Ինչո՞ւ դիրքի չափսը մուտքից կարևոր է
Թրեյդերների մեծամասնությունն ամբողջ էներգիան լցնում է «կատարյալ մուտքի» վրա։ Բայց երկու թրեյդեր կարող են նույն սեթափը վերցնել և ամիսը ամբողջովին տարբեր կետերում փակել՝ զուտ այն պատճառով, թե յուրաքանչյուր գործարքի վրա որքան են ռիսկի դիմել։
Դիրքի չափսն այն լծակն է, որ որոշում է գոյատևումը։ Liquidity sweep-ի հանճարեղ ընթերցումը ոչինչ չի նշանակում, եթե մեկ գերչափված գործարքը ջնջում է ամբողջ ամսվա շահույթը։
ICT չափսավորումն ապրում է ավելի լայն ռիսկային համակարգի ներսում՝ այս հոդվածը ստանձնում է միայն չափսի մաթեմատիկան, ոչ ամբողջ համակարգը։ Չափսը ճիշտ դնես՝ միջակ մուտքերն էլ կուտակվում են, սխալ դնես՝ նույնիսկ բարձր հավանականությամբ edge-ը կարող է հաշիվը զրոյացնել։
Ֆիքսված ֆրակցիոն կանոնը
Ամենամաքուր կանոնը ֆիքսված ֆրակցիան է՝ ամեն գործարքի վրա ռիսկի դիր հաշվի ֆիքսված տոկոս, առանց բացառության։ Մեկ տոկոսը տարածված կողմնորոշիչ է, որովհետև թույլ է տալիս երկար պարտվող շարքը կուլ տալ առանց հուզական փլուզման։
Մաթեմատիկան պարզ է։ Հաշվի մնացորդը բազմապատկիր ռիսկի տոկոսով՝ կստանաս այն գումարը, որ պատրաստ ես կորցնելու, եթե ստոպը խփվի։ Էս թիվը երբեք չի փոխվում՝ կախված նրանից, թե որքան վստահ ես զգում։
Ահա թե ինչ տեսք ունի 1%-ի և 2%-ի ֆիքսված ռիսկը տարբեր հաշիվների վրա՝
| Հաշիվ | Ռիսկ 1% | Ռիսկ 2% |
|---|---|---|
| $1,000 | $10 | $20 |
| $5,000 | $50 | $100 |
| $10,000 | $100 | $200 |
| $25,000 | $250 | $500 |
| $50,000 | $500 | $1,000 |
Նկատիր՝ դոլարային ռիսկը մասշտաբավորվում է հաշվի հետ միասին։ Մնացորդը մեծանում է՝ ռիսկն էլ քայլ առ քայլ աճում է, և դա հենց այն է, թե ինչպես պետք է աշխատի կուտակումը։
R-բազմապատիկները՝ բացատրված
Երբ ռիսկդ ֆիքսված է, դադարի՛ր դոլարներով մտածելուց և անցի՛ր R-ին։ Քո R-ը պարզապես այն գումարն է, որ ռիսկի ես դիմում մեկ գործարքում՝ ռիսկի մեկ միավոր։ Երկու անգամ ռիսկդ վերադարձնող գործարքը +2R հաղթանակ է, ամբողջական ստոպը՝ -1R կորուստ։
R-ով մտածելը հաշվի չափսը դուրս է հանում խոսակցությունից։ $1,000 հաշվի վրա +3R գործարքը և $50,000 հաշվի վրա +3R գործարքը նույն որակի որոշում են, թեև դոլարային թվերը երկնքի ու երկրի պես տարբեր են։
R-ը նաև սպասելիությունը չափելի է դարձնում։ Եթե շատ գործարքների վրա միջին արդյունքդ +0.3R է, գիտես՝ յուրաքանչյուր գործարք արժե մոտավորապես ռիսկդ երրորդ մասը՝ իսկական edge, անկախ win rate-ից։ Investopedia-ի risk/reward ratio-ի ակնարկը լավ ներածություն է, եթե հասկացությունը նոր է քեզ համար։
Չափսավորում ստոպի հեռավորությունից
Ահա այն կետը, որտեղ ICT-ն քեզ կառուցվածքային առավելություն է տալիս։ Դիրքի չափսդ գուշակություն չէ՝ այն ինքնին բխում է ստոպի հեռավորությունից։ Ֆիքսված դոլարային ռիսկդ բաժանիր մուտքից մինչև ստոպ ընկած հեռավորության վրա՝ կստանաս ճիշտ այն չափսը, որ ռիսկի է դնում մեկ R։
