Order Block-ի վավերացման հիմնական կանոնը SMC թրեյդերների համար

Թրեյդերների մեծ մասը order block-ի վավերացումը խեղդում է անվերջ ստուգաթերթերի մեջ։ Հիմնական կանոնը դաժան պարզ է. վավեր order block-ը պետք է ստեղծի displacement, որը հետևում թողնում է Fair Value Gap (FVG)։ Չկա FVG՝ չկա ինստիտուցիոնալ վերագնահատման ստորագրությունը։ Այդ դեպքում քո ձեռքին ընդամենը գնային մակարդակ է, ոչ թե հետաքրքրության կետ, որի վրա արժե գումար ռիսկի ենթարկել։

Անխախտ եռյակը՝ Sweep, Block, Displacement

Order block-ը ոչ թե պարզապես իջման շարժումից առաջ վերջին վերընթաց մոմն է։ Դա սկսնակի order block-ի սահմանումն է, և այն մարդկանց անընդհատ stop-ով դուրս է հանում շուկայից։ Պրոֆեսիոնալի համար բարձր հավանականության block-ը order flow-ի բուռն տեղաշարժի ակունքն է, և այդ տեղաշարժը կրում է շատ կոնկրետ, եռամաս ստորագրություն։

Նախ՝ գինը նախագծում է լիկվիդությունը։ Այն վազեցնում է swing-ի կարևոր բարձրակետ կամ ցածրակետ, մաքրում է stop-երը և գործարկում է վերևում կամ ներքևում նստած breakout օրդերները։ Այդ լիկվիդության sweep-ը նախապատրաստումն է։ Երկրորդ՝ ձևավորվում է order block-ի մոմը՝ այն պահը, երբ ինստիտուցիոնալ օրդերները ճնշում են հենց նոր նախագծված լիկվիդությունը։ Բայց երրորդ քայլն է միակը, որ որոշում է վավերացումը. block-ից հեռացող շարժումը պետք է լինի ագրեսիվ, էներգիկ և անարդյունավետ։ Այն պետք է ցույց տա displacement։

Այդ displacement-ն իր հետևում թողնում է Fair Value Gap (FVG), որը նաև կոչվում է լիկվիդության դատարկություն (liquidity void)։ FVG-ն քո ապացույցն է։ Դա բառացիորեն բացակ է տվյալների մեջ՝ ապացույց, որ գինը մեկ ուղղությամբ այնքան արագ է շարժվել, որ ժամանակ չի եղել երկկողմանի առևտրի համար։ Հավասարակշռված շուկան առևտուր է անում անընդհատ, սեղմ bid-ask սպրեդներով. CME Group-ի սեփական նյութը շուկայական տվյալների մասին հենց դա է նկարագրում։ FVG-ն հակառակն է՝ միակողմանի, ինստիտուցիոնալ վերագնահատման իրադարձության հետքը։

Հանիր FVG-ն, և քեզ մոտ չի մնա ինստիտուցիոնալ հովանավորության ոչ մի հաստատում։ Block-ն ուղղակի մոմ է։ Այն անհաստատ է, և այն թրեյդ անելը ցածր հավանականության գուշակություն է։

Վերցրու EUR/USD 4H գրաֆիկը 2024 թվականի մայիսի սկզբից։ Գինը sweep արեց ապրիլի վերջի շաբաթական բարձրակետը 1.0750-ի մոտ։ Այն մոմը, որ վերցրեց բարձրակետը, փակվեց որպես խոշոր արջային order block։ Հաջորդած իջման շարժումն անմիջական և ուժգին էր՝ փակ մոմի վրա տպելով 30-pip FVG՝ 1.0735-ի և 1.0705-ի միջև։ Այդ բացակն էր վավերացման ազդանշանը. այն հաստատեց, որ block-ը պատահական շրջադարձ չէր, այլ նոր մատակարարման ալգորիթմի աղբյուրը։ Երբ գինն ավելի ուշ՝ London-ի սեսիայի ընթացքում, հետընթաց արեց դեպի այդ block, այն թրեյդերներին ձեռքն տվեց բարձր հավանականության short։

Confluence. Վավերացված block-ի հավանականության գնահատումը

Երբ displacement-ը և FVG-ն վավերացնում են block-ը, հաջորդ խնդիրն է գնահատել նրա որակը։ Ոչ բոլոր վավերացված block-երն են հավասար։ Հենց այստեղ է confluence-ն իր արժեքը արդարացնում՝ A+ սեթափները զատելով նրանցից, որոնք պետք է բաց թողնես։

Սկսիր գնի մատակարարման ընդհանուր զանգվածում տեղադրությունից։ Արջային order block-ը, որ ձևավորվում է premium շուկայի խորքում, կառուցվածքային մաքուր կոտրումից հետո, շատ ավելի հաճախ է պահում, քան այն, որ ձևավորվում է equilibrium-ի մոտ։ Տուր մեկ հարց. արդյո՞ք այս block-ը թույլ է տալիս ինձ վաճառել թանկ կամ գնել էժան։ Bullish OB-ն, որ ձևավորվում է, երբ գինը դեռ premium-ում է գործող դիլինգային միջակայքի համեմատ, ամենայն հավանականությամբ կձախողվի։ Նրա տեղադրությունը պետք է համընկնի premium կամ discount գոտուց մուտք գործելու տրամաբանության հետ։

