如何找到吸收了流动性的强势订单块(OB+ 和 OB++)

什么是强势订单块扫描器?

强势订单块扫描器会先找出订单块,然后对其进行评级,只保留那些吸收了流动性的订单块。它不会标记每一根反向收盘K线,而是筛选出在扫过前一个摆动高点或摆动低点的推动行情之前出现的最后一根K线。

这个评级步骤正是关键所在。普通的订单块只是上涨行情(看涨)之前的最后一根下跌收盘K线,或下跌行情(看跌)之前的最后一根上涨收盘K线。在任何流动性充足的图表上,每天都会出现几十个这样的订单块,而其中大多数都毫无结果。

强势订单块扫描器增加了两个客观过滤条件——该行情是否吸收了流动性,以及是否发生了位移——因此出现在你屏幕上的内容都已经预先经过筛选。

为什么"强势"很重要:大多数订单块都是噪音

关于订单块交易一个令人不安的事实是:这种形态很常见,但优势并不常见。如果你标记每一根最后的反向K线,你的图表就会布满各种区域,而价格在其中某些区域产生反应的原因,与机构意图毫无关系。标记更多的区域并不会让你更准确,反而会让你更缺乏选择性。

区分有意义的订单块和装饰性订单块的关键在于目的。当离开该区域的推动行情确实起到了作用时——即扫掉了停留在前一个高点上方或前一个低点下方的止损单池,并且是以强劲的力度完成的——这个区域才有意义。

这些正是挂单被实际成交的K线,也是未被消化的区域在价格回归时能够充当支撑或阻力的机制性原因。

因此,一个按流动性和位移进行评级的扫描器并不是在增加装饰。它会丢弃绝大多数从未吸收过任何流动性的订单块,只保留那些有明确存在理由的订单块。

这种过滤正是强势订单块扫描器在工作流程中发挥价值的地方——它替你完成了原本需要你用肉眼在数百个交易对上、每小时都要做一遍的筛除工作。

OB+ 与 OB++:评级机制是如何运作的

LiquidityScan 的 OB+/OB++ 引擎以同一个基础来构建每一个区域——即推动行情之前的最后一根反向收盘K线——然后应用两项逐级递进的测试,来判断该区域是否值得被评级,以及应评为哪个等级。

OB+(强势):推动行情吸收了流动性

当离开基础订单块的推动行情突破了前一个摆动点时,该基础订单块就会被升级为 OB+。对于看涨区域,推动行情必须吸收买方流动性(BSL)——即突破前一个摆动高点。对于看跌区域,则必须吸收卖方流动性(SSL)——即突破前一个摆动低点。

关键在于,该价位只需被影线触及即可,并不要求K线实体收盘价突破该摆动点。无论K线是否以突破该价位收盘,这都算作一次扫荡,因为无论如何,高点上方的止损单都已经被成交了。

OB++(超强势):流动性加位移

当同一波推动行情还表现出真正的位移时——即至少达到 1.5倍 ATR(14)的行情幅度——OB+ 就会升级为 OB++。这是价格"缓慢漂过"高点与"猛烈冲破"高点之间的区别。剧烈的位移K线是激进的单边行情的标志。

FVG 标记

当推动行情的速度足够快、在其后留下一个三根K线的失衡区时,扫描器会为该区域附加一个 FVG 标记。在离开订单块的这一段行情中出现公允价值缺口(FVG),是一种广为人知的共振现象。

缺口和订单块通常框定的是同一个反应区域,而这个标记能让你一眼就看出两者都存在,无需自己去查找。

为什么"吸收流动性"和"位移"是正确的过滤条件

这两个过滤条件并非随意设定——它们各自对应着机制中的一个明确环节。

• 吸收流动性告诉你这波行情是有原因的。止损单会聚集在等高点上方和等低点下方,因为散户的保护性订单和突破入场单都堆积在那里。扫过这些止损单池的推动行情,是在与真实存在的挂单进行成交。由这种成交而产生的区域,才有资格被称为真正的关注点;而由一根什么都没扫到的平静K线产生的区域则没有这个资格。
• 位移告诉你行情由谁主导。一根达到 1.5倍 ATR 扩张幅度的K线并非犹豫不决的表现——而是买卖双方之间明显失衡的体现。这正是 ICT 交易者用来确认机构意图的位移足迹。要求出现位移,可以过滤掉那些在盘整中形成、走势缓慢且凌乱、很少能够守住的"订单块"。

