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ICT 星期几效应:周二周三为何定下全周高低点

ICT 星期几效应:周二周三为何定下全周高低点

在 ICT 的框架里,全周的高点或低点倾向于在周二或周三的伦敦时段形成——不是周一那口安静的区间,也不是周五尾段的回落。知道周线极值大概什么时候印出来,你才能在剩下几天里把方向押向流动性目标那一侧。

什么是 ICT 的星期几效应?

ICT 的星期几效应描述的是一种每周都会重演的节奏:整个交易周的高点或低点,最常出现在周二或周三的伦敦时段——不是周一那口安静的区间,也不是周五尾段的回落。

极值一旦印出来,价格往往就朝着对侧的流动性目标(Draw on Liquidity)走完剩下的几天。

先把话说死:这是概率上的偏向,不是铁律。它来自一个交易周的内在结构——前段吸筹,周中一段操纵打出极值,后半程朝周线目标兑现。用这副眼镜去看一周,日内偏向就不再像掷骰子。

为什么周二和周三容易定下全周的高点或低点

核心逻辑一句话:真正的行情启动之前,市场得先攒够足够的挂单流动性,而攒流动性需要时间——时间恰恰就是周一提供的。

  • 周一建池子。周一通常是个方向感很弱的震荡日。刚脱离周末跳空,价格收窄盘整。交易员把止损挂在周一区间的上下沿之外——等高点、等低点、缺口边缘,全都堆成一簇簇止损池。这一步什么都没兑现,一周还处在吸筹阶段。
  • 周二或周三来扫。两侧流动性都码好了,算法有了燃料。操纵段——也就是 Judas Swing——逆着本周的真实方向推一把,扫掉一侧的止损,把周线极值印出来。做空的一周常常在这里见到全周高点;做多的一周在这里见到全周低点。
  • 周四和周五兑现并落袋。极值定了、结构转了之后,后半周就朝着周线的流动性目标趋势推进。到了周五,随着仓位了结平仓,经常能看到获利回吐和局部反向。

为什么偏偏是周中?操纵需要周一的流动性已经躺在那里,又需要后面留足交易日去兑现真实行情。周二和周三正好卡在这个窗口里——晚到止损已经堆够,早到后面还有三天以上可以跑向目标。这个时间窗,就是星期几效应存在的全部理由。

伦敦时段之所以关键,是因为它是一周里第一个量能足够、能带着意图推动价格的窗口。周一的亚洲时段和伦敦早盘基本都在磨;到了周二,伦敦面前已经摆着一整排等着被扫的止损挂单。

这就是为什么那么多周线极值盖的是伦敦的时间戳,而不是纽约的——扫荡发生在流动性和成交量在一周里第一次重叠的地方。

还有一层行为面的东西。散户锚定周一的区间,把突破单和保护性止损正好挂在区间外侧一点点。这些挂单恰恰就是周中操纵要吃的燃料。周线极值就形成在最多人被打错脸的位置——先扫掉人群的止损,再来一波反向,朝着真正的周线目标兑现。

一周逐日的 ICT 倾向

把一周看成一条被拉长到五天的完整兑现循环——吸筹、操纵、派发,只是放大到周线尺度。大多数 ICT 交易员脑中都挂着这样一张逐日地图:

星期通常扮演的角色价格一般怎么走
周一吸筹方向感弱的区间;收窄盘整、积累流动性。周线极值很少在这里出现。
周二操纵Judas Swing 扫掉一个止损池;全周高点或低点经常在这天印出来,多在伦敦时段。
周三操纵 / 转折周线极值的第二大概率日;结构转变确认本周方向。
周四兑现朝周线流动性目标的趋势段;顺着既定方向扩张。
周五派发 / 获利了结触及甚至冲过目标;获利回吐,收盘前局部回落。

这张表当基础概率用,别当时刻表用。有的周,极值周一就随消息跳空出来了;有的单边周,天天都在刷新极值。它的价值在于让你知道什么是常态,这样异类才会自己跳出来。

这套节奏怎么接上周线形态模板

星期几效应是垫在 ICT 周线形态(Weekly Profiles)下面的时间层——那些模板描述的就是一周的行为剧本。两个最常见的模板能把这件事说得很具体:

