ICT 2024モデルは2022年版より優れているか？技術分析

ICT 2024モデルは2022モデルの置き換えではなく、その精度を高めた改良版である。liquidity sweep後に明確なdisplacementを待ち、確度の高いエントリーだけを選別する。

この違いは、手法がどのように進化したかを理解する中心にある。2022モデルは反転を見つけるための基本的な枠組みを与える。一方、2024モデルはその上に厳格なフィルターを重ね、機関投資家の強い参加に裏付けられたセットアップだけを切り出す設計である。どちらもThe Inner Circle Traderの教えを土台としており、詳しく学ぶなら公式ソースを確認するといい。

要点

ICT 2022モデルの流れ：liquidity sweepの後に市場構造の転換（MSS）が起こり、その転換中に形成されたfair value gap（FVG）またはorder blockからエントリーする。
ICT 2024モデルの流れ：liquidity sweepの後に力強いdisplacementが発生し、それがMSSを引き起こす。エントリーは、その特定のdisplacementの中で形成されたFVGからのみ行う。
核心的な違い：2024モデルの主なフィルターは、displacementの質と大きさである。弱い転換は条件を満たさない。明確で勢いのある再価格付けが起こり、その後にきれいなFVGが残る必要がある。
頻度と確度：2022モデルは複数の銘柄や時間足で、より頻繁に現れる。2024モデルは「Unicorn」セットアップと呼ばれることもあり、出現頻度は低い。ただし、条件が厳しい分、確度の高いエントリーの枠組みと見なされている。

ICT 2022モデル、土台となるロジック

2022モデルは、スマートマネー系のトレーダーが狙う典型的な反転パターンを体系化したものだ。order flowが転換する前に現れやすい一連の動きである。具体的な仕組みを見ていく。

始まりは、価格が重要なliquidityの水準に入る場面である。過去の高値や安値、各時間帯の極値、週足の高値や安値を考えればいい。ストップが集まりやすい、誰の目にも明らかな流動性のプールだ。そこでliquidity sweepが起きたら、市場が次の意思を示すのを待つ。シグナルは市場構造の転換であり、sweepと逆方向に短期のスイングポイントをブレイクする動きである。スイング安値をsweepした場合、強気のMSSは直近のスイング高値を上抜く動きになる。この用語の使い方に不安があるなら、ICTにおける市場構造の解説で仕組みを確認できる。

この転換によって、価格の進行には非効率が残る。多くの場合、それがfair value gapや新しいorder blockである。2022モデルでは、構造をブレイクした値動きの中で形成されたものなら、これらのどこからでもエントリーできる。FVGの端に指値を置くこともあれば、動きを始めたbreakerやorder blockの平均値付近を使うこともある。

機能はする。だが、条件が緩いぶん、実際の値動きに発展しない短命で小さな転換にも反応する。sweep後の転換という「何」を捉えるモデルだが、その転換がどのような力で起きたのかという「どうやって」には、あまり踏み込んでいない。

ICT 2024モデル、確信度を高める改良

2024モデルは、その曖昧さに1つのフィルターを加えて対処する。displacementである。短期の高値や安値をブレイクするだけでは足りない。1本、または複数の大きく勢いのあるローソク足が、明確で見分けやすいfair value gapを作りながらブレイクしなければならない。

改良された流れは次の通りである。

流動性の奪取：価格が、内部または外部の流動性が明確に集まる場所をsweepする。
DisplacementとMSS：高い勢いを伴う値動きが直後に起こり、市場構造をブレイクする。弱々しい転換ではない。deliveryの状態変化を示す、攻撃的な再価格付けである。ローソク足の実体は、構造のポイントを明確に超えて終値を付ける必要がある。
DisplacementによるFVGでのエントリー：エントリーは、力強いdisplacementのローソク足によって形成されたfair value gapからのみ行う。この特定の値動きの範囲外にあるFVGやorder blockは、2024モデルでは対象にしない。

考え方は単純だ。本物の機関投資家による反転は、じわじわ進まず、一気に動く。そのdisplacementこそ、反対側のorder flowを圧倒できる規模で大口が入ったことを示す証拠である。先物市場の取引所も、CME Groupの教育資料で、この動態をよく説明している。この確認を待てば、機関投資家の意図が明確に表れたA+クラスのセットアップに絞り込める。相関性のある銘柄間ではSMT divergenceも組み合わせるといい。確認が1つより2つある方が強いからだ。

執行における実務上の違い

実際にどちらのモデルを使うのか。答えは、市場の状態と、リスクを頻度に対してどう評価するかで決まる。

2022モデルが力を発揮するのは、すでに形成されたトレンドの中に入る場面である。例えばEUR/USDが明確な4H上昇トレンドにあり、価格が押し戻されて15分足の安値をsweepし、強気のMSSを形成したとする。2022モデルなら、大きな流れに再参加する有効なエントリーが得られる。ここでは上位時間足のトレンドが、単独では弱いエントリートリガーを補強する。構造に合わせてポジションサイズを決めれば、機関投資家的なSMCの損切りと利確の考え方によってリスクも定義しやすい。

一方、2024モデルは大きな反転で使うことが多い。長い流動性の取り込みが終わる場面で、特有の形が出るのを待つ。例えばES先物が週足安値を、NY kill zoneでsweepする場面だ。1Hのスイング高値を力強いdisplacementがブレイクし、明確なFVGを残すまでは、ロングを検討しない。この忍耐のおかげで、落ちてくるナイフをつかむようなエントリーを何度も避けられた。これは、実戦向けの売買日誌テンプレートで徹底している規律と同じである。基準を満たしたセットアップだけを記録する。

この考え方が、LiquidityScanにCISD（Change in State of Delivery）アルゴリズムを組み込んだ理由である。CISDは、2022モデルのMSSと2024モデルの「Unicorn」エントリーを分けるdisplacementを数値化し、アラートを出す。構造をブレイクした値動きの速度や、ローソク足の実体とヒゲの比率を測定し、機関投資家の力が働いている可能性が高い場面をプログラムで検出する。この検出を自動化すれば、意味の薄い小さな転換を追い続けるのではなく、市場の文脈に集中できる。

2024モデルのエントリー条件を手順ごとに確認する