综合来看,OB+ 回答的是"这个区域做了什么吗?",而 OB++ 回答的是"它是否以强劲的力度做到的?"同时满足这两个条件的组合,从构造上来说,就属于少数值得关注的订单块之一。

这就是评级的全部逻辑所在,也是强势订单块扫描器比原始扫描器更有用的原因:评级压缩了你原本需要手动做出的两项判断。

只保留新鲜、未被消化的区域——以及价格到达前的提醒

评级只是故事的一半,时机则是另一半。

扫描器只会展示新鲜且未被消化的区域——即价格尚未回归触及过的区域。这一点很重要,因为订单块的预期反应是一种"首次触及"现象。价格第一次重新回到该区域时,支撑该区域的未成交挂单依然存在。

一旦价格已经穿过该区域一次,这些挂单大部分就已被消化,从统计上看,第二次和第三次触及时的反应会更弱。向你展示一个已经被消化过的区域,等于是向你展示一个已经用完的区域。(想更深入了解为什么第一次回归的表现会有所不同,"未消化"与"已消化"之间的区别值得单独研究。)

由于价值在于第一次回测,所以提醒机制是围绕"接近"而不是"触及"来构建的。一个大约每五分钟运行一次的邻近度循环会追踪每个新鲜区域,使其经历三种状态:已形成 → 正在接近 → 已触及。当价格逐渐逼近该区域时,你就会收到提醒——而不是在它已经触及并反转之后的那根K线才收到。

这段提前时间正是"亲眼见证反应形成"和"事后才读到它已经发生"之间的区别。你能在交易机会仍然摆在眼前、HTF(更高时间框架)背景仍可核查的时候,就到达图表前。

简单 OB 扫描器与 OB+/OB++ 评级的对比

下表将这种差异具体呈现出来。标记每一个订单块的通用扫描器,与经过评级的引擎,并不是同一种工具在以不同质量完成同一项工作——它们回答的其实是不同的问题。

"简单"这一列并没有错,只是噪音较多——它把原始素材交给你,判断则留给你自己完成。"评级"这一列则以机械化、一致的方式在每个交易对上完成这项判断,而这正是你无法凭肉眼大规模完成的事情。

工作流程:从扫描到执行

经过评级的区域只是一个起点,而不是一笔已经完成的交易。以下是该扫描器如何融入自上而下的分析流程。

第一步——让扫描器筛选出新鲜的 OB+/OB++

该引擎在 1h、4h、1d 和 1w 上运行,且仅基于已收盘的K线,因此不会出现重绘。你不需要主动去搜寻;符合条件的区域会自动呈现给你,标记为 OB+ 或 OB++,并在相关时附带 FVG 标记。

第二步——在价格接近时接收邻近度提醒

当价格靠近一个新鲜区域时,邻近度循环会将其状态切换为"正在接近",并向你发送提醒。这是提示你打开图表、留出时间思考的信号,而不是要你立刻做出反应。

第三步——检查 HTF 的流动性指向以及溢价/折价位置

在采取行动之前,先确认该区域是否与整体背景相符。是否存在一个明确的流动性指向——即价格正被明显地拉向某个流动性池——而你的区域与该指向一致,而不是相反?一个看涨的 OB+ 是否位于折价区(在成交区间均衡点下方),而不是溢价区?如果一个强势区域相对于更高时间框架的流动性指向方向相反,那就应该放弃这笔交易。

第四步——按照自己的方式执行和管理交易

扫描器不会直接给你入场点、止损位或目标位。你需要自己在区域内选择入场点,按照自己的规则设置止损(通常设在该区域或扫荡影线之外),并根据下一个流动性池确定目标位。该工具能在合适的时机把你带到一个合格的区域;而交易本身则需要你自己去构建。

实例演示

假设 BTCUSDT 正在一个较宽的区间内交易。在 4h 图上,价格缓慢上行,随后一根扩张K线猛然突破了上方带有等高点的前一个摆动高点——以影线吸收了 BSL——并且行情幅度约达 1.7倍 ATR(14),留下一个缺口。该推动行情之前的最后一根下跌收盘K线,被标记为带有 FVG 标记的 OB++。

