդ լիքվիդության «ռեյդի» *ընթացքում կամ անմիջապես դրանից հետո*։ Օրինակ, EUR/USD-ի վրա London Kill Zone-ի ժամանակ ասիական սեսիայի low-ի sweep-ը, որին հաջորդում է կտրուկ разворот, դասագրքային setup է։ Այդ разворот-ի ներքևի bullish order block-ը կշիռ ունի հենց այն պատճառով, որ կապված է լիքվիդության իրադարձության հետ։ Եթե այդ sweep-ի մեխանիկան դեռ մշուշոտ է, մեր վերլուծությունը, թե իրականում ինչ է liquidity sweep-ը, բացահայտում է դրա տակի շարժիչը։
2. Հաստատում Displacement-ի միջոցով
Sweep-ից հետո դու ուզում ես տեսնել ագրեսիվ վերագնահատում՝ level-ից հեռու։ Դա displacement-ն է՝ բարձր էներգիայով մոմերի շարան, որն իր հետևից թողնում է բնորոշ Fair Value Gap (FVG)։ Սա իսկական Change in the State of Delivery (CISD) է։ Շուկան արդյունավետ կերպով էր մատուցում գինը, և հանկարծ դադարեց։ Այդ անարդյունավետությունը դառնում է մագնիս, որը գինը ետ է քաշում, իսկ order block-ը պարզապես դրա ծագման կետն է։ Displacement չկա՞, FVG չկա՞, ուրեմն ունես մի մոմ, որը ոչինչ չի նշանակում։ Արժե սովորել նաև այդ շարժը կարդալ лента-ի դեմ. FVG-ի վալիդացումը order flow-ի միջոցով այն միջոցն է, որով իրական վերագնահատումը տարբերում են fake-out-ից։ LiquidityScan-ում մեր CISD պաթերնների շարժիչը ստեղծված է հենց այսպիսի ագրեսիվ վերագնահատման պահերն իրական ժամանակում նշելու համար՝ հաստատելով, թե որքան ուժեղ է շարժը պոտենցիալ order block-ից։
3. Համընկնում Բարձր Թայմֆրեյմի Նարատիվի հետ
Վերջապես, setup-ը պետք է իմաստ ունենա ավելի լայն կառուցվածքի ներսում։ 5-րոպեանոց bullish order block-ը, որքան էլ կատարյալ թվա, հազվադեպ է լուրջ արդյունք տալիս, եթե գտնվում է 4-ժամանոց bearish order block-ի մեջ՝ premium շուկայում։ Draw on liquidity-ն, հավանաբար, ուղղված է ներքև, իսկ դու առևտուր ես անում հոսանքին հակառակ։ Բարձր հավանականության տարբերակը հայտնվում է, երբ թայմֆրեյմերը համընկնում են։ Պատկերացրու՝ գինը մտնում է Daily FVG-ի մեջ, sweep է անում 4-ժամանոց low-ը, հետո displacement-ով 15-րոպեանոց bullish order block է տպում։ Ահա այժմ դու ունես ներդրված, բազմաթայմֆրեյմ պատմություն գործարքի հետևում, և 15M OB-ն ընդամենը ամենանուրբ մուտքի կետն է շատ ավելի մեծ թեմայի մեջ։ Այդ թայմֆրեյմերը հաջորդաբար կարդալն առանձին հմտություն է, այդ պատճառով կարևոր է ICT-ում շուկայի կառուցվածքը ճիշտ հասկանալ, նախքան entry-ի գրաֆիկ իջնելը։ Իմանալը, թե premium-ում ես, թե discount-ում, որոշման կեսն է։
Order Block-երը Ալգորիթմային Դարաշրջանում
Այս համակարգին իսկապես վստահելու համար պետք է դադարել գրաֆիկները որպես նկարներ տեսնել և սկսել դրանք կարդալ որպես ալգորիթմային վարքի արձանագրություն։ Արտարժույթի շուկան չի շարժվում Լոնդոնում մի սենյակում նստած թրեյդերների կողմից, որոնք որոշում են վաճառել ֆունտը։ Ինչպես նշում է ԱՄՆ Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովը (CFTC) իր թեմատիկ ուղեցույցում, առևտրի ծավալի հսկայական մասն այժմ անցնում է ալգորիթմների միջոցով՝ և՛ բարձր հաճախականության, և՛ կատարման վրա կենտրոնացած, որոնք աշխատում են կոնկրետ տվյալների հիման վրա։
Այս ալգորիթմները գրաֆիկի վրա ուղղանկյուններ չեն գծում։ Նրանք մոդելներ են գործարկում, որոնք թելադրում են, թե երբ և որտեղ փնտրել լիքվիդություն և վերագնահատել շուկան։ Հին low-ի տակ արված sweep-ը ապահովում է այն հակադարձ order-ները, որոնք խոշոր խաղացողներին պետք են long մտնելու համար։ Հաջորդող displacement-ն ու FVG-ն ագրեսիվ վերագնահատման մոդելն են, որը գործի է անցնում՝ հետևում թողնելով դատարկություն։ Order block-ը այդ իրադարձության ծագման կետի հետքն է։ Եթե այն միտքը, որ գինը միտումնավոր է կառուցվում, դավադրություն է թվում, մեր տեսակետը, թե արդյոք forex շուկան մանիպուլացվա՞ծ է, այն վերաձևակերպում է ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից։
Երբ գինը վերադառնում է այդ order block-ին, դա ոչ թե մոգություն է կամ շուկայի մեջ թխված ինչ-որ հիշողություն։ Պարզապես նույն ալգորիթմների ընտանիքը ծրագրավորված է կարդալ այդ գոտին որպես արդյունավետ տեղ՝ մնացորդային order-ները mitigate անելու կամ նոր դիրքեր բացելու համար՝ արդեն հաստատված dealing range-ի ներսում։ Միջազգային հաշվարկների բանկը (BIS) հրապարակել է ընդարձակ հետազոտություններ, ինչպիսին է իր FX շուկայի լիքվիդության մասին աշխատությունը, որը մանրամասնում է, թե իրականում որքան բազմաշերտ և բարդ է լիքվիդության տրամադրումը։ Մեր SMC մոդելները այդ դինամիկան ուղիղ գնային գրաֆիկից վերծանելու միջոցներից են, և դրանք գտնվում են ավելի լայն SMC order block-ի համակարգի ներսում, որով մենք առևտուր ենք անում։
Այսպիսով, order block-երը դեռ աշխատո՞ւմ են։ Այո՛, որովհետև դրանց հիմքում ընկած մեխանիկան՝ լիքվիդության որոնումը և ալգորիթմային վերագնահատումը, չի փոխվել։ Փոխվել է այն, թե որքան արդյունավետ է շուկան այժմ ստեղծում լիքվիդություն և պատժում նրանց, ովքեր առևտուր են անում պարզ, կոնտեքստից կտրված պաթերններով։ Քո գործը ամեն order block գտնելը չէ։ Քո գործն է գտնել այն քչերը, որոնք ծնվել են հստակ ինստիտուցիոնալ նարատիվից։