  • 经典做多周(周二/周三见低)。周一走区间。周二伦敦时段往下打,扫掉周一低点下方或前期等低点下方的卖方流动性。这个低点就成了全周低点。随后出现看涨的结构转变,周三到周五一路向上,兑向买方流动性——也就是周线目标。
  • 经典做空周(周二/周三见高)。镜像版本。周一收窄,周二向上操纵,扫掉买方止损、定下全周高点,然后价格翻身向下,一路兑到周四、周五。

这两个模板跟 Power of Three(PO3)共用同一副骨架——吸筹、操纵、派发——只不过尺度从一天放大到一周。当你的高周期偏向、周线形态、星期几的时间窗三者指向同一个方向,这种时间与价格的共振,才是把猜测变成计划的东西。

怎么把 ICT 星期几效应用进交易

实际用途是给一周排序:先定方向,再让日历告诉你什么时候该等入场、该反着哪个极值做。

1. 周一之前先定好高周期偏向

从日线和周线图上确立本周的方向偏向——明显的流动性目标在哪?旧高点、旧低点、一个没回补的 Fair Value Gap(FVG)。这是你的方向过滤器;星期几只帮你精修何时,永远不替你决定往哪边

2. 让周一去积累,别硬做

把周一当侦察日。标出它的高低点、周末缺口、所有等高点和等低点。忍住别在区间里来回做——有共识的那一波通常还没到。

3. 周二周三盯住操纵段

这是你的主入场窗口。做多周:等周二/周三的伦敦时段扫掉卖方流动性、结构转看涨,然后等回撤进 discount 区域再进。做空周反过来,对着买方流动性做。

4. 周四周五拿着单子奔目标去

周线极值一旦确定,倾向就站在朝对面流动性池兑现这一边。目标放在周线目标位,临近周五时段开始收紧止损或者直接落袋——派发和获利回吐一般从那时开始。

这套打法逼你练的是耐心。多数亏钱的周,败因要么是周一闲得慌手痒进场,要么是周二扫荡一出就追错方向、没等结构确认。让一周自己亮出极值,接住扫荡给的入场,然后拿着奔目标。时间负责过滤这笔交易,流动性目标负责给它定仓位。

实例拆解:一次典型的周二见低做多周

假设你对 EURUSD 的周线偏向是看多——价格待在 discount 区,上方是上周高点 1.0950 处一揽子明晃晃的买方流动性,紧挨着下面还有一个没回补的日线 FVG 当作这周的目标位。

  • 周一:EURUSD 在 1.0860 到 1.0890 之间来回磨。你标出区间低点 1.0860,并记下上周留下的 1.0855 附近的等低点——一个干净的卖方流动性池。不动手。
  • 周二,伦敦时段:价格往下压,下影插到 1.0848,扫掉那批等低点。止损触发,池子被端走。这就是 Judas Swing,1.0848 从此成为全周低点。15 分钟图上,价格收回 1.0862 时打出一个看涨的结构转变。
  • 入场:你在向上 displacement 留下的 FVG 里接回撤,大约 1.0866,止损放在 1.0848 这个周低下方。
  • 周三到周四:价格向上兑现,回补日线缺口,一路顶到 1.0950 的目标位。你的持仓吃到好几倍 R。
  • 周五:价格碰到 1.0950,滞涨,随后在获利回吐中回落 30 个点到收盘。你早就已经在目标附近离场了。

周低出在周二,兑现走在周中,周五完成派发——教科书式的形状,正是这个倾向预测的样子。

注意事项与常见错误

这些是倾向,不是保证。你常看到的那种说法——「全周高低点多数时候出在周二或周三」——是示意性的,而且依赖行情状态,不是一个固定不变的回测常数。在把任何结论压上真金白银之前,先在自己的品种、自己的时段、自己的日期区间上验一遍。这种行为会随波动率环境、资产类别和财经日历漂移。

