Bakit Mas Mahalaga ang Sukat ng Posisyon kaysa sa Pasok
Karamihan sa mga trader, lahat ng enerhiya nila nasa perpektong pasok. Pero dalawang trader na pareho ang kinuha nilang setup ay pwedeng magtapos ng buwan sa magkaibang-magkaibang lugar dahil lang sa kung magkano ang ipinagsapalaran nila bawat kalakal.
Ang laki ng posisyon ang lever na humahawak sa kaligtasan mo. Kahit gaano kaganda ang basa mo sa liquidity sweep, wala ring silbi kung isang sobrang laking kalakal ang bubura sa buwang kita mo.
Ang ICT position sizing ay bahagi ng mas malawak na balangkas ng panganib - dito sa artikulong ito, ang math ng sukat lang ang ating pag-aari, hindi ang buong sistema. Kapag tama ang laki, kahit medyo mahina ang mga pasok mo, patuloy pa ring lumalago; kapag mali, kahit mataas ang tsansa ng edge mo, pwede kang malugi.
Ang Fixed-Fractional na Tuntunin
Ang pinakamalinis na tuntunin ay fixed-fractional: magtakda ng porsyento ng iyong pondohan na ipapasapalaran sa bawat kalakal, walang exception. Isang porsyento ang karaniwang anchor kasi hinahayaan ka nitong lunukin ang mahabang sunod-sunod na talo nang hindi binabagsak ang damdamin mo.
Simpleng math lang. I-multiply ang balanse ng pondohan mo sa porsyento ng panganib mo para makuha ang halagang handa mong mawala kapag tinamaan ang hinto. Ang numerong iyan, hindi nagbabago kahit gaano ka ka-kumpiyansa.
Ganito ang itsura ng 1% laban sa 2% na fixed-fractional na panganib sa iba't ibang laki ng pondohan:
| Pondohan | Panganib 1% | Panganib 2% |
|---|---|---|
| $1,000 | $10 | $20 |
| $5,000 | $50 | $100 |
| $10,000 | $100 | $200 |
| $25,000 | $250 | $500 |
| $50,000 | $500 | $1,000 |
Napapansin mo, sumusunod sa laki ng pondohan ang halagang ipinapasapalaran. Habang lumalaki ang balanse mo, lumalaki rin ang panganib mo nang sabay - ganyan talaga dapat gumana ang compounding.
Ano ang R-Multiple
Kapag naka-fix na ang panganib mo, itigil na ang pag-iisip sa dolyar at mag-isip ka na sa R. Ang R mo ay simpleng ang halagang ipinapasapalaran mo sa isang kalakal - isang yunit ng panganib. Kalakal na kumita ng doble sa panganib mo, +2R na panalo iyan; buong tinamaan ang hinto, -1R na talo.
Ang pag-iisip sa R, inaalis ang laki ng pondohan sa usapan. Ang +3R na kalakal sa $1,000 na pondohan at +3R sa $50,000 ay parehong kalidad ng desisyon, kahit napakalayo ng dolyar na figura.
Ginagawa ring nasusukat ng R ang expectancy mo. Kung +0.3R ang average mo sa maraming kalakal, alam mong halimbawa'y katlo ng panganib mo ang halaga ng bawat isa - tunay na edge, anuman ang rate ng panalo mo. Ang overview ng Investopedia sa risk/reward ratio ay magandang panimula kung bago pa sa iyo ang konsepto.
Pag-Sukat Mula sa Layo ng Hinto Mo
Dito ka binibigyan ng istruktural na edge ng ICT. Hindi hula ang laki ng posisyon mo - lumalabas ito mismo sa layo ng hinto mo. Hatiin ang nakatakdang halagang ipinapasapalaran mo sa distansya mula sa pasok hanggang hinto, at makukuha mo ang eksaktong laki na nagsasapalaran ng isang R.
Halimbawa: $100 ang panganib mo at 50 puntos ang layo ng hinto mo; susukatin mo para sa $2 kada punto. Ilipat mo ang hinto sa 25 puntos, doble na ang laki na mabibili ng parehong $100. Hindi nagbago ang halagang ipinapasapalaran - ang laki lang.
Kumikinang ang mga setup ng ICT dito kasi nilalagay mo ang hinto kaunti pa sa nasweep na liquidity - yung wick na tumakbo sa mga hinto ng iba. Lohikal at maikli ang lokasyong iyan, kaya mas malaking posisyon ang makukuha mo habang pareho lang ang nakatakdang halaga. Saan mo talaga ilalagay ang mga hinto at layunin na iyan, hiwalay na paksa iyan, naka-link sa ibaba.
Konsistensya, Pagbaba ng Balanse at Compounding
May tahimik na superpower ang fixed-fractional na sukat: kusang bumababa ang panganib mo habang bumababa ang balanse mo. Binabawasan ng mga talo ang balanse, kaya ang susunod na 1% ay mas maliit na halaga, at humuhupi ang pagbagsak.
Papaitaas naman, baliktad ang takbo - lumalaking balanse ay mas malaking 1% bawat kalakal, kaya mas mabilis lumago ang mga panalo. Hindi mo na kailangang manu-manong i-adjust; ginagawa na ng porsyento ang trabaho.
Tutulungan ka ng mga tool sa LiquidityScan na hanapin ang liquidity na nagtatakda ng mga hinto mo, pero ang disiplina sa sukat, sa iyo iyon. I-log ang bawat kalakal sa R sa paglipas ng panahon at magiging numerong mapagkakatiwalaan mo ang expectancy mo, hindi feeling. Ang talaang iyan ang naghihiwalay sa consistent na trader sa swertehin lang.
Mga Madalas Itanong
Magkano dapat ang ipapasapalaran bawat kalakal sa ICT?
Karamihan sa disiplinadong trader, nakatakdang 1% ng equity ng pondohan bawat kalakal, at 2% bilang agresibong kisame. Mas mahalaga ang pagiging constant kaysa sa eksaktong numero, para hindi naman ikamatay ng pondohan mo ang sunod-sunod na talo.
Ano ang R-multiple?
Ipinapahayag ng R-multiple ang resulta ng isang kalakal bilang ratio ng halagang ipinapasapalaran mo. Kung $100 ang panganib mo at kumita ka ng $300, +3R na kalakal iyan. Sa pag-iisip sa R, pwede mong ikumpara ang mga kalakal kahit anong laki ng pondohan.
Paano binabago ng layo ng hinto ang laki ng posisyon ko?
Ang laki mo ay katumbas ng nakatakdang halagang panganib na hinati sa layo ng hinto. Mas maikling hinto, mas malaking posisyon sa parehong panganib - kaya ganyan ka-epektibo ang mga hintong batay sa liquidity ng ICT.
Mga kaugnay na landas ng paghahanap
Ang sukat ay bahagi ng mas malaking sistema ng panganib - ito ang susunod na puntahan mo.
- The ICT Risk Management Framework - ang balangkas kung saan nakalagay ang paraan ng sukat na ito.
- Institutional SMC Stop-Loss & Take-Profit Strategy - eksaktong saan ilalagay ang mga hintong nagtatakda ng laki mo.
- 5 Common Risk Management Mistakes - mga pagkakamali sa sukat na iiwasan.
- The ICT Trading Journal Template - paano subaybayan ang R at expectancy sa paglipas ng panahon.
- What a Profitable Trader Equity Curve Looks Like