Fair Value Gap (FVG) là gì?
Fair Value Gap (FVG) là một mô hình giá ba nến cho thấy sự kém hiệu quả trong việc phân phối giá. Nó đại diện cho một vùng nơi các lệnh của tổ chức được đẩy qua một cách mạnh mẽ.
Về bản chất, đây là một khoảng trống hoặc mất cân bằng còn lại khi giá di chuyển với tốc độ lớn đến mức một phía của thị trường (mua hoặc bán) hoàn toàn chiếm ưu thế, để lại một phần của vùng giá chưa được kiểm tra. Những khoảng trống này thường hoạt động như nam châm hút hành động giá trong tương lai, vì thị trường tìm cách cân bằng lại theo thuật toán và 'lấp đầy' sự kém hiệu quả.
Những điểm chính
- Mô hình ba nến: Một FVG được xác định bởi khoảng cách giữa râu nến của nến thứ nhất và râu nến của nến thứ ba.
- Dấu hiệu của displacement: Nó báo hiệu sự tham gia mạnh mẽ, một chiều, thường đến từ các tổ chức lớn. Điều này được gọi là displacement (sự dịch chuyển).
- Nam châm giá: FVG hút thanh khoản. Giá thường quay lại các vùng này để mitigation các lệnh và cân bằng lại thang giá.
- Bối cảnh là tất cả: Không phải tất cả FVG đều như nhau. Tầm quan trọng của chúng tăng lên đáng kể khi chúng xuất hiện trong vùng premium hoặc discount hoặc gây ra một phá vỡ cấu trúc (BOS).
Cách nhận diện một Fair Value Gap
Việc nhận diện một FVG là một quá trình hoàn toàn máy móc một khi bạn hiểu cấu trúc. Có hai loại: tăng giá (bullish) và giảm giá (bearish).
Một FVG tăng giá (còn gọi là BISI, hay Buyside Imbalance Sellside Inefficiency) được hình thành bởi ba nến liên tiếp trong một đợt tăng mạnh:
- Nến 1: Đỉnh của nến này thiết lập đáy của khoảng trống.
- Nến 2: Một nến tăng mạnh di chuyển mạnh mẽ lên trên.
- Nến 3: Đáy của nến này thiết lập đỉnh của khoảng trống.
FVG là khoảng cách giữa đỉnh của Nến 1 và đáy của Nến 3. Râu nến của hai nến này không chồng lên nhau.
Một FVG giảm giá (còn gọi là SIBI, hay Sellside Imbalance Buyside Inefficiency) là ngược lại, được hình thành trong một đợt giảm mạnh:
- Nến 1: Đáy của nến này thiết lập đỉnh của khoảng trống.
- Nến 2: Một nến giảm mạnh di chuyển mạnh mẽ xuống dưới.
- Nến 3: Đỉnh của nến này thiết lập đáy của khoảng trống.
Ở đây, FVG là khoảng cách giữa đáy của Nến 1 và đỉnh của Nến 3. Một lần nữa, không có sự chồng chéo giữa râu nến của chúng.
Khái niệm về sự kém hiệu quả của giá này không chỉ riêng của ICT. Trong khi các sàn giao dịch truyền thống như CME Group định nghĩa khoảng trống dựa trên thời gian nghỉ giữa các phiên, một FVG là sự thể hiện fractal, trong phiên của cùng nguyên lý đó, thường được tạo ra bởi các thuật toán tốc độ cao thống trị các thị trường hiện đại.
Khi nào Fair Value Gap có ý nghĩa trong thực tế
Một FVG đứng riêng chỉ là một mô hình. Sức mạnh dự đoán của nó đến từ bối cảnh trong câu chuyện thị trường rộng lớn hơn.
Những FVG mạnh nhất là những FVG được tạo ra bởi một động thái đạt được điều gì đó quan trọng. Ví dụ, nếu một đợt giảm mạnh tạo ra một FVG giảm giá đồng thời phá vỡ một đáy cấu trúc quan trọng (một BOS), thì FVG đó trở thành một điểm quan tâm (point of interest) có xác suất cao cho một lệnh sell tiềm năng nếu giá hồi lại vào đó.
Tương tự, tôi nhận thấy rằng các FVG hình thành ngay sau một liquidity sweep đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ, trên GBP/USD trong phiên London, một đợt quét các đỉnh của phiên Asia theo sau bởi một sự đảo chiều mạnh để lại một FVG giảm giá là một thiết lập tổ chức kinh điển. Khoảng trống này thể hiện đợt bán mạnh diễn ra sau khi săn stop.
FVG cũng trở nên có ý nghĩa khi nó là một phần của động thái hình thành một order block hợp lệ. FVG xác nhận sự 'mất cân bằng' tạo nên sức mạnh cho order block. Khi giá quay lại để mitigation order block, nó thường giao dịch vào FVG trước.
Việc theo dõi thủ công những điểm hợp lưu (confluence) này trên hàng chục cặp tiền và khung thời gian là không thực tế. Đây là lúc tự động hóa trở thành điều cần thiết cho một quy trình làm việc chuyên nghiệp. Ví dụ, nền tảng LiquidityScan cho phép các trader xây dựng cảnh báo tùy chỉnh chỉ kích hoạt khi một FVG hình thành cùng với một sự kiện quan trọng khác, như mô hình CISD (Change in State of Delivery) độc quyền của chúng tôi, qua đó lọc bỏ nhiễu một cách hiệu quả và chỉ làm nổi bật những dấu vết tổ chức quan trọng nhất.