接下来的六个小时内没有发生其他情况,因此该区域保持新鲜。随后价格开始向下回落,朝该区域运动。当价格进入邻近范围时,扫描器会将该区域的状态切换为"正在接近",并提醒你。

你打开图表,确认 1d 的流动性指向仍然偏向更高位置,且该区域位于折价区,于是你在价格第一次触及时进行入场——这正是该提醒机制设计用来捕捉的那次回测。

诚实的局限性:它能做什么、不能做什么

明确边界很重要,因为夸大工具的能力正是工具被滥用的原因。

• 它呈现的是一个区域,而不是一笔交易。没有入场/止损/目标位的阶梯设置,也没有买入或卖出信号。OB+/OB++ 只是一个经过评级的关注点;执行和风险完全由你自己承担。
• 没有胜率数据。扫描器不会计算或公布准确率,你也不应该自行推断出一个。评级提升的是选择性——它并不保证结果,任何区域都可能失败。
• 背景因素依然起决定作用。一个完美的 OB++,如果与更高时间框架的流动性指向相反,或者位于区间错误的一侧,那么无论其评级多高,都是一笔低质量的交易。扫描器过滤的是区域;而你需要过滤的是整体局势。
• 基于已收盘K线、不会重绘——但也有相应的代价。检测需要等待K线收盘,因此区域稳定、永不重绘,但你无法在K线形成过程中看到它出现。这是有意在"可靠性"和"即时性"之间做出的取舍,倾向于可靠性。

在这些限制范围内使用时,强势订单块扫描器有一件事做得极为出色:它将无穷无尽的订单块转化为一份简短、经过评级、保持新鲜的列表,并在价格到达之前提醒你——而将工具无法做出的判断留给你自己,即决定此刻这个具体的 OB+ 或 OB++ 是否值得你冒险入场。

常见问题

是什么让一个订单块变得"强势",而不是普通?

强势与否取决于离开该区域的推动行情做了什么。普通的订单块只是行情之前的最后一根反向K线。而强势订单块——OB+——要求该行情通过扫过前一个摆动高点或摆动低点来吸收流动性。OB++ 则额外增加了至少 1.5倍 ATR(14)的位移过滤条件,以确认该行情是以强劲的力度发生的。

推动行情是否需要以突破摆动点的价格收盘,才能算作吸收了流动性?

不需要。该价位只需被影线触及即可。停留在高点上方或低点下方的止损单,会在价格穿过它们的那一刻被成交,无论K线最终收在哪里。如果要求实体收盘价突破,就会漏掉真正的扫荡行情,因此 OB+/OB++ 引擎会将影线穿过摆动点视为有效。

为什么只保留新鲜、未被消化的订单块?

订单块的预期反应是一种首次触及事件。价格第一次回归时,支撑该区域的未成交挂单依然存在。一旦价格穿过该区域,这些挂单就基本被消化,之后的触及反应会更弱。展示已经被触及过的区域,等于展示已经用完的区域,因此扫描器只保留新鲜、未被消化的区域。

提醒会在价格到达区域之前触发,还是之后?

在之前。一个大约每五分钟运行一次的邻近度循环会追踪每个新鲜区域经历"已形成 → 正在接近 → 已触及"的过程,并在价格逐渐逼近的过程中提醒你。关键在于提前量:你能在回测行情仍在形成过程中就到达图表前,而不是在它已经触及并已经离开之后的那根K线才知道。

相关查询路径

从订单块本身出发,逐步深入了解使其变得强势的机制,再延伸到扫描与优化。

• 什么是订单块? —— 从扫描器评级所依据的基础形态开始了解。
• 如何识别订单块 —— 在让工具代劳之前,先学会自己手动标记区域。
• ICT 中的位移:解读机构意图 —— 正是这项过滤条件,让 OB+ 升级为 OB++。
• 未消化订单块与已消化订单块的对比 —— 为什么扫描器只显示新鲜区域。
• 订单块扫描器:实时 OB 与 FVG —— 该评级机制所依托的通用扫描流程。
• 订单块精炼:从 HTF 区域到精准入场 —— 将经过评级的区域转化为精准的入场点。
• 如何在每个交易时段捕捉亚洲区间扫荡 —— 亚洲区间扫荡扫描器的相关角度。
• 订单块检测胜率 —— 用有意义的数据验证 OB+ 和 OB++ 的检测结果是否站得住脚。