Ի՞նչ է շուկայի կառուցվածքը (Market Structure) ICT-ում
ICT-ի տերմիններով՝ շուկայի կառուցվածքը գնի մատակարարման հաջորդական քարտեզն է, որը սահմանվում է swing բարձրակետերով ու ցածրակետերով, որոնք կա՛մ հաստատվում են Break of Structure (BOS)-ով, կա՛մ շրջվում Market Structure Shift (MSS)-ով։
Հիմնական կետեր
- Կառուցման բլոկներ՝ Շուկայի կառուցվածքը կառուցվում է նշանակալի swing բարձրակետերից ու swing ցածրակետերից, որոնք ծառայում են որպես հենակետեր գնի ապագա շարժի համար։
- Շարունակություն ընդդեմ շրջման՝ Break of Structure (BOS)-ը հաստատում է առկա միտումը, մինչդեռ Market Structure Shift (MSS)-ը, կամ Change of Character (CHoCH)-ը, ազդանշում է միտմանը հակառակ հնարավոր շրջման մասին։
- Displacement-ը առանցքային է՝ Իրական կառուցվածքային ճեղքումը պահանջում է displacement՝ ուժեղ, էներգիկ շարժում՝ լրիվ մարմնով մոմերով։ Թույլ ճեղքումը, որը չի փակվում մակարդակից այն կողմ, ամենայն հավանականությամբ իրացվելիության sweep է։
- Սահմանում է առևտրային միջակայքերը՝ Յուրաքանչյուր հաստատված կառուցվածքային հատված ստեղծում է նոր միջակայք, որը կարելի է չափել premium և discount գոտիների՝ բարձր հավանականությամբ մուտքի տարածքներ բացահայտելու համար։
Ինչպես բացահայտել ICT շուկայի կառուցվածքը
Մոռացեք ավելի բարձր բարձրակետերի ու ավելի ցածր ցածրակետերի դասագրքային սահմանումը, որ սովորեցնում են մանրածախ դասընթացների մեծ մասում։ Ինստիտուցիոնալ թրեյդերի համար կառուցվածքն այն է, թե որ բարձրակետերն ու ցածրակետերն են կարևոր։ Գործընթացը սկսվում է ձեր գրաֆիկի վրա վավերացված swing կետերի քարտեզագրումից։
Swing բարձրակետը մոմի բարձրակետն է, որի անմիջապես ձախ ու աջ կողմերում կան ավելի ցածր բարձրակետեր։ Swing ցածրակետը մոմի ցածրակետն է, որի ձախ ու աջ կողմերում կան ավելի բարձր ցածրակետեր։ Սրանք հիմնարար խարիսխներն են։ Այնուհետև մենք դիտում ենք, թե ինչպես է գինը փոխազդում դրանց հետ։
Կան երկու հիմնական իրադարձություն՝
- Break of Structure (BOS)՝ Տեղի է ունենում, երբ գինը displacement-ով շարժվում է պաշտպանված swing կետի միջով միտման ուղղությամբ։ Աճող միտմանը գնի՝ նախորդ swing բարձրակետը ուժով ճեղքելը BOS է։ Սա հաստատում է, որ order flow-ը դեռ աճող է։
- Market Structure Shift (MSS) կամ Change of Character (CHoCH)՝ Սա հնարավոր շրջման առաջին նշանն է։ Տեղի է ունենում, երբ գինը displacement-ով շարժվում է գերակշռող միտմանը հակառակ՝ ճեղքելով ամենավերջին swing կետը, որը հանգեցրեց վերջին կառուցվածքային բարձրակետին կամ ցածրակետին։
Նույնիսկ խոշոր բորսաները, ինչպիսին է CME Group-ը, շուկայի կառուցվածքը սահմանում են դրա մասնակիցներով ու կանոններով, բայց հայեցողական (discretionary) թրեյդերի համար խոսքը նրանց ստեղծած ֆրակտալ նախշերի մասին է։ Բանալին իրական ճեղքումը կեղծից տարբերելն է։ Ես դառը փորձով սովորել եմ, որ ոչ բոլոր ճեղքումներն են հավասար։ NY սեսիայի ընթացքում EUR/USD 1H գրաֆիկներում հաճախ տեսնում եմ, թե ինչպես է գինը նախորդ բարձրակետից վեր wick անում նախքան փլուզվելը։ Առանց displacement-ով մարմնի փակման դրանից վեր՝ դա BOS չէ. դա judas swing է՝ ուղղված buy-side իրացվելիությանը։