具体怎么验?说个土办法,我自己就是这么干的:把这个品种近一两年的日线数据拉出来,标记每一周的高点和低点分别落在星期几,然后统计分布。你通常会看到一个偏向周二和周三的倾斜,其余各天拖着一条长尾。

这个倾斜真实到值得围绕它做计划,也软到足以在你把它当成法律时狠狠咬你一口。上面这类取整的示意数字只是起点假设,拿来在自己的数据上检验——不是可以闭眼信的公开常数。

  • 把它当成确定性。最大的错误,没有之一。强单边的一周里价格可以天天延展,周五照样能印出极值。仓位和止损要按「任何一周都可能打破套路」来做——因为打破的周真不少。
  • 无视高周期。星期几只是对你已有偏向的一种精修。如果周线和日线的目标都指向上方,这个倾向帮你择时做多。它永远不能覆盖 HTF 背景,也不会告诉你该做哪个方向。
  • 忘了高影响力数据。周一的 CPI 或者周三的 FOMC 可以把操纵提前,也可以把整套模板撕碎。财经日历叠上去看;一件红色级别的高影响事件,分量比任何星期几的基础概率都重。
  • 把基础概率当成优势。知道周低通常出在周二,本身不赚钱。优势来自把时间窗、方向偏向、流动性目标和一套明确的入场模型拼在一起。时间缩小搜索范围;它不是交易本身。
  • 锚错了极值。如果周二扫荡后干净利落地反转,那个极值就是你的参照物。如果周三把它破了,说明操纵来得晚——重新锚定,别死扛着一个已经失效的位置去做反向。

用得诚实一点,ICT 星期几效应就是一张概率地图:告诉你全周高低点最可能在哪天成形,好让你的日内偏向跟周线极值的预期时点对齐——是可以倚着用的偏向,绝不是值得押上账户的承诺。

常见问题

ICT 里哪一天最容易定下全周高点或低点?

周二和周三,且多半发生在伦敦时段。周一倾向于在安静的区间里积累流动性,周中的操纵段再把这批流动性扫掉、印出周线极值。不过这只是基础概率层面的倾向——单边周和数据事件经常打破它。

为什么周一通常是糟糕的入场日?

周一多半是共识度很低的吸筹。刚脱离周末缺口,价格收窄盘整,把算法兑现之前需要的止损池一个个垒起来。周一进场,往往意味着在真正的操纵和结构转变到来之前,先陪噪音玩两天。

这些倾向在加密货币和指数上也管用吗?

外汇、指数、加密货币上都看得到这条周内节奏,因为它由流动性工程驱动,不挑具体市场。但不同资产之间、全天候交易和分时段交易的品种之间,基础概率并不一样。依赖之前,先在自己的品种和日期区间上核实。

这跟 Power of Three 有什么区别?

两者共用同一副吸筹—操纵—派发的骨架。Power of Three 描述的通常是一根日 K 线的形状;星期几效应把同一个循环拉伸到五个交易日——周一吸筹,周二/周三操纵,周四/周五朝着目标派发。

沿着从周线模板到运行机制、再到时间窗这条自然路径走下去,星期几效应就能落地成可执行的东西。

Hayk Muradian

Hayk Muradian

Founder & Lead Analyst at LiquidityScan · 12+ years ICT/SMC trading · Institutional order flow specialist

Hayk Muradian is the founder of LiquidityScan, a professional trading intelligence platform built for ICT (Inner Circle Trader) and Smart Money Concepts (SMC) traders. With over a decade of hands-on experience reading institutional order flow across crypto, forex, and futures markets, Hayk specializes in identifying liquidity events, order blocks, and CISD setups on closed candles.

He built LiquidityScan after years of frustration with retail charting tools that ignored the mechanics institutions actually use. The platform now scans 400+ markets in real-time, surfacing the same patterns floor traders watch — without the noise.

Hayk writes about the methodology behind ICT and SMC, with a focus on practical, data-driven analysis rather than hype.

Not trading advice. LiquidityScan publishes educational content for informational purposes only. Trading involves substantial risk of loss.