Հաջորդը՝ արդյո՞ք block-ը հարգում է ավելի բարձր թայմֆրեյմի շարադրանքը։ Վավերացված 1H արջային order block-ը, որ բույն է դրել Daily արջային order block-ի ներսում, հզոր բան է. ավելի ցածր թայմֆրեյմի մուտքը նստած է ավելի բարձրի վերահսկող ինստիտուցիոնալ տրամաբանության ներսում։ Այդ համահունչությունը Daily-ի, 4H-ի և 1H-ի միջև ողջ շուկայի կառուցվածքի շրջանակի ողնաշարն է, և այն ճիշտ կարդալը հանգում է նրան, թե ինչպես ես հետևում ICT-ում շուկայի կառուցվածքին։ Block-ը, որ պայքարում է ավելի բարձր թայմֆրեյմի order flow-ի դեմ, պարտավորություն է, և վերջ։

Վերջում՝ կշռիր այն լիկվիդությունը, որ այն sweep արեց։ Արդյո՞ք այն հարձակվեց մաքուր, բազմաշաբաթյա բարձրակետի վրա, թե՞ ուղղակի մի մոռացվող փոքրիկ swing կետի։ Որքան մեծ է լիկվիդության լողավազանը, այնքան ավելի շատ վառելիք է հակադարձման հետևում, և այնքան ավելի մեծ հեղինակություն է կրում ստացված order block-ը։

Ահա մի պարզ ձև այս մասին մտածելու.

Ինչու են վավերացված order block-երը դեռ ձախողվում

Նույնիսկ դասագրքային վավերացման ստորագրությամբ՝ order block-երը ձախողվում են։ Ես հազարավոր այսպիսիք backtest եմ արել և իմ սեփական պորտֆելի վրա իրական ժամանակում տեսել եմ, թե ինչպես շատերն են քանդվում։ Ձախողման տարածված ձևերը իմանալը նույնքան կարևոր է, որքան վավերացման կանոնն իմանալը, ինչը հենց պատճառն է, որ արժե ազնվորեն հարցնել՝ արդյո՞ք order block-երը դեռ աշխատում են այնպես, ինչպես պնդում են դասագրքերը։

Թիվ մեկ սպանողն այն է, որ inducement-ը շփոթում են իսկական լիկվիդության sweep-ի հետ։ Գինը հաճախ կկառուցի կատարյալ order block՝ մաքուր FVG-ով, բայց այն երբեք չի հարձակվում լիկվիդության նշանակալի լողավազանի վրա։ Ողջ կառուցվածքը խայծ է՝ նախագծված վաղ թրեյդերներին ներքաշելու համար ճիշտ ավելի ակնհայտ մակարդակի վրա իրական վազքից առաջ։ Միշտ հարցրու. արդյո՞ք մոտակայքում կա ավելի մաքուր բարձրակետ կամ ցածրակետ, որը շուկան ավելի հավանական է որսա։

Երկրորդ դասական սխալն այն block-ը թրեյդ անելն է, որն արդեն mitigate է եղել։ Հենց որ գինը հետ է առևտրվել հիմնարար order block-ի մեջ և լրացրել նստած օրդերները, նրա հարվածն այլևս չկա։ Որոշ block-եր կրկին այցելվում են, բայց անարատ, չ-mitigate-ված block-ի առաջին փորձարկումը միշտ կրում է ավելի բարձր հավանականություն։

Իսկ համատեքստը կառավարում է ամեն ինչ։ GBP/JPY-ի վավերացված արջային order block-ը շատ ավելի թույլ հնարավորություն ունի NY-ի փակման և Asian-ի բացման միջև ընկած մեռյալ գոտում։ Հիմնական kill zone-երը՝ London, New York, բերում են ծավալն ու անկայունությունը, որոնք վառելիք են այս ինստիտուցիոնալ շարժումներին։ Այդ պատուհանից դուրս սեթափը, որքան էլ տեխնիկապես մաքուր լինի, կասկածելի է։ Հենց այստեղ է LiquidityScan-ի scanner-ի նման գործիքը դառնում առաքելության համար կրիտիկական. այն ֆիլտրում է օրինաչափությունները ոչ միայն կառուցվածքով, այլև սեսիայի ժամանակագրությամբ։

Կանոնը մնում է պարզ. պահանջիր ապացույց։ Order block-ը հետաքրքրության կետ է։ Հաջորդող displacement-ն ու FVG-ն ինստիտուցիոնալ հետաքրքրության ապացույցն են։ Կենտրոնացիր այդ հետևանքի վրա, և դու կֆիլտրես աղմուկը՝ քո թրեյդերը շարելով իսկական order flow-ի հետ։ Դա օրինաչափություններ նկատելուց դեպի այն մեխանիկան հասկանալուն անցումն է, որը նրանց ուժ է տալիս։