Աճող ընդդեմ նվազող ICT շուկայի կառուցվածքի
Breaks of Structure-ի ուղղությունը սահմանում է շուկայի ընթացիկ վիճակը։ Սա ստատիկ չէ. դա անընդհատ զարգացող պատում է, որը պատմվում է մոմ առ մոմ։
Աճող կառուցվածք
Աճող շուկան տպում է ավելի բարձր բարձրակետերի ու ավելի բարձր ցածրակետերի շարք։ Ամեն անգամ, երբ գինը նոր բարձրակետ է ստեղծում և այն հաստատում BOS-ով, ստեղծվում է նոր առևտրային միջակայք։ Այս միջակայքը ձգվում է վերընթաց շարժը նախաձեռնած swing ցածրակետից մինչև նոր swing բարձրակետ։ Ակնկալվում է, որ pullback-երը հենարան կգտնեն այս միջակայքի discount մասում՝ հաճախ fair value gap (FVG)-ի կամ աճող order block-ի վրա։ Քանի դեռ գինը հարգում է վերջին բարձրակետը ստեղծած swing ցածրակետը, կառուցվածքը մնում է աճող։
Նվազող կառուցվածք
Հակառակը, նվազող շուկան ստեղծում է ավելի ցածր ցածրակետերի ու ավելի ցածր բարձրակետերի շարք։ Ներքև ուղղված յուրաքանչյուր BOS հաստատում է նվազող order flow-ը։ Վավեր առևտրային միջակայքը վարընթաց շարժը սկսած swing բարձրակետից մինչև նոր swing ցածրակետն է։ Այս միջակայքի premium տարածք վերադարձող վերելքները համարվում են վաճառքի հնարավորություններ։ Կառուցվածքը մնում է նվազող այնքան ժամանակ, քանի դեռ գինը չի ճեղքում վերջին ցածրակետը ստեղծած swing բարձրակետը։
Եթե աճող շուկան չի կարողանում ավելի բարձր բարձրակետ ստեղծել և փոխարենը displacement-ով ճեղքում է վերջին ավելի բարձր ցածրակետը, ապա ձեր առջև Market Structure Shift է։ Սա շուկայի ազդանշանն է, որ հիմքում ընկած order flow-ը կարող է փոխվել գնումից վաճառքի։
Կառուցվածքը ստեղծում է պատումը
Շուկայի կառուցվածքը այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է ICT-ի յուրաքանչյուր այլ հայեցակարգ։ Այն ձեզ ասում է, թե ուր է շուկան հավանաբար ձգվելու իրացվելիության համար։ Հին բարձրակետերն ու ցածրակետերը ներկայացնում են միջակայքի արտաքին իրացվելիությունը (buy-side և sell-side stop-եր)։ Կառուցվածքային հատվածի ներսում թողնված անարդյունավետությունները, ինչպիսին FVG-ներն են, ներկայացնում են միջակայքի ներքին իրացվելիությունը։
Տիպիկ ալգորիթմը, ինչպես մոդելավորվում է ICT հայեցակարգերով, արտաքին իրացվելիություն փնտրելն է, ապա գինը հետ վերագնահատելը միջակայք՝ այն ներքին իրացվելիության կետում հավասարակշռելու համար, նախքան կրկին արտաքին իրացվելիության ձգտելը։ Այս հաջորդականությունը հասկանալը կենտրոնական է ամբողջական պատում կառուցելու համար, ինչը մանրամասնված է ICT շուկայի կառուցվածքի վերջնական շրջանակի մեր ուղեցույցում։
LiquidityScan հարթակը օգնում է ավտոմատացնել այս վերլուծությունը։ Մեր CISD (Change in State of Delivery) շարժիչը, օրինակ, նախագծված է հայտնաբերելու order flow-ի փոփոխությունները, որոնք հաճախ նախորդում են Market Structure Shift-ին կամ հաստատում այն՝ տալով ձեզ վաղ, տվյալների վրա հիմնված առավելություն՝ ճանաչելու, թե երբ է պատումը պատրաստվում փոխվել։
" }