Ասա՝ $100 ես ռիսկի դնում, ստոպդ 50 point հեռու է՝ չափսավորում ես $2 per point։ Ստոպը 25 point-ի տեղափոխես՝ նույն $100 ռիսկը կրկնակի չափս է գնում։ Դոլարային ռիսկը չի փոխվել՝ փոխվել է միայն չափսը։
ICT սեթափներն այստեղ են փայլում, որովհետև ստոպերդ դնում ես sweep-ված liquidity-ից մի փոքր այն կողմ՝ այն wick-ի հետևում, որ վերցրել էր ստոպերը։ Էդ դիրքը և՛ տրամաբանական է, և՛ սեղմ, ինչը թույլ է տալիս մեծացնել չափսը՝ ռիսկելով նույն ֆիքսված գումարը։ Որտեղ իրականում դնել ստոպն ու թիրախը՝ առանձին թեմա է, հղումը ներքևում է։
Կայունություն, drawdown և կուտակում
Ֆիքսված ֆրակցիոն չափսավորումն ունի մի հանգիստ գերուժ՝ drawdown-ի ժամանակ ռիսկդ ինքնաբերաբար փոքրանում է։ Պարտվող գործարքները իջեցնում են մնացորդը, ուստի հաջորդ 1%-ն արդեն ավելի փոքր դոլարային թիվ է՝ անկումը մեղմանում է։
Վերև գնալիս ամեն ինչ հակառակն է՝ աճող մնացորդը նշանակում է, որ ամեն 1%-ն ավելի շատ է ռիսկի դնում, ու շահույթն ավելի արագ է կուտակվում։ Ձեռքով ոչինչ կարգավորել պետք չէ՝ տոկոսն է աշխատանքը անում։
LiquidityScan-ի գործիքները օգնում են գտնել այն liquidity-ն, որ որոշում է քո ստոպերի դիրքը, բայց չափսավորման կարգապահությունը քոնն է մնում։ Ժամանակի ընթացքում ամեն գործարք գրանցի՛ր R-ով, և սպասելիությունդ կդառնա թիվ, որին վստահել կարելի է, ոչ թե զգացում։ Հենց այդ գրառումն է տարբերակում կայուն թրեյդերին երջանիկ պատահարից։
Հաճախ տրվող հարցեր
Որքա՞ն ռիսկի դիմեմ յուրաքանչյուր ICT գործարքում
Կարգապահ թրեյդերների մեծամասնությունը գործարքի վրա ռիսկի է դնում հաշվի սեփական կապիտալի ֆիքսված 1%-ը, 2%-ը՝ որպես ագրեսիվ առաստաղ։ Ճշգրիտ թիվը պակաս կարևոր է, քան դրա անփոփոխությունը՝ որ պարտվող շարքը երբեք չսպառնա հաշվիդ։
Ի՞նչ է R-բազմապատիկը
R-բազմապատիկը գործարքի արդյունքն է արտահայտում ռիսկի դրած գումարի հարաբերությամբ։ $100 ռիսկի դնես ու $300 վաստակես՝ դա +3R գործարք է։ R-ով մտածելը թույլ է տալիս համեմատել գործարքները ցանկացած հաշվի չափսի դեպքում։
Ինչպե՞ս է ստոպի հեռավորությունը փոխում դիրքի չափսը
Չափսդ հավասար է ֆիքսված դոլարային ռիսկը՝ բաժանած ստոպի հեռավորության վրա։ Ավելի սեղմ ստոպը թույլ է տալիս նույն ռիսկով ավելի մեծ դիրք վերցնել, և հենց դրա համար են ICT-ի liquidity-ի վրա հիմնված ստոպերն այդքան արդյունավետ։
Առնչվող ուղիներ
Չափսավորումն ապրում է ավելի մեծ ռիսկային համակարգի ներսում՝ ահա թե ուր գնալ հաջորդը։
- ICT ռիսկերի կառավարման համակարգը — այն շրջանակը, որի ներսում ապրում է այս չափսավորման մեթոդը։
- Institutional SMC ստոպի և թիրախի ռազմավարություն — ճիշտ այն վայրերը, որտեղ դնել ստոպերը, որոնք որոշում են քո չափսը։
- 5 տարածված ռիսկերի կառավարման սխալ — չափսավորման սխալները, որոնցից պետք է խուսափես։
- ICT առևտրային օրագրի ձևանմուշը — ինչպես հետևել R-ին ու սպասելիությանը ժամանակի ընթացքում։
- Ինչ տեսք ունի շահութաբեր թրեյդերի equity curve-